اندیکاتور RVI یا شاخص قدرت نسبی کندل (Relative Vigor Index) نوسان‌گری است که فاصله‌ی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن را با دامنهی کامل کندل مقایسه میکند و نتیجه را همراه یک خط سیگنال زیر نمودار رسم میکند. در این آموزش فرمول RVI با مثال عددی روی طلا، تنظیم پیشفرض ۱۰، روش خواندن دو خط، سیگنال‌های خرید و فروش، استراتژی روی طلا و EURUSD و مقایسه با استوکاستیک و RSI را می‌بینید. آموزش‌های دیگر تحلیل تکنیکال را در اسمارت اف ایکس دنبال کنید.
اندیکاتور RVI چیست
در هر کندل، فاصله‌ی باز شدن تا بسته شدن را بدنه و فاصله‌ی سقف تا کف را دامنهی کندل می‌گویند. ایده‌ی اندیکاتور RVI ساده است: در بازار صعودی، قیمت بیشتر بالاتر از جای باز شدن بسته می‌شود و در بازار نزولی پایین‌تر. اگر بدنهی کندلها بخش بزرگی از دامنه‌شان باشد و رو به بالا باشد، خریداران حرکت را در دست دارند. RVI همین نسبت را در ۱۰ کندل اخیر میانگین می‌گیرد. اگر با مفهوم اندیکاتور و دسته‌بندی آن آشنا نیستید، اول درس اندیکاتور چیست را بخوانید.
این اندیکاتور را جان اهلرز (John Ehlers)، مهندس برق و معامله‌گری که روش‌های پردازش سیگنال را وارد تحلیل تکنیکال کرد، در سال ۲۰۰۲ معرفی کرد. اهلرز برای حذف نویز، هر دو بخش فرمول را با یک میانگین وزنی کوتاه چهار کندلی هموار کرد. در منابع فارسی این ابزار با نام‌های شاخص توان نسبی و اندیکاتور RVGI هم آمده است. حرف G در RVGI از کلمه‌ی Vigor به معنی توان و نیرو گرفته شده و بعضی پلتفرم‌ها برای جدا کردن آن از ابزارهای هم‌نام از این مخفف استفاده می‌کنند. تعریف کوتاه آن را در صفحه‌ی Relative Vigor Index در Investopedia هم می‌توانید ببینید.
معامله‌گر از اندیکاتور RVI برای سه کار استفاده میکند: تشخیص غلبه‌ی خریدار یا فروشنده، گرفتن سیگنال از تقاطع RVI با خط سیگنال، و پیدا کردن واگرایی میان قیمت و قدرت کندلها. مثل هر اندیکاتور دیگری، RVI هم آینده‌ی قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند.
تفاوت relative vigor index با شاخص نوسان نسبی
مخفف RVI در بعضی پلتفرم‌ها برای اندیکاتور دیگری به نام شاخص نوسان نسبی (Relative Volatility Index) هم به کار می‌رود. آن ابزار را دونالد دورسی در سال ۱۹۹۳ ساخت و فرمول RSI را روی انحراف معیار قیمت اجرا میکند. شاخص نوسان نسبی بین ۰ و ۱۰۰ حرکت میکند، خط وسط آن ۵۰ است و جهت نوسان را میسنجد. relative vigor index دور خط صفر بالا و پایین می‌رود، دو خط دارد و بدنهی کندل را میسنجد. در متاتریدر نام RVI همیشه به شاخص قدرت نسبی کندل اشاره دارد. در تریدینگویو هر دو ابزار وجود دارند و باید نام کامل را جست‌وجو کنید. این درس فقط درباره‌ی Relative Vigor Index است و شاخص نوسان نسبی درس جداگانه‌ای دارد.
فرمول اندیکاتور RVI با مثال عددی
فرمول RVI چهار مرحله دارد:
- برای هر کندل، قیمت بسته شدن منهای قیمت باز شدن را حساب کنید. این عدد بدنهی کندل با علامت آن است.
- بدنهی چهار کندل آخر را با وزن ۱، ۲، ۲ و ۱ میانگین بگیرید: کندل جاری وزن ۱، دو کندل قبل از آن وزن ۲ و کندل چهارم وزن ۱. حاصل را بر ۶ تقسیم کنید. این عدد صورت کسر است.
- همین کار را برای سقف منهای کف انجام دهید تا مخرج کسر به دست آید.
- جمع ۱۰ صورت آخر را بر جمع ۱۰ مخرج آخر تقسیم کنید. نتیجه مقدار RVI است.
فرض کنید بدنهی چهار کندل آخر طلا از جدید به قدیم ۶، ۴، منفی ۲ و ۸ دلار باشد. صورت برابر است با ۶ به علاوه‌ی دو برابر ۴، به علاوه‌ی دو برابر منفی ۲، به علاوه‌ی ۸. حاصل ۱۸ است و تقسیم بر ۶ عدد ۳ را می‌دهد. اگر دامنهی همین کندلها ۱۰، ۸، ۶ و ۱۲ دلار باشد، مخرج برابر ۸٫۳۳ می‌شود. نسبت این دو عدد ۰٫۳۶ است. یعنی در این بخش از نمودار، بدنهی صعودی حدود یک سوم دامنهی کندلها را گرفته است.
چون بدنه هیچ‌وقت از دامنه بزرگ‌تر نیست، مقدار RVI از نظر ریاضی بین منفی ۱ و مثبت ۱ می‌ماند. در عمل عدد بیشتر میان منفی ۰٫۴ و مثبت ۰٫۴ حرکت میکند. واحد قیمت در صورت و مخرج حذف می‌شود و برای همین عدد RVI روی طلا و EURUSD قابل مقایسه است.
خط سیگنال RVI چگونه حساب می‌شود
خط سیگنال RVI همان هموارسازی ۱، ۲، ۲، ۱ است که این بار روی خود مقدارهای RVI اجرا می‌شود. RVI کندل جاری وزن ۱، دو مقدار قبل وزن ۲ و مقدار چهارم وزن ۱ می‌گیرد و جمع بر ۶ تقسیم می‌شود. پس خط سیگنال یک تا دو کندل از RVI عقب‌تر است و تقاطع این دو، تغییر جهت RVI را نشان می‌دهد. در متاتریدر و تریدینگویو طول خط سیگنال ثابت است و فقط دوره‌ی اصلی تغییر میکند.
تنظیمات RVI برای اسکالپ، معامله روزانه و سوئینگ
در شبیهساز اسمارت اف ایکس پیشفرض اندیکاتور RVI دوره ۱۰ با خط سیگنال چهار کندلی است. متاتریدر و تریدینگویو هم همین عدد را پیشفرض گذاشته‌اند. دوره تعداد کندل‌هایی است که صورت و مخرج در آن جمع می‌شوند. دوره‌ی کوتاه خط را تند و پرنوسان میکند و تقاطع‌های بیشتری میسازد. دوره‌ی بلند خط را نرم میکند و سیگنال‌ها دیرتر و کمتر می‌رسند.
| سبک معامله | تایم فریم | دوره RVI | نکته |
|---|---|---|---|
| اسکالپ | ۱ تا ۵ دقیقه | ۶ تا ۸ | فقط تقاطع‌های هم‌جهت با تایم فریم ۱۵ دقیقه |
| معامله روزانه | ۱۵ دقیقه تا ۴ ساعت | ۱۰ | تنظیم استاندارد و قابل مقایسه |
| سوئینگ | روزانه و هفتگی | ۱۴ تا ۲۰ | تقاطع کمتر و واگرایی معتبرتر |
اگر با تنظیمات RVI روی عدد ۱۰ در هر روز چند تقاطع کوچک نزدیک خط صفر می‌بینید، دوره را دو یا سه واحد بالا ببرید و تنظیم هر نماد را جدا ثبت کنید.
روش خواندن شاخص قدرت نسبی کندل
پنجره‌ی اندیکاتور RVI زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در متاتریدر و شبیهساز خط RVI سبز و خط سیگنال قرمز است و یک خط صفر هم وسط پنجره قرار دارد. سه چیز را در آن بخوانید.
جای خط نسبت به صفر
مقدار بالای صفر یعنی در ۱۰ کندل اخیر، کندلها بیشتر بالاتر از قیمت باز شدن بسته شده‌اند و خریداران دست بالا را داشته‌اند. مقدار زیر صفر غلبه‌ی فروشندگان را نشان می‌دهد.
جای RVI نسبت به خط سیگنال
وقتی اندیکاتور RVI بالای خط سیگنال است، قدرت کندلها در حال افزایش است. عبور RVI به زیر خط سیگنال یعنی کندل‌های تازه ضعیف‌تر از کندل‌های چند ساعت قبل‌اند.
سقف‌های معمول اندیکاتور RVI در هر نماد
RVI سطح ثابتی مثل ۷۰ و ۳۰ در RSI ندارد. اگر RVI طلا در نمودار ۱ ساعته در یک ماه گذشته هر بار نزدیک مثبت ۰٫۴ برگشته است، این عدد سقف معمول آن است. رسیدن دوباره به این ناحیه احتمال کند شدن حرکت را بالا می‌برد.
سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور RVI
۱. تقاطع رو به بالا در ناحیه منفی
وقتی اندیکاتور RVI زیر صفر است و خط سیگنال را از پایین به بالا قطع میکند، فشار فروش رو به کاهش است. اگر روند اصلی صعودی باشد، این تقاطع پایان اصلاح و جای مناسب خرید است.
۲. تقاطع رو به پایین در ناحیه مثبت
عبور RVI از بالا به پایین خط سیگنال، وقتی هر دو خط بالای صفرند، ضعیف شدن خریداران را نشان می‌دهد. در روند نزولی این الگو جای ورود فروش و در روند صعودی جای بستن بخشی از معامله‌ی خرید است.
۳. عبور از خط صفر
عبور اندیکاتور RVI به بالای صفر یعنی کندل‌های صعودی در مجموع ۱۰ کندل اخیر غالب شده‌اند. این سیگنال دیرتر از تقاطع می‌رسد و برای تایید جهت مناسب‌تر است.
۴. واگرایی میان قیمت و RVI
اگر قیمت سقف بالاتری بسازد ولی سقف دوم RVI پایین‌تر از سقف اول باشد، کندل‌های موج دوم بدنهی کوچک‌تری داشته‌اند. این واگرایی منفی هشدار پایان موج صعودی است. نسخه‌ی مثبت آن در کف‌ها رخ می‌دهد. روش کامل خواندن واگرایی را در درس واگرایی ببینید.
استراتژی اندیکاتور RVI با مثال روی طلا و EURUSD
این استراتژی برای تایم فریم ۱ ساعته و ۴ ساعته طراحی شده و چهار قانون دارد:
- جهت روند را با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روی نمودار قیمت تعیین کنید و فقط هم‌جهت با آن معامله کنید. شرح انواع میانگین در درس میانگین متحرک آمده است.
- در روند صعودی منتظر بمانید تا اندیکاتور RVI در اصلاح قیمت به زیر صفر برود.
- وقتی RVI در ناحیه منفی خط سیگنال را به بالا قطع کرد، در کندل بعد خرید کنید. حد ضرر را زیر کف همان اصلاح بگذارید.
- حد سود را دو برابر ریسک بگذارید یا وقتی RVI بالای صفر خط سیگنال را به پایین قطع کرد، معامله را ببندید.
مثال طلا (نمونه‌ی آموزشی)
فرض کنید طلا در نمودار ۱ ساعته بالای میانگین ۵۰ و در حدود ۳۹۹۰ دلار است. قیمت تا ۳۹۶۲ دلار اصلاح میکند و RVI به منفی ۰٫۲۲ می‌رسد. در کندل بعد RVI خط سیگنال را به بالا قطع میکند. ورود در ۳۹۶۶ دلار و حد ضرر زیر کف اصلاح در ۳۹۴۸ دلار است، یعنی ریسک ۱۸ دلار. حد سود دو برابر ریسک در ۴۰۰۲ دلار قرار می‌گیرد. اگر قیمت به این سطح برسد و RVI هم‌زمان نزدیک مثبت ۰٫۳ خط سیگنال را به پایین قطع کند، هر دو شرط خروج هم‌زمان برقرار شده است.
مثال EURUSD در نمودار واقعی شبیهساز
در تصویر بخش شبیهساز، یورو دلار در نمودار ۱ ساعته اول نوامبر از حدود ۱٫۱۱۶۵ تا نزدیک ۱٫۱۲۴۰ بالا رفت و اندیکاتور RVI به بالاترین عدد بازه، حدود مثبت ۰٫۴۵، رسید. چند کندل بعد RVI بالای صفر خط سیگنال را به پایین قطع کرد و قیمت تا حدود ۱٫۱۱۸۵ برگشت. در موج بعدی، قیمت روز چهارم نوامبر تا ۱٫۱۲۶۵ بالا رفت و RVI به حدود مثبت ۰٫۳۸ رسید. قیمت چند ساعت بعد سقف بالاتری در ۱٫۱۲۷۵ ساخت، ولی RVI این بار فقط به حدود ۰٫۲۵ رسید. همین واگرایی منفی پیش از افت قیمت تا ۱٫۱۲۳۷ دیده شد.
