تحلیل نزدک US100

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک امروز: شکاف کامل پر شد

نزدک روز پنجشنبه از ۳۰٬۲۲۵٫۱۹ واحد باز شد، تا ۳۰٬۲۰۴٫۱۶ واحد پایین رفت و روی ۳۰٬۴۷۸٫۸۵ واحد بسته شد. بسته‌شدن چهارشنبه ۳۰٬۴۷۰٫۲۸ واحد بود، پس شاخص جلسه را مثبت تمام کرد.

شکاف بازگشایی ۲۴۵ واحد رو به پایین بود و شاخص نه تنها آن را کامل پر کرد، بلکه هشت واحد بالاتر از بسته‌شدن روز قبل ایستاد.

ساختار جلسه: کف در همان ابتدا

کف روز روی ۳۰٬۲۰۴٫۱۶ واحد در ساعت‌های اول جلسه ثبت شد و دیگر لمس نشد. سقف روز ۳۰٬۵۲۹٫۳۵ واحد بود و شاخص پس از یک عقب‌نشینی تا ۳۰٬۳۳۶٫۷۴ واحد دوباره بالا رفت.

دامنه‌ی جلسه ۳۲۵٫۱۹ واحد و فاصله‌ی کف تا بسته‌شدن ۲۷۴٫۶۹ واحد بود. یعنی شاخص بیشتر از هشتاد درصد دامنه‌ی روز را پس گرفت.

آتی نزدک امروز پیشتاز است

قرارداد آتی نزدک امروز صبح روی ۳۰٬۸۸۰٫۷۵ واحد معامله می‌شود، یعنی ۰٫۶۳ درصد بالاتر از تسویه‌ی دیروز روی ۳۰٬۶۶۶٫۷۵ واحد.

این رشد دو برابر آتی اس‌اند‌پی با ۰٫۳۱ درصد و آتی داوجونز با ۰٫۳ درصد است. جلو بودن نزدک یعنی تقاضای امروز بیشتر روی سهام فناوری متمرکز است.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۳۰٬۳۳۶ تا ۳۰٬۴۲۰ واحد ناحیه‌ی تقاضای امروز است. کف عقب‌نشینی میانه‌ی جلسه‌ی پنجشنبه و محدوده‌ای که بازگشت پایانی از آنجا شروع شد، در همین باند نشسته‌اند.

سطح تصمیم ۳۰٬۵۲۹٫۳۵ واحد است، همان سقف جلسه‌ی پنجشنبه. عبور از این عدد یعنی سقف دو جلسه‌ی اخیر برداشته شده است.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۳۰٬۷۶۰ واحد، حدود ۰٫۹۲ درصد بالاتر از سطح فعلی. این عدد درست زیر سقف جلسه‌ی سه‌شنبه روی ۳۰٬۷۷۰٫۶۳ واحد نشسته است.

فاصله‌ی سطح فعلی تا هدف ۲۸۱ واحد است. ایستگاه‌های مسیر، سطح تصمیم ۳۰٬۵۲۹٫۳۵ و بعد سقف چهارشنبه روی ۳۰٬۷۰۶٫۲۳ واحد هستند.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۳۰٬۳۳۰ واحد است، زیر کف عقب‌نشینی میانه‌ی جلسه‌ی پنجشنبه و زیر کف جلسه‌ی چهارشنبه روی ۳۰٬۳۵۳٫۸۸ واحد. رفتن شاخص زیر این عدد یعنی آخرین کف ساختاری شکسته شده است.

فاصله‌ی مرز ابطال از سطح فعلی ۱۴۹ واحد است، معادل ۰٫۴۹ درصد، و فاصله‌ی هدف ۲۸۱ واحد. نسبت ریسک به بازده از سطح لحظه‌ی انتشار حدود ۱٫۹ به ۱ می‌شود.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، فاصله‌ی چهارصد واحدی آتی نزدک تا شاخص نقدی است. بخشی از این فاصله معمولا در همان دقایق اول بازگشایی جمع می‌شود و می‌تواند شروع جلسه را گمراه‌کننده نشان دهد.

ریسک دوم، تمرکز وزن این شاخص روی چند سهم بزرگ است. رفتار پیش‌بازار همان چند نماد می‌تواند کل شاخص را جابه‌جا کند، حتی وقتی بقیه‌ی بازار آرام است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.