تحلیل شاخص دلار DXY

تحلیل تکنیکال شاخص دلار امروز: سقف دوقلو و شکست کف

شاخص دلار روز پنجشنبه از ۱۰۱٫۱۳۲ باز شد، تا ۱۰۱٫۳۹۸ بالا رفت و روی ۱۰۱٫۲۹۷ بسته شد. رشد آن جلسه ۰٫۱۶ درصد بود.

امروز شاخص از ۱۰۱٫۲۹۶ باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۱۰۱٫۱۸۹ واحد است، یعنی ۰٫۱۵ درصد پایین‌تر از دیروز. کف امروز تا اینجا ۱۰۱٫۱۱۲ واحد بوده، یعنی کمی پایین‌تر از عددی که جلسه‌ی پنجشنبه از آن شروع شد.

دو سقف روی یک محدوده و بعد شکست

سقف روز در ساعت نیم بامداد گرینویچ روی ۱۰۱٫۳۰۵ ثبت شد. قیمت تا ۱۰۱٫۲۰۹ پایین آمد، دوباره بالا رفت و در ساعت سه و نیم و چهار و نیم بامداد روی ۱۰۱٫۲۹۴ متوقف شد، یعنی تقریبا همان محدوده‌ی سقف اول.

پس از این سقف دوقلو، کندل ساعت شش بامداد کف ۱۰۱٫۲۰۹ را شکست و شاخص را تا ۱۰۱٫۱۱۲ پایین برد. شکست کف میانی پس از دو بار ناکامی در سقف، ساختار کلاسیک برگشت است.

محرک اصلی، ین ژاپن است

سبد شاخص دلار از شش ارز ساخته شده و وزن‌ها برابر نیستند: یورو ۵۷٫۶ درصد، ین ۱۳٫۶ درصد، پوند ۱۱٫۹ درصد و فرانک فقط ۳٫۶ درصد.

امروز دلار در برابر ین ۰٫۵۲ درصد پایین آمده که با وزن ین حدود ۰٫۰۷ درصد از افت شاخص را می‌سازد. یورو ۰٫۰۹ درصد و پوند ۰٫۱۲ درصد بالا رفته‌اند که روی هم حدود ۰٫۰۷ درصد دیگر اضافه می‌کند. جمع این نیروها با افت واقعی شاخص می‌خواند.

فرانک سوییس استثنای امروز است

دلار در برابر فرانک سوییس امروز ۰٫۱۴ درصد بالا رفته، یعنی خلاف جهت بقیه‌ی سبد. علت، تصمیم بانک مرکزی سوییس در جلسه‌ی پنجشنبه است که فرانک را ضعیف کرد.

وزن فرانک در سبد فقط ۳٫۶ درصد است، پس این حرکت تاثیر محسوسی روی شاخص ندارد. یعنی قوی بودن دلار در برابر فرانک با نزولی بودن شاخص دلار تناقض ندارد.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۱۰۱٫۳ تا ۱۰۱٫۴ واحد ناحیه‌ی عرضه‌ی امروز است. سقف دوقلوی امروز و کف جلسه‌ی پنجشنبه هر دو در همین باند نشسته‌اند.

سطح تصمیم ۱۰۱٫۰۰۱ واحد است، همان کف جلسه‌ی پنجشنبه. بسته‌شدن یک کندل نیم‌ساعته زیر این عدد یعنی کل دامنه‌ی دیروز پس گرفته شده است.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۱۰۰٫۵ واحد، حدود ۰٫۶۸ درصد پایین‌تر از سطح فعلی. این عدد درست بالای کف جلسه‌ی سه‌شنبه روی ۱۰۰٫۴۸۱ واحد نشسته و پایین‌ترین محدوده‌ی سه روز اخیر است.

فاصله‌ی سطح فعلی تا هدف ۰٫۶۸۹ واحد است. ایستگاه میانی، همان سطح تصمیم ۱۰۱٫۰۰۱ واحد است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۱۰۱٫۶۰ واحد است، بالای سقف جلسه‌ی پنجشنبه روی ۱۰۱٫۳۹۸. عبور شاخص از این عدد یعنی سقف دوقلو بی‌اثر شده و روند صعودی دو روز اخیر برگشته است.

فاصله‌ی مرز ابطال از سطح فعلی ۰٫۴۱۱ واحد است، معادل ۰٫۴۰ درصد، و فاصله‌ی هدف ۰٫۶۸۹ واحد. نسبت ریسک به بازده از سطح لحظه‌ی انتشار حدود ۱٫۷ به ۱ می‌شود.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، برگشت ین است. چون بیشتر افت امروز از یک جفت‌ارز می‌آید، آرام شدن همان جفت‌ارز کافی است تا شاخص به محدوده‌ی بازگشایی برگردد.

ریسک دوم، داده‌ی دانشگاه میشیگان در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران است. انتظارات تورمی بالاتر از رقم مقدماتی، بازده اوراق آمریکا را بالا می‌برد و معمولا شاخص دلار را با خود می‌کشد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.