ترکیب اندیکاتور RVGI با اندیکاتورهای دیگر
- میانگین متحرک ۵۰ یا ۲۰۰: اندیکاتور RVGI جهت روند بلندمدت را نشان نمی‌دهد. میانگین متحرک این جهت را می‌دهد و RVI زمان ورود را.
- ADX: وقتی ADX بالای ۲۵ است، روند قوی است و فقط تقاطع‌های هم‌جهت با روند ارزش دارند. شرح آن در درس اندیکاتور ADX آمده است.
- استوکاستیک: ترکیب رایجی است، چون استوکاستیک جای بسته شدن در بازه را میسنجد و RVI قدرت بدنه را. رسیدن استوکاستیک به زیر ۲۰ هم‌زمان با تقاطع رو به بالای RVI تایید دوگانه‌ی کف است.
- حمایت و مقاومت: تقاطعی که روی یک سطح حمایت مهم رخ دهد، از تقاطعی وسط نمودار اعتبار بیشتری دارد.
- ATR: فاصله‌ی حد ضرر را با ATR تنظیم کنید.
RVI بهتر است یا استوکاستیک و RSI
استوکاستیک جای قیمت بسته شدن را در بازه‌ی سقف و کف ۱۴ کندل اخیر میسنجد و بین ۰ و ۱۰۰ حرکت میکند. شرح کامل آن در درس اندیکاتور استوکاستیک آمده است. RSI میانگین رشد کندلها را با میانگین افت آن‌ها مقایسه میکند و سطحهای ۷۰ و ۳۰ دارد؛ آن را در درس اندیکاتور RSI ببینید. اندیکاتور RVI ساختاری شبیه استوکاستیک دارد، یعنی دو خط و تقاطع. تفاوت در ورودی است: RVI بدنهی هر کندل را نسبت به دامنه‌اش میسنجد.
نزدیک‌ترین ابزار به RVI اندیکاتور تعادل قدرت یا BOP است که آن هم بدنهی کندل را بر دامنه‌اش تقسیم میکند. تفاوت در هموارسازی است: BOP میانگین ساده‌ی ۱۴ کندلی می‌گیرد و خط سیگنال ندارد، ولی RVI هموارسازی وزنی و خط سیگنال دارد. شرح آن در درس اندیکاتور BOP آمده است.
برای تشخیص اشباع خرید و فروش با سطحهای ثابت، RSI انتخاب بهتری است. برای برگشت در بازار رنج، استوکاستیک کارآمدتر است. برای سنجش قدرت کندلها و گرفتن تقاطع زودهنگام در جهت روند، RVI ابزار مناسب‌تری است.
مزایا و معایب اندیکاتور RVI
| مزایا | معایب |
|---|---|
| هر چهار قیمت کندل را در محاسبه می‌آورد | سطح ثابت اشباع خرید و فروش ندارد |
| هموارسازی وزنی نویز را کم میکند | در بازار رنج تقاطع‌های بی‌نتیجه‌ی زیادی دارد |
| عدد آن بین نمادهای مختلف قابل مقایسه است | کندل‌های پرسایه و کم‌بدنه آن را به صفر نزدیک می‌کنند |
| به طور پیشفرض در متاتریدر و تریدینگویو وجود دارد | با شاخص نوسان نسبی هم‌نام است و اشتباه گرفته می‌شود |
۵ اشتباه رایج در کار با اندیکاتور RVI
- معامله با هر تقاطع: در بازار رنج RVI و خط سیگنال بارها هم را قطع می‌کنند. فقط تقاطع‌های هم‌جهت با روند و دور از صفر را بگیرید.
- استفاده از سطحهای ۷۰ و ۳۰: RVI بین منفی ۱ و ۱ است و عددهای RSI برای آن معنا ندارد. سقف و کف معمول را از گذشته‌ی همان نماد پیدا کنید.
- یکی گرفتن با شاخص نوسان نسبی: اگر اندیکاتوری که اضافه کرده‌اید بین ۰ و ۱۰۰ حرکت میکند و خط وسط ۵۰ دارد، ابزار اشتباهی را انتخاب کرده‌اید.
- بی‌توجهی به گپ: در بازارهایی که گپ زیادی دارند، باز شدن کندل از بسته شدن قبلی فاصله دارد و بدنهی کندل تصویر کاملی از حرکت نمی‌دهد.
- تصمیم بدون حد ضرر: تقاطع RVI جای ورود را می‌دهد و جای خروج در زیان را باید از ساختار قیمت یا ATR بگیرید.
نصب اندیکاتور RVI در متاتریدر و تریدینگویو
متاتریدر ۴ و ۵
- پنجره‌ی Navigator را با Ctrl+N باز کنید.
- پوشه‌ی Indicators و بعد Oscillators را باز کنید.
- گزینه‌ی Relative Vigor Index را روی نمودار بکشید.
- در زبانه‌ی Parameters دوره را ۱۰ بگذارید و رنگ دو خط را در زبانه‌ی Colors انتخاب کنید و OK بزنید.
تریدینگویو
- روی دکمه‌ی Indicators بالای نمودار بزنید.
- عبارت Relative Vigor Index را جست‌وجو کنید و از بخش اندیکاتورهای داخلی انتخاب کنید.
- در تنظیمات، Length را ۱۰ بگذارید.
- مراقب باشید Relative Volatility Index را انتخاب نکنید؛ آن اندیکاتور در جست‌وجو کنار این ابزار نمایش داده می‌شود.
امتحان اندیکاتور RVI در شبیهساز رایگان
تصویر بالا نمودار ۱ ساعته‌ی EURUSD در شبیهساز است. خط سبز اندیکاتور RVI با دوره ۱۰ و خط قرمز خط سیگنال است. تقاطع رو به پایین بالای صفر در اول نوامبر و واگرایی منفی روز چهارم هر دو در این تصویر دیده می‌شوند.
در شبیهساز اسمارت اف ایکس می‌توانید شاخص قدرت نسبی کندل را از فهرست نوسان‌گرها اضافه کنید، دوره را تغییر دهید و تقاطع‌ها را بدون ریسک پول واقعی تمرین کنید. این اندیکاتور را در شبیهساز رایگان امتحان کنید.
نکات کلیدی این درس
- اندیکاتور RVI بدنهی کندل را نسبت به دامنهی آن در ۱۰ کندل اخیر میسنجد.
- صورت و مخرج با وزن ۱، ۲، ۲، ۱ هموار می‌شوند و خط سیگنال همین هموارسازی روی خود RVI است.
- پیشفرض شبیهساز، متاتریدر و تریدینگویو دوره ۱۰ است.
- مهم‌ترین سیگنال‌ها تقاطع با خط سیگنال دور از صفر و واگرایی با قیمت‌اند.
- relative vigor index با شاخص نوسان نسبی که آن هم RVI نامیده می‌شود، ابزار متفاوتی است.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
اندیکاتور RVI قدرت کندلها را با یک نسبت ساده میسنجد: بدنه تقسیم بر دامنه که در ۱۰ کندل جمع می‌شود. خط سیگنال تغییر جهت این قدرت را زودتر نشان می‌دهد. برای شروع، RVI با دوره ۱۰ را روی نماد مورد علاقه‌تان بگذارید، جهت روند را از میانگین متحرک ۵۰ بگیرید و فقط تقاطع‌های هم‌جهت با روند را ثبت کنید. قانون‌ها را مدتی در حساب آزمایشی امتحان کنید.
سوالات متداول درباره اندیکاتور RVI
۵ سوالبهترین تنظیمات اندیکاتور RVI کدام است؟
تنظیم رایج دوره ۱۰ است و پیشفرض شبیهساز، متاتریدر و تریدینگویو هم همین است. برای اسکالپ ۶ تا ۸ و برای سوئینگ ۱۴ تا ۲۰ کندل رایج است.
خط سیگنال RVI چیست؟
خط سیگنال RVI میانگین وزنی چهار مقدار آخر RVI با وزن ۱، ۲، ۲ و ۱ است. تقاطع RVI با این خط سیگنال اصلی خرید و فروش است.
relative vigor index با relative volatility index چه فرقی دارد؟
relative vigor index بدنهی کندل را بر دامنهی آن تقسیم میکند و دور صفر نوسان دارد. relative volatility index جهت نوسان را با فرمول RSI روی انحراف معیار میسنجد و بین ۰ و ۱۰۰ است.
اندیکاتور RVGI برای اسکالپ مناسب است؟
اندیکاتور RVGI در تایم فریم ۱ و ۵ دقیقه تقاطع زیادی میسازد. با دوره ۶ تا ۸ و فقط در جهت روند تایم فریم ۱۵ دقیقه قابل استفاده است.
شاخص قدرت نسبی کندل با RSI چه تفاوتی دارد؟
RSI تغییر قیمت بسته شدن کندلها را نسبت به هم میسنجد و سطحهای ۷۰ و ۳۰ دارد. شاخص قدرت نسبی کندل بدنهی هر کندل را با دامنهی خودش مقایسه میکند و سطح ثابت ندارد.
