اندیکاتور Mass Index یا شاخص جرم ابزاری برای سنجش نوسان است که دونالد دورسی (Donald Dorsey) ساخت تا پیش از برگشت روند هشدار بدهد. این اندیکاتور فقط فاصله‌ی سقف تا کف کندلها را میسنجد و وقتی این دامنه در مدت کوتاهی بزرگ و دوباره کوچک شود، الگویی به نام برآمدگی برگشتی می‌سازد. در این آموزش فرمول را با مثال طلا حساب می‌کنیم، تنظیم ۹ و ۲۵ و سطح ۲۷ و ۲۶٫۵ را توضیح می‌دهیم و در یک بخش کامل، نوسان چایکین (Chaikin Volatility) را هم آموزش می‌دهیم. آموزش‌های دیگر تحلیل تکنیکال را در اسمارت اف ایکس دنبال کنید.
اندیکاتور Mass Index چیست
اندیکاتور Mass Index در دسته‌ی اندیکاتورهای نوسان‌پذیری قرار میگیرد. اگر با این دسته‌بندی آشنا نیستید، اول درس اندیکاتور چیست را بخوانید. دونالد دورسی این ابزار را در سال ۱۹۹۲ معرفی کرد. ایده‌ی او این بود که پیش از بسیاری از برگشت‌های روند، دامنهی کندلها به‌سرعت بزرگ میشود و بعد دوباره کوچک میشود.
عدد شاخص جرم در حالت عادی نزدیک ۲۵ است و بیشتر وقت‌ها بین ۲۳ و ۲۶ حرکت می‌کند. عبور از ۲۷ یعنی دامنهی کندلها نسبت به گذشته‌ی نزدیک خیلی بزرگ شده است. برگشت بعدی خط به زیر ۲۶٫۵ را دورسی برآمدگی برگشتی (Reversal Bulge) نامید و آن را نشانه‌ی احتمال برگشت روند دانست.
اندیکاتور Mass Index جهت را نشان نمی‌دهد، چون در محاسبه‌اش فقط سقف و کف کندلها حضور دارند. دورسی پیشنهاد کرد جهت معامله را از میانگین متحرک نمایی ۹ دورهای قیمت بگیرید. شرح میانگین نمایی را در درس میانگین متحرک ببینید.
در بعضی منابع فارسی نام این ابزار «شاخص توده» آمده است. شاخص جرم و شاخص توده هر دو ترجمهی Mass Index هستند. این اندیکاتور با حجم معاملات کاری ندارد و با OBV هم فرق می‌کند.
فرمول اندیکاتور Mass Index
محاسبه‌ی اندیکاتور Mass Index سه قدم دارد:
- از دامنهی هر کندل (سقف منهای کف) میانگین نمایی ۹ دورهای بگیرید و اسمش را E1 بگذارید.
- از خود E1 یک میانگین نمایی ۹ دورهای دیگر بگیرید. این میانگین دوگانه E2 است و آرام‌تر حرکت می‌کند.
- نسبت E1 به E2 را برای هر کندل حساب کنید و نسبت‌های ۲۵ کندل آخر را جمع بزنید.
Mass Index = Σ25 (EMA9(H − L) ÷ EMA9(EMA9(H − L)))
وقتی دامنهی کندلها ثابت بماند، E1 و E2 تقریبا برابرند و هر نسبت نزدیک ۱ است؛ جمع ۲۵ عدد نزدیک ۱ هم حدود ۲۵ میشود. اگر دامنه ناگهان بزرگ شود، E1 زودتر از E2 بالا می‌رود و جمع نسبت‌ها به سمت ۲۷ حرکت می‌کند.
مثال عددی شاخص جرم روی طلا
در نمودار ۴ ساعته‌ی طلا مقدار قبلی E1 برابر ۲۰ دلار و مقدار قبلی E2 برابر ۱۹٫۵ دلار است. کندل تازه سقف ۴۰۶۲ و کف ۴۰۳۰ دارد و دامنهی آن ۳۲ دلار است. ضریب میانگین نمایی ۹ دورهای ۰٫۲ است:
- E1 تازه: ۲۰ به‌اضافه‌ی ۰٫۲ ضرب در (۳۲ منهای ۲۰) که میشود ۲۲٫۴ دلار.
