ماشین‌حساب حجم معامله

محاسبه حجم معامله یعنی پیش از باز کردن پوزیشن مشخص کنید چند لات بگیرید تا اگر حد ضرر خورد، دقیقاً همان مبلغی را از دست بدهید که از قبل پذیرفته‌اید. این تنها جایی است که معامله‌گر واقعاً بر ضررش کنترل دارد، چون جهت بازار دست کسی نیست ولی اندازه‌ی پوزیشن کاملاً دست خود شماست.

فرمول محاسبه حجم معامله

سه ورودی لازم است و یک تقسیم ساده:

1. مبلغ ریسک برابر است با موجودی حساب ضرب در درصد ریسک.
2. ریسک هر لات برابر است با فاصله‌ی حد ضرر به پیپ ضرب در ارزش هر پیپ برای یک لات.
3. حجم برابر است با مبلغ ریسک تقسیم بر ریسک هر لات.

مثال عددی: حساب هزار دلاری، ریسک یک درصد، حد ضرر بیست پیپ، و ارزش هر پیپ برای یک لات ده دلار. مبلغ ریسک می‌شود ده دلار، ریسک هر لات می‌شود دویست دلار، و حجم می‌شود پنج صدم لات. با همین حجم اگر حد ضرر بخورد دقیقاً ده دلار از دست می‌دهید.

درصد ریسک را چطور انتخاب کنیم؟

قاعده‌ی رایج بین معامله‌گران حرفه‌ای یک تا دو درصد در هر معامله است. دلیلش ریاضی است: با ریسک یک درصد، ده ضرر پشت سر هم حدود ده درصد از حساب کم می‌کند و حساب زنده می‌ماند. با ریسک ده درصد، همان ده ضرر چیزی از حساب باقی نمی‌گذارد.

نکته‌ای که کمتر گفته می‌شود این است که درصد ریسک باید ثابت بماند. بالا بردن ریسک بعد از چند ضرر برای جبران، سریع‌ترین راه از دست دادن حساب است.

خطاهای رایج در محاسبه حجم معامله

• ارزش پیپ اشتباه. ده دلار فقط برای جفت‌ارزهایی درست است که مظنه‌شان دلار است. برای طلا و جفت‌ارزهای ینی عدد فرق می‌کند و باید جداگانه حساب شود.
• حد ضرر ساختگی. اگر حد ضرر را نزدیک بگذارید تا حجم بزرگ‌تری بگیرید، عملاً ریسک را جابه‌جا کرده‌اید. حد ضرر از ساختار بازار می‌آید، نه از حجم دلخواه.
• گرد کردن رو به بالا. نتیجه را همیشه رو به پایین گرد کنید. تفاوت هفت صدم و هشت صدم لات کوچک به نظر می‌رسد ولی روی صدها معامله جمع می‌شود.
• فراموش کردن کمیسیون. در حساب‌های ECN کمیسیون جدا از اسپرد کم می‌شود و ضرر واقعی کمی بیشتر از عدد محاسبه‌شده است.

وقتی حجم از حداقل بروکر کمتر می‌شود

گاهی نتیجه‌ی محاسبه حجم معامله از حداقل حجم بروکر کمتر در می‌آید. این یک هشدار است، نه یک مانع فنی. یعنی با موجودی فعلی و این فاصله‌ی حد ضرر، معامله برای حساب شما بزرگ است. سه راه دارید: حد ضرر نزدیک‌تری پیدا کنید که هنوز از نظر ساختاری معتبر باشد، سراغ نمادی با ارزش پیپ کمتر بروید، یا از آن معامله بگذرید.

گذشتن از معامله گزینه‌ی واقعی است. بازار هر روز فرصت می‌سازد و اجبار به ورود، خودش یک خطاست.

حجم در حساب‌های استاندارد، مینی و میکرو

اندازه‌ی قرارداد یک لات در حساب استاندارد صد هزار واحد است. در حساب مینی ده هزار و در حساب میکرو هزار واحد. همین عدد است که ارزش هر پیپ را می‌سازد، پس محاسبه حجم معامله در هر سه نوع حساب یک فرمول دارد و فقط ورودی ارزش پیپ عوض می‌شود.

برای حساب‌های کوچک، میکرو انتخاب منطقی‌تری است. با قرارداد هزار واحدی ارزش هر پیپ حدود یک دهم دلار می‌شود و می‌توانید حد ضرر منطقی بگذارید بدون اینکه حجم از حداقل بروکر پایین‌تر برود. حساب سنت هم همین کار را می‌کند و برای تمرین با پول واقعی کم مناسب است.

حجم و نسبت ریسک به بازده

حجم درست، سود شما را تضمین نمی‌کند. کاری که می‌کند این است که ضرر را قابل تحمل نگه می‌دارد تا نسبت ریسک به بازده فرصت کند خودش را نشان بدهد. اگر در بلندمدت نسبت دو به یک بگیرید و در چهل درصد معامله‌ها به هدف برسید، حساب رشد می‌کند. ولی همین ترکیب با حجم بی‌قاعده می‌تواند وسط راه حساب را صفر کند و به آن بلندمدت هرگز نرسید.

به همین دلیل محاسبه حجم معامله مقدم بر پیدا کردن نقطه‌ی ورود است. اول تعیین کنید چقدر حاضرید ببازید، بعد سراغ نمودار بروید.

یک جدول کوچک برای حس عددها

با حساب هزار دلاری و ریسک یک درصد، یعنی ده دلار در هر معامله، حجم برای فاصله‌های مختلف حد ضرر روی یک جفت‌ارز دلاری این‌طور در می‌آید:

الگو روشن است: هرچه حد ضرر دورتر باشد، حجم کوچک‌تر می‌شود تا مبلغ ریسک ثابت بماند. کسی که حد ضرر را دور می‌گذارد و حجم را هم بزرگ نگه می‌دارد، در واقع درصد ریسکش را چند برابر کرده است بدون اینکه تصمیم آگاهانه‌ای گرفته باشد.

نکته‌ی آخر اینکه این محاسبه را پیش از ورود انجام بدهید، نه بعد از باز شدن پوزیشن. تغییر حجم وسط معامله معمولاً واکنش احساسی به حرکت قیمت است و همان چیزی است که مدیریت ریسک قرار بود جلویش را بگیرد.

ابزارهای مرتبط

• ماشین‌حساب ارزش پیپ: عددی که این محاسبه به آن نیاز دارد
• ماشین‌حساب سود و زیان: نتیجه‌ی معامله پیش از باز کردنش
• همه‌ی ماشین‌حساب‌ها
• ماشین‌حساب مارجین: مبلغی که با این حجم قفل می‌شود
• مدیریت ریسک و حد ضرر: قاعده یک درصد و جای درست حد ضرر
• لوریج در فارکس: چرا اهرم روی حجم اثر ندارد
• مرکز آموزش: مفاهیم پشت این محاسبه‌ها

برای شناخت عمیق‌تر مفهوم اندازه‌ی پوزیشن، توضیح Investopedia و راهنمای BabyPips هم مرجع‌های خوبی هستند.