تحلیل داوجنز US30

تحلیل تکنیکال داوجونز امروز: برگشت از کف جمعه

شاخص داوجونز (US30) جمعه روی ۵۱٬۶۸۸ بسته شد. آن جلسه از ۵۱٬۸۳۲ باز شد که بالاترین قیمت روز بود، تا ۵۱٬۵۰۲ پایین آمد و در دو ساعت پایانی بخش زیادی از افت را جبران کرد.

بازار سهام آمریکا شنبه و یکشنبه بسته بود، پس قیمت نقدی همان بسته‌شدن جمعه باقی مانده است. بازگشایی امروز ساعت ۱۷ به وقت تهران انجام می‌شود.

سیگنال بازار آتی

قرارداد آتی شاخص‌ها در ساعت‌های پیش از بازگشایی معامله می‌شود و تنها منبع قیمتی زنده برای بازار سهام آمریکا در این ساعت است. امروز صبح هر سه قرارداد بالاتر از تسویه‌ی جمعه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی حدود ۰٫۴۰ درصد، آتی نزدک حدود ۰٫۶۴ درصد و آتی داوجونز حدود ۰٫۵۰ درصد.

ترتیب کندل‌های آتی داوجونز از نیمه‌شب تا حالا هم مهم است: قیمت از ۵۲٬۲۰۴ باز شد، تا ۵۲٬۱۵۱ پایین آمد و از آنجا تا ۵۲٬۴۱۱ بالا رفت. یعنی خریدارها در ساعت‌های آسیا و اروپا پیوسته وارد شده‌اند.

ساختار پنج جلسه‌ی گذشته

سقف روزانه‌ی داوجونز در پنج جلسه‌ی اخیر پشت سر هم پایین‌تر آمده است: ۵۲٬۷۵۶، ۵۲٬۳۴۲، ۵۲٬۱۷۹، ۵۱٬۹۴۱ و ۵۱٬۸۳۲. این زنجیره هنوز شکسته نشده است.

کف این دوره ۵۱٬۱۹۲ در شانزدهم سپتامبر بود و از آن به بعد هیچ جلسه‌ای پایین‌تر از آن نرفته است. یعنی شاخص در یک مثلث فشرده بین کف ثابت و سقف‌های پایین‌رونده گیر کرده و امروز اولین روزی است که با یک شکاف صعودی به سراغ لبه‌ی بالایی می‌رود.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۵۱٬۵۰۰ تا ۵۱٬۷۰۰ ناحیه‌ی تقاضای امروز است؛ همان جایی که کندل‌های جبرانی دو ساعت پایانی جمعه در آن شکل گرفتند.

سطح تصمیم ۵۱٬۹۵۰ است. این عدد بالای سقف پنجشنبه و سقف جمعه قرار دارد، پس بسته‌شدن بالای آن زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر را برای اولین بار در پنج جلسه می‌شکند.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۵۲٬۱۰۰، حدود ۰٫۸ درصد بالاتر از بسته‌شدن جمعه. این عدد نزدیک بسته‌شدن پانزدهم سپتامبر روی ۵۲٬۰۹۸ و زیر سقف شانزدهم سپتامبر روی ۵۲٬۱۷۹ است.

شکاف صعودی امروز به‌تنهایی حدود نیم درصد از این مسیر را پر می‌کند و بقیه به جریان معاملات جلسه بستگی دارد.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۵۱٬۴۸۰ است، زیر کف جمعه و زیر کل ناحیه‌ی تقاضا. رسیدن قیمت به این عدد یعنی شکاف صعودی بازگشایی کاملا پر شده و فروشنده‌ها کنترل را پس گرفته‌اند.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۲۰۸ واحد است، معادل ۰٫۴۰ درصد، و فاصله‌ی هدف ۴۱۲ واحد. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۰ به ۱ درمی‌آید.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول این است که ساختار روزانه هنوز نزولی است. سناریوی امروز روی یک شکاف بازگشایی بنا شده و شکاف‌ها در بازار سهام گاهی در همان ساعت اول پر می‌شوند.

ریسک دوم، ترکیب خود شاخص است. داوجونز سی سهم بزرگ صنعتی و مصرفی دارد و وزنش بر اساس قیمت سهم محاسبه می‌شود، پس حرکت یکی دو سهم گران می‌تواند مسیر کل شاخص را عوض کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.