- E2 تازه: ۱۹٫۵ به‌اضافه‌ی ۰٫۲ ضرب در (۲۲٫۴ منهای ۱۹٫۵) که میشود ۲۰٫۰۸ دلار.
- نسبت این کندل: ۲۲٫۴ تقسیم بر ۲۰٫۰۸ که حدود ۱٫۱۲ است.
- اگر جمع نسبت‌های ۲۴ کندل قبلی ۲۶٫۰ باشد، عدد این کندل ۲۷٫۱۲ است و از مرز ۲۷ عبور کرده.
پس یک کندل بزرگ به‌تنهایی خط را بالای ۲۷ نمی‌برد و دامنه باید چند کندل پشت سر هم در حال بزرگ شدن باشد. شرح بیشتر را در صفحه‌ی Mass Index در سایت Investopedia ببینید.
تنظیمات اندیکاتور Mass Index برای اسکالپ، معامله روزانه و سوئینگ
پیش‌فرض اندیکاتور Mass Index در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس میانگین ۹ و جمع ۲۵ است و پیش‌فرض نوسان چایکین دوره‌ی ۱۰ و دوره‌ی تغییر ۱۰. سطحهای ۲۷ و ۲۶٫۵ به جمع ۲۵ گره خورده‌اند، پس بیشتر معاملهگران عدد ۹ و ۲۵ را ثابت نگه میدارند و تایم فریم و مرز سیگنال را تغییر می‌دهند.
| سبک معامله | تایم فریم | شاخص جرم | نوسان چایکین |
|---|---|---|---|
| اسکالپ | ۵ تا ۱۵ دقیقه | ۹ و ۲۵، مرز ۲۷ و ۲۶٫۵ | ۷ و ۷ |
| معامله روزانه | ۱ تا ۴ ساعت | ۹ و ۲۵، مرز ۲۷ و ۲۶٫۵ | ۱۰ و ۱۰ |
| سوئینگ | روزانه | ۹ و ۲۵، مرز ۲۶٫۵ و ۲۶ | ۱۰ و ۱۰ |
در تایم فریم کوتاه خط زیاد به ۲۷ می‌رسد و فیلتر جهت اهمیت بیشتری دارد. در نمودار روزانه خط گاهی ماه‌ها به ۲۷ نمی‌رسد و بعضی معاملهگران سوئینگ نسخه‌ی حساستر ۲۶٫۵ و ۲۶ را به کار میبرند.
روش خواندن اندیکاتور Mass Index
زیر ۲۵ یعنی دامنهی کندلها در حال کوچک شدن است و بازار آرام شده. بین ۲۵ و ۲۷ ناحیه‌ی عادی است و سیگنالی وجود ندارد. بالای ۲۷ یعنی دامنه تند بزرگ شده و باید منتظر برگشت خط به زیر ۲۶٫۵ بمانید. خطی که مدت طولانی زیر ۲۴ مانده، از بازاری کم‌نوسان خبر میدهد که معمولا پیش از حرکت بزرگ بعدی دیده میشود.
اندیکاتور Mass Index فقط زمان احتمالی برگشت را نشان میدهد. اگر برآمدگی در روندی رخ دهد که قیمت بالای EMA ۹ بوده، احتمال برگشت به پایین مطرح است. اگر قیمت زیر میانگین بوده، احتمال برگشت به بالا مطرح است.
اندیکاتور Chaikin Volatility یا نوسان چایکین
نوسان چایکین را مارک چایکین (Marc Chaikin) ساخت؛ همان تحلیلگری که خط انباشت و توزیع و جریان نقدینگی چایکین هم از کارهای اوست. اندیکاتور Chaikin Volatility هم فقط از دامنهی کندل استفاده می‌کند و نشان میدهد دامنهی امروز نسبت به چند کندل پیش چند درصد بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شده است.
