ماشین‌حساب سود و زیان

محاسبه سود و زیان پیش از باز کردن معامله به شما می‌گوید اگر قیمت به هدف رسید چقدر می‌برید و اگر به حد ضرر خورد چقدر می‌بازید. همین دو عدد کنار هم، نسبت ریسک به بازده را می‌سازند و مشخص می‌کنند که آن معامله اصلاً ارزش باز کردن دارد یا نه.

فرمول محاسبه سود و زیان

فرمول ساده است: اختلاف قیمت ورود و خروج، ضرب در اندازه‌ی قرارداد، ضرب در حجم. برای خرید، خروج منهای ورود؛ برای فروش، ورود منهای خروج. نتیجه به ارز مظنه در می‌آید و اگر آن ارز دلار نباشد، باید با نرخ روز تبدیل شود.

مثال: خرید EUR/USD در ۱٫۱۰۰۰ و خروج در ۱٫۱۰۵۰ با یک لات استاندارد. اختلاف پنجاه پیپ است، یعنی ۰٫۰۰۵۰. ضرب در صد هزار می‌شود پانصد دلار. چون ارز مظنه دلار است، همان پانصد دلار سود خالص معامله است.

چیزهایی که از سود شما کم می‌شوند

عددی که از فرمول بالا در می‌آید نتیجه‌ی خام است. سه هزینه در عمل از آن کم می‌شود:

• اسپرد. فاصله‌ی قیمت خرید و فروش. معامله از همان لحظه‌ی باز شدن به اندازه‌ی اسپرد در ضرر است.
• کمیسیون. در حساب‌های ECN جدا از اسپرد گرفته می‌شود، معمولاً برای باز و بسته شدن هر دو.
• سواپ شبانه. اگر پوزیشن شب باز بماند، بهره‌ی تفاضلی دو ارز به حساب اضافه یا از آن کم می‌شود. برای پوزیشن‌های چندروزه این رقم قابل توجه می‌شود.

برای معامله‌های کوتاه، اسپرد و کمیسیون مهم‌ترند. برای پوزیشن‌های بلندمدت، سواپ گاهی از خود حرکت قیمت هم بیشتر اثر می‌گذارد.

نسبت ریسک به بازده را همین‌جا بسنجید

محاسبه سود و زیان وقتی بیشترین ارزش را دارد که آن را دو بار انجام بدهید: یک‌بار با قیمت هدف و یک‌بار با قیمت حد ضرر. حاصل تقسیم این دو، نسبت ریسک به بازده است.

جدول نشان می‌دهد چرا حرفه‌ای‌ها روی نسبت تاکید می‌کنند. با نسبت سه به یک، حتی اگر سه معامله از چهار معامله را ببازید، هنوز سر به سر یا در سود هستید. این اعداد حداقل‌اند و هزینه‌های معامله را حساب نکرده‌اند، پس در عمل کمی بالاتر لازم دارید.

خطاهای رایج در محاسبه سود و زیان

• اندازه‌ی قرارداد اشتباه. صد هزار برای جفت‌ارزهاست. طلا صد اونس و نفت هزار بشکه است و شاخص‌ها هرکدام قاعده‌ی خودشان را دارند.
• جهت معامله را جا انداختن. در فروش، سود وقتی است که قیمت پایین بیاید. علامت را برعکس گرفتن، نتیجه را وارونه می‌کند.
• حساب کردن روی قیمت وسط. ورود شما با قیمت خرید انجام می‌شود و خروج با قیمت فروش، پس اسپرد را جدا در نظر بگیرید.

سود و زیان شناور در برابر تحقق‌یافته

تا وقتی پوزیشن باز است، عددی که در پلتفرم می‌بینید شناور است و با هر تیک عوض می‌شود. آنچه در تاریخچه‌ی حساب می‌نشیند سود یا زیان تحقق‌یافته است، یعنی بعد از بسته شدن.

این تفاوت فقط لفظی نیست. سود شناور بخشی از توان معاملاتی شما را می‌سازد و اگر بازار برگردد از بین می‌رود. برای همین بعضی معامله‌گران وقتی معامله به نسبت مشخصی می‌رسد، حد ضرر را به نقطه‌ی ورود می‌آورند تا آن سود شناور دست‌کم به صفر قفل شود.

یک نمونه‌ی کامل روی طلا

خرید XAU/USD در ۲٬۴۰۰ دلار با حجم ده صدم لات و خروج در ۲٬۴۱۵ دلار. اندازه‌ی قرارداد طلا صد اونس است، پس محاسبه سود و زیان این‌طور می‌شود: اختلاف پانزده دلار، ضرب در صد اونس، ضرب در ده صدم لات، یعنی صد و پنجاه دلار سود خام.

حالا همان معامله را در جهت اشتباه تصور کنید. اگر به‌جای هدف، قیمت تا ۲٬۳۹۰ پایین می‌رفت، ضرر شما صد دلار می‌شد. نسبت این دو، یک و نیم به یک است؛ نسبتی که خیلی از معامله‌گران آن را کف قابل قبول می‌دانند.

چرا این محاسبه را پیش از ورود انجام دهیم؟

وقتی معامله باز است، اعداد روی صفحه مدام تکان می‌خورند و تصمیم‌گیری سخت می‌شود. اگر پیش از ورود بدانید سود هدف چقدر است و ضرر احتمالی چقدر، دیگر لازم نیست وسط کار حساب کنید و می‌توانید به برنامه پایبند بمانید.

فایده‌ی دوم فیلتر کردن است. خیلی از ستاپ‌هایی که روی نمودار جذاب به نظر می‌رسند، وقتی محاسبه سود و زیان رویشان انجام می‌شود نسبت ضعیفی می‌دهند و همان‌جا کنار گذاشته می‌شوند. این کار چند دقیقه وقت می‌گیرد و جلوی معامله‌های بی‌ارزش را می‌گیرد.

ابزارهای مرتبط

• ماشین‌حساب حجم معامله: حجم درست پیش از ورود
• ماشین‌حساب ارزش پیپ: ارزش هر پیپ برای هر نماد
• ماشین‌حساب مارجین: مبلغی که با این حجم قفل می‌شود
• بک‌تست و اج معاملاتی: امید ریاضی یک استراتژی
• ماشین‌حساب سواپ: هزینه‌ی نگه داشتن پوزیشن در شب
• اسپرد در فارکس: هزینه‌ای که همان لحظه‌ی ورود کم می‌شود
• همه‌ی ماشین‌حساب‌ها
• تحلیل روزانه: سطح‌های ورود و هدف هر روز صبح

تعریف نسبت ریسک به بازده را در Investopedia هم می‌توانید ببینید.