تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تحلیل تکنیکال شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ امروز: شکاف پر شد

اس‌اند‌پی روز پنجشنبه از ۷٬۶۶۶٫۹۹ واحد باز شد، تا ۷٬۶۶۲٫۵۷ واحد پایین رفت و روی ۷٬۷۰۴٫۱۲ واحد بسته شد. نسبت به بسته‌شدن چهارشنبه روی ۷٬۷۰۶٫۰۲ واحد، تغییر جلسه کمتر از دو واحد بود.

شاخص با شکاف ۳۹ واحدی رو به پایین باز شد و تا پایان جلسه ۳۷ واحد از آن را پس گرفت. یعنی بیش از نود درصد شکاف در همان روز پر شد.

ساختار جلسه: کف در ساعت اول

کف روز روی ۷٬۶۶۲٫۵۷ واحد در ساعت‌های ابتدایی جلسه ثبت شد. پس از آن شاخص تا ۷٬۷۱۹٫۰۱ واحد بالا رفت، یک عقب‌نشینی تا ۷٬۶۸۶٫۷۶ واحد داشت و دوباره بالا آمد.

فاصله‌ی کف روز تا بسته‌شدن ۴۱٫۵۵ واحد است. بسته‌شدن نزدیک سقف روز، معمولا نشانه‌ی این است که خریدارها جلسه را در دست داشته‌اند.

قراردادهای آتی امروز صبح مثبت‌اند

قرارداد آتی اس‌اند‌پی امروز صبح روی ۷٬۷۷۵٫۵ واحد معامله می‌شود، یعنی ۰٫۳۱ درصد بالاتر از تسویه‌ی دیروز روی ۷٬۷۴۹٫۵ واحد.

آتی نزدک ۰٫۶۳ درصد و آتی داوجونز ۰٫۳ درصد مثبت‌اند. هم‌جهت بودن هر سه قرارداد، بازگشایی مثبت بازار سهام آمریکا را محتمل می‌کند.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۷٬۶۶۲٫۵۷ تا ۷٬۶۸۶٫۷۶ واحد ناحیه‌ی تقاضای امروز است. کف جلسه‌ی پنجشنبه و کف عقب‌نشینی میانه‌ی جلسه در همین باند جمع شده‌اند.

سطح تصمیم ۷٬۷۱۹٫۰۱ واحد است، همان سقف جلسه‌ی پنجشنبه. عبور از این عدد یعنی کل دامنه‌ی دیروز پشت سر گذاشته شده و راه تا محدوده‌ی سقف سه‌شنبه باز می‌شود.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۷٬۷۷۸ واحد، حدود ۰٫۹۶ درصد بالاتر از سطح فعلی. این عدد درست زیر سقف جلسه‌ی دوشنبه روی ۷٬۷۷۹٫۲۲ واحد نشسته و در محدوده‌ی سقف سه‌شنبه روی ۷٬۷۸۲٫۱۹ واحد است.

فاصله‌ی سطح فعلی تا هدف ۷۳٫۹ واحد است. ایستگاه میانی، همان سطح تصمیم ۷٬۷۱۹٫۰۱ واحد به شمار می‌آید.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۷٬۶۶۰ واحد است، درست زیر کف جلسه‌ی پنجشنبه. رفتن شاخص زیر این عدد یعنی کف دیروز شکسته و بازگشت روز گذشته باطل شده است.

فاصله‌ی مرز ابطال از سطح فعلی ۴۴٫۱ واحد است، معادل ۰٫۵۸ درصد، و فاصله‌ی هدف ۷۳٫۹ واحد. نسبت ریسک به بازده از سطح لحظه‌ی انتشار حدود ۱٫۷ به ۱ درمی‌آید.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، فاصله‌ی زیاد قیمت آتی تا شاخص نقدی است. آتی اس‌اند‌پی حدود هفتاد واحد بالاتر از بسته‌شدن شاخص است و بخشی از این فاصله همیشه در بازگشایی جمع می‌شود.

ریسک دوم، داده‌ی دانشگاه میشیگان در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران است. انتظارات تورمی بالاتر از رقم مقدماتی می‌تواند بازگشایی مثبت را در همان ساعت اول از بین ببرد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.