فرمول نوسان چایکین با مثال
از دامنهی کندلها یک میانگین نمایی ۱۰ دورهای بگیرید و مقدار امروز آن را با مقدار ۱۰ کندل قبل مقایسه کنید:
Chaikin Volatility = (EMA10(H − L) − EMA10(H − L)[10]) ÷ EMA10(H − L)[10] × 100
اگر میانگین دامنهی کندل‌های ۴ ساعته‌ی طلا امروز ۲۴ دلار و ۱۰ کندل قبل ۱۶ دلار باشد، اختلاف ۸ دلار است و ۸ تقسیم بر ۱۶ میشود ۰٫۵؛ نوسان چایکین مثبت ۵۰ درصد را نشان میدهد. با میانگین ۱۲ دلاری، عدد اندیکاتور منفی ۲۵ درصد می‌شد.
روش خواندن نوسان چایکین
عدد مثبت یعنی دامنهی کندلها نسبت به ۱۰ کندل قبل بزرگ‌تر شده و عدد منفی یعنی بازار آرام‌تر شده است. مارک چایکین رشد تند نوسان در مدت کوتاه را نشانه‌ی نزدیک شدن به کفهای هیجانی می‌دانست، وقتی معاملهگران با ترس می‌فروشند. افت آرام و طولانی نوسان در یک روند صعودی قدیمی هم به نظر او از نزدیک شدن به سقف خبر می‌داد.
کنار شاخص جرم، این ابزار علت برآمدگی را روشن‌تر می‌کند. اگر شاخص جرم بالای ۲۷ باشد و نوسان چایکین هم‌زمان بالای مثبت ۵۰ درصد، موج نوسان تازه است. اگر نوسان چایکین به زیر صفر برگشته باشد، موج در حال فروکش است و برگشت شاخص جرم به زیر ۲۶٫۵ نزدیک است.
تفاوت نوسان چایکین با نوسانگر چایکین و CMF
نوسانگر چایکین (Chaikin Oscillator) و جریان نقدینگی چایکین (CMF) هر دو با حجم معاملات کار می‌کنند و فشار خرید و فروش را می‌سنجند. شرح آن‌ها را در درس‌های خط انباشت و توزیع و نوسانگر چایکین و اندیکاتور CMF بخوانید. نوسان چایکین به حجم کاری ندارد و فقط سرعت تغییر دامنهی کندلها را نشان میدهد.
سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور Mass Index
۱. الگوی Reversal Bulge یا برآمدگی برگشتی
اول خط باید از ۲۷ عبور کند و بعد به زیر ۲۶٫۵ برگردد. عبور از ۲۷ آماده‌باش است و برگشت به زیر ۲۶٫۵ زمان هشدار.
۲. تعیین جهت با میانگین نمایی ۹
بعد از برآمدگی در روند صعودی، بسته شدن کندل زیر EMA ۹ سیگنال فروش را کامل می‌کند و در روند نزولی، بسته شدن بالای آن سیگنال خرید است. اگر قیمت همچنان دور از میانگین در جهت روند حرکت کند، صبر کنید.
۳. برآمدگی ناقص زیر ۲۷
گاهی خط تا ۲۶٫۸ بالا می‌رود و بدون عبور از ۲۷ پایین می‌آید. طبق قاعده‌ی دورسی این حرکت سیگنال نیست و کسی که مرز ۲۶٫۵ و ۲۶ را به کار می‌برد، باید قاعده را با همان مرز روی گذشته‌ی نماد آزمایش کند.
۴. جهش نوسان چایکین
رشد تند اندیکاتور Chaikin Volatility، مثلا از صفر به بالای مثبت ۸۰ درصد، بعد از یک افت طولانی قیمت نشانه‌ی فروش هیجانی است. وقتی این جهش اوج بگیرد و برگردد، احتمال تشکیل کف بیشتر میشود. ورود را به کندل برگشتی یا شکست یک سقف کوچک موکول کنید.
استراتژی اندیکاتور Mass Index با مثال روی طلا و EURUSD
استراتژی پایه‌ی اندیکاتور Mass Index چهار قانون دارد:
- منتظر بمانید خط از ۲۷ عبور کند و بعد به زیر ۲۶٫۵ برگردد.
- جهت روند قبلی را از جای قیمت نسبت به EMA ۹ تشخیص دهید.
- بعد از بسته شدن کندل در سمت مخالف EMA ۹ وارد شوید.
- حد ضرر را پشت آخرین سقف یا کف بگذارید و فاصله‌اش را با ATR بسنجید. هدف اول دو برابر ریسک است.
مثال طلا در نمودار ۴ ساعته (نمونه‌ی آموزشی)
طلا از ۳۸۸۰ تا ۴۰۸۰ دلار بالا رفته و دامنهی کندلها بزرگ شده است. شاخص جرم وقتی قیمت ۴۰۶۵ است از ۲۷ عبور می‌کند و به ۲۷٫۶ می‌رسد. چند کندل بعد خط به ۲۶٫۴ برمی‌گردد. قیمت هنوز بالای EMA ۹ است و شما منتظر می‌مانید تا کندل بعدی روی ۴۰۴۵ و زیر میانگین بسته شود.
حد ضرر بالای سقف ۴۰۹۵ دلار قرار میگیرد و ریسک ۵۰ دلار است. هدف اول ۳۹۴۵ دلار است. اگر ATR چهارده‌دوره‌ای حدود ۳۵ دلار باشد، فاصله‌ی ۵۰ دلاری کمتر از ۱٫۵ برابر ATR است و منطقی به نظر می‌رسد. شرح ATR را در درس اندیکاتور ATR ببینید.
مثال EURUSD در نمودار ۱ ساعته (نمونه‌ی آموزشی)
EURUSD از ۱٫۱۷۰۰ تا ۱٫۱۵۶۰ پایین آمده و قیمت زیر EMA ۹ است. شاخص جرم به ۲۷٫۳ می‌رسد و بعد به ۲۶٫۴ برمی‌گردد. کندل بعدی روی ۱٫۱۵۸۵ و بالای میانگین بسته میشود و سیگنال خرید صادر میشود. حد ضرر زیر کف و روی ۱٫۱۵۵۵ است و ۳۰ پیپ ریسک دارد. هدف اول ۱٫۱۶۴۵ است، یعنی ۶۰ پیپ بالاتر از ورود.
در هر دو مثال، اندیکاتور Mass Index فقط هشدار داد و ورود و حد ضرر را نمودار قیمت و ATR تعیین کرد. هیچ اندیکاتوری بازار را پیش‌بینی نمیکند و بخشی از این سیگنال‌ها به ضرر می‌رسند.
ترکیب اندیکاتور Mass Index با اندیکاتورهای دیگر
- EMA ۹: فیلتر جهتی که خود دورسی پیشنهاد داد.
- ATR: برای فاصله‌ی حد ضرر و حجم معامله، چون شاخص جرم اندازه‌ی حرکت را به دلار یا پیپ نشان نمی‌دهد.
- باند بولینگر: برآمدگی معمولا وقتی شکل میگیرد که باندها تند گشاد شدهاند. شرح آن در درس باند بولینگر آمده است.
- کانال کلتنر: بسته شدن کندل به داخل کانال بعد از برآمدگی، پایان حرکت را تایید می‌کند. درس کانال کلتنر را ببینید.
شاخص جرم بهتر است یا ATR و بولینگر
ATR میانگین دامنهی واقعی کندلها را با در نظر گرفتن گپ به دلار یا پیپ نشان میدهد و ابزار اصلی تعیین حد ضرر است. باند بولینگر از انحراف معیار قیمت بسته شدن ساخته میشود و پهنای آن فشردگی نوسان را نشان میدهد؛ انحراف معیار را در درس اندیکاتور انحراف معیار ببینید.
برای هشدار برگشت روند، اندیکاتور Mass Index ابزار تخصصی‌تری است. برای فاصله‌ی حد ضرر ATR بهتر است و برای دیدن فشردگی پیش از شکست، پهنای بولینگر. بسیاری از معاملهگران یکی را برای سیگنال و دیگری را برای مدیریت ریسک کنار هم می‌گذارند.
مزایا و معایب اندیکاتور Mass Index
| مزایا | معایب |
|---|---|
| برگشت روند را از راه نوسان می‌بیند | جهت معامله را نشان نمی‌دهد و فیلتر جداگانه لازم دارد |
| قاعده‌ی سیگنال روشن و عددی است (۲۷ و ۲۶٫۵) | برآمدگی کامل کم پیش می‌آید |
| به حجم نیاز ندارد و روی فارکس و طلا قابل استفاده است | بعد از کندل‌های خبری سیگنال عجولانه میدهد |
| با نوسان چایکین و ATR به‌خوبی ترکیب میشود | در متاتریدر به‌صورت پیش‌فرض نصب نیست |
۵ اشتباه رایج در کار با شاخص جرم
- معامله به محض عبور از ۲۷: سیگنال با برگشت خط به زیر ۲۶٫۵ کامل میشود.
- برداشت جهت از خود شاخص: بعضی معاملهگران بالا رفتن خط را نشانه‌ی بازار صعودی می‌گیرند، در حالی که خط فقط اندازه‌ی دامنه را نشان میدهد.
- یکی گرفتن نوسان چایکین با نوسانگر چایکین: اولی دامنهی کندل را میسنجد و دومی حجم را.
- مرز یکسان برای همه‌ی نمادها: بعضی نمادها در نمودار روزانه به‌ندرت به ۲۷ می‌رسند.
- تغییر عدد جمع ۲۵: با این کار سطح ۲۷ و ۲۶٫۵ معنای خود را از دست میدهد و باید از نو آزمایش شود.
نصب اندیکاتور Mass Index در متاتریدر و تریدینگ‌ویو
متاتریدر ۴ و ۵
- در کتابخانه‌ی کد MQL5 عبارت Mass Index یا Chaikin Volatility را جست‌وجو کنید و فایل اندیکاتور را دانلود کنید.
- از منوی File گزینه‌ی Open Data Folder را بزنید و فایل را در پوشه‌ی MQL5/Indicators (یا MQL4/Indicators) بگذارید.
- در پنجره‌ی Navigator روی Indicators راست‌کلیک و Refresh را بزنید.
- اندیکاتور را روی نمودار بکشید، در زبانه‌ی Inputs دوره‌ها را ۹ و ۲۵ بگذارید و در زبانه‌ی Levels سطح ۲۷ و ۲۶٫۵ را اضافه کنید.
تریدینگ‌ویو
- روی دکمه‌ی Indicators بالای نمودار بزنید.
- عبارت Mass Index را جست‌وجو و انتخاب کنید.
- دوره‌ی میانگین را ۹ و دوره‌ی جمع را ۲۵ بگذارید و دو خط افقی روی ۲۷ و ۲۶٫۵ رسم کنید.
- برای نوسان چایکین عبارت Chaikin Volatility را جست‌وجو کنید و نسخه‌ای با تنظیم ۱۰ و ۱۰ اضافه کنید.
امتحان اندیکاتور Mass Index در شبیه‌ساز رایگان
در این نمودار ۴ ساعته‌ی طلا، پنجره‌ی وسط شاخص جرم ۹ و ۲۵ و پنجره‌ی پایین نوسان چایکین ۱۰ و ۱۰ است. در این دو هفته خط شاخص جرم بین حدود ۲۴ و ۲۶٫۲ مانده و با وجود افت تند اواخر اکتبر به حدود ۳۸۸۰ دلار، برآمدگی برگشتی کاملی نساخته است. نوسان چایکین در همین مدت چند بار به حدود مثبت ۴۰ درصد رسیده و در آغاز دوره تا نزدیک مثبت ۷۵ درصد بالا رفته است. پس بیشتر وقت‌ها شاخص جرم سیگنالی نمی‌دهد و این رفتار طبیعی آن است.
در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس می‌توانید هر دو اندیکاتور را از فهرست ابزارهای نوسان‌پذیری اضافه کنید و قانون‌های استراتژی را بدون ریسک پول واقعی تمرین کنید. این اندیکاتور را در شبیه‌ساز رایگان امتحان کنید.
نکات کلیدی این درس
- اندیکاتور Mass Index دامنهی کندلها را با میانگین ۹ و جمع ۲۵ میسنجد و عدد عادی آن نزدیک ۲۵ است.
- برآمدگی برگشتی یعنی عبور از ۲۷ و برگشت به زیر ۲۶٫۵.
- جهت معامله را از EMA ۹ و نمودار قیمت بگیرید.
- نوسان چایکین درصد تغییر میانگین ۱۰ دورهای دامنه نسبت به ۱۰ کندل قبل است و به حجم ربطی ندارد.
- حد ضرر را با سقف و کف قیمت و ATR تعیین کنید.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
اندیکاتور Mass Index با جمع ۲۵ نسبت میانگین دامنهی کندلها، تغییر نوسان را به عددی نزدیک ۲۵ تبدیل می‌کند و عبور از ۲۷ و برگشت به زیر ۲۶٫۵ را هشدار برگشت روند می‌داند. جهت معامله را از EMA ۹ بگیرید و حد ضرر را با ATR تعیین کنید. نوسان چایکین با تنظیم ۱۰ و ۱۰ کنار آن نشان میدهد موج نوسان تازه است یا در حال فروکش. قانون‌ها را اول در حساب آزمایشی امتحان کنید.
سوالات متداول درباره اندیکاتور Mass Index
۵ سوالشاخص جرم و شاخص توده یکی هستند؟
بله، هر دو نام ترجمهی Mass Index دونالد دورسی هستند. این اندیکاتور با حجم معاملات کار نمیکند و با OBV فرق دارد.
بهترین تنظیمات اندیکاتور Mass Index کدام است؟
تنظیم استاندارد میانگین ۹ و جمع ۲۵ است و سطحهای ۲۷ و ۲۶٫۵ بر همین پایه تعریف شدهاند. بیشتر معاملهگران این عددها را ثابت نگه میدارند و در نمودار روزانه گاهی مرز حساستر ۲۶٫۵ و ۲۶ را به کار میبرند.
الگوی Reversal Bulge در شاخص جرم چیست؟
Reversal Bulge یا برآمدگی برگشتی وقتی شکل میگیرد که خط شاخص جرم از ۲۷ بالاتر برود و بعد به زیر ۲۶٫۵ برگردد. این الگو احتمال برگشت روند را نشان میدهد و جهت آن با میانگین نمایی ۹ دورهای قیمت مشخص میشود. مثلا اگر برآمدگی در یک روند صعودی کامل شود و کندل بعدی زیر EMA ۹ بسته شود، معاملهگر آن را سیگنال فروش میخواند و حد ضرر را بالای سقف حرکت میگذارد.
فرق اندیکاتور Chaikin Volatility با نوسانگر چایکین چیست؟
اندیکاتور Chaikin Volatility درصد تغییر میانگین دامنهی کندلها را نسبت به ۱۰ کندل قبل نشان میدهد و با حجم کاری ندارد. نوسانگر چایکین از خط انباشت و توزیع ساخته میشود و فشار خرید و فروش را با کمک حجم معاملات میسنجد.
آیا mass index جهت روند را نشان میدهد؟
خیر. mass index فقط سقف و کف کندلها را در محاسبه دارد و در روند صعودی و نزولی رفتار یکسانی دارد. برای جهت، رابطهی قیمت با EMA ۹ یا ساختار سقف و کفهای نمودار را نگاه کنید.
