شاخص نوسان نسبی: RSI روی انحراف معیار ۱۰ کندل و سطح ۵۰

شاخص نوسان نسبی یا اندیکاتور Relative Volatility Index ابزاری است که فرمول RSI را به جای تغییر قیمت روی انحراف معیار قیمت اجرا می‌کند و نشان می‌دهد نوسان بازار بیشتر در کندل‌های صعودی جمع شده یا در کندل‌های نزولی. در این آموزش فرمول این اندیکاتور با مثال عددی روی طلا، تنظیم پیش‌فرض ۱۰ و ۱۴، معنای سطح ۵۰ و ۶۰ و ۴۰، قاعده‌های سازنده‌ی آن، استراتژی روی طلا و EURUSD و مقایسه با RSI و ATR را می‌خوانید. آموزش‌های دیگر تحلیل تکنیکال را در اسمارت اف ایکس دنبال کنید.

شاخص نوسان نسبی چیست

ATR و انحراف معیار اندازه‌ی نوسان را می‌دهند و جهت آن را مشخص نمی‌کنند. شاخص نوسان نسبی جهت را هم نشان می‌دهد. اگر در ۱۴ کندل اخیر، کندل‌هایی که بالاتر از کندل قبلی بسته شده‌اند نوسان بیشتری داشته باشند، عدد اندیکاتور بالای ۵۰ می‌رود. اگر نوسان بیشتر در کندل‌های نزولی باشد، عدد زیر ۵۰ می‌آید. خروجی بین ۰ و ۱۰۰ است. اگر با مفهوم اندیکاتور و دسته‌بندی آن آشنا نیستید، درس اندیکاتور چیست را پیش از این درس بخوانید.

سازنده‌ی این ابزار دونالد دورسی (Donald Dorsey)، تحلیلگر آمریکایی بازارهای مالی است. او شاخص نوسان نسبی را در سال ۱۹۹۳ معرفی کرد و هدفش ساختن یک اندیکاتور تاییدکننده بود که داده‌ای متفاوت از RSI بدهد. دورسی در سال ۱۹۹۵ نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ای ارائه داد که همین محاسبه را یک بار روی سقف کندل‌ها و یک بار روی کف آن‌ها انجام می‌دهد و میانگین دو عدد را می‌گیرد. شبیه‌ساز و بیشتر پلتفرم‌ها نسخه‌ی اول را بر پایه‌ی قیمت بسته شدن رسم می‌کنند. شرح کوتاه آن را در راهنمای Relative Volatility Index در تریدینگ‌ویو هم می‌توانید ببینید.

کاربرد اصلی RVI دورسی فیلتر کردن سیگنال اندیکاتورهای دیگر است. معامله‌گر سیگنال خرید یک ابزار روندی را فقط وقتی می‌پذیرد که شاخص نوسان نسبی بالای ۵۰ باشد. این ابزار هم مثل هر اندیکاتور دیگری وضعیت چند کندل گذشته را خلاصه می‌کند و آینده‌ی قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس،
به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

تفاوت RVI دورسی با Relative Vigor Index

مخفف RVI برای دو اندیکاتور متفاوت به کار می‌رود و این موضوع منشا اشتباه رایجی است. Relative Vigor Index یا شاخص قدرت نسبی کندل را جان اهلرز ساخت. آن ابزار بدنه‌ی کندل را بر دامنه‌ی آن تقسیم می‌کند، دور خط صفر حرکت می‌کند و یک خط سیگنال دارد. در متاتریدر، نام RVI همیشه به همان ابزار اشاره دارد. شاخص نوسان نسبی بین ۰ و ۱۰۰ حرکت می‌کند، خط وسط آن ۵۰ است و یک خط دارد. شرح کامل ابزار اهلرز در درس اندیکاتور RVI آمده است. در این درس هر جا RVI می‌نویسیم، منظور نسخه‌ی دورسی است.

فرمول اندیکاتور Relative Volatility Index با مثال عددی

انحراف معیار فاصله‌ی متوسط قیمت‌های بسته شدن از میانگین خودشان است و شرح کامل آن را در درس اندیکاتور انحراف معیار ببینید. فرمول شاخص نوسان نسبی چهار مرحله دارد:

1. برای هر کندل، انحراف معیار قیمت بسته شدن در ۱۰ کندل اخیر را حساب کنید.
2. اگر کندل بالاتر از کندل قبلی بسته شده، این عدد را در ستون u بنویسید و ستون d را صفر بگذارید. اگر پایین‌تر بسته شده، عدد به ستون d می‌رود و u صفر می‌شود.
3. ستون u و ستون d را جداگانه با میانگین ۱۴ کندلی هموار کنید تا دو عدد U و D به دست آید.
4. مقدار اندیکاتور برابر است با ۱۰۰ ضرب در U، تقسیم بر جمع U و D.

فرض کنید در نمودار ۴ ساعته‌ی طلا، مقدار هموارشده‌ی U و D هر دو ۵ دلار باشد. پس عدد اندیکاتور دقیقا ۵۰ است. کندل تازه بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود و انحراف معیار ۱۰ کندل اخیر ۱۲ دلار است. در هموارسازی نمایی ۱۴ کندلی، ضریب وزن کندل تازه ۲ تقسیم بر ۱۵ است. U برابر می‌شود با ۵ به علاوه‌ی اختلاف ۱۲ و ۵ ضرب در این ضریب، یعنی ۵٫۹۳. D به ۴٫۳۳ کم می‌شود، چون مقدار تازه‌ی آن صفر است. شاخص نوسان نسبی برابر ۱۰۰ ضرب در ۵٫۹۳ تقسیم بر ۱۰٫۲۶، یعنی حدود ۵۸ می‌شود.

تبلیغبروکر جی تی سی (GTCFX)بونوس ۱۰۰٪ روی اولین واریز۵ دلار کش‌بک به‌ازای هر لاتپشتیبانی فارسی و واریز ریالیدارای مجوز FCA و ASICثبت‌نام در GTCثبت‌نام

بعضی پلتفرم‌ها در مرحله‌ی سوم میانگین نمایی و بعضی میانگین هموار وایلدر می‌گیرند. عدد یک کندل در دو نرم‌افزار ممکن است چند واحد فرق داشته باشد، ولی عبور از ۵۰ تقریبا هم‌زمان است.

چرا شاخص نوسان نسبی به RSI شبیه است

در RSI، ستون رشد اندازه‌ی افزایش قیمت در کندل‌های صعودی و ستون افت اندازه‌ی کاهش در کندل‌های نزولی است. شاخص نوسان نسبی همان ساختار را نگه می‌دارد و فقط ورودی را عوض می‌کند: هر دو ستون با انحراف معیار پر می‌شوند. درس اندیکاتور RSI شرح کامل ساختار پایه را دارد.

تنظیمات شاخص نوسان نسبی برای اسکالپ، روزانه و سوئینگ

در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس پیش‌فرض این اندیکاتور انحراف معیار ۱۰ و هموارسازی ۱۴ است. همین دو عدد پیشنهاد دورسی بود و در تریدینگ‌ویو هم پیش‌فرض‌اند. کاهش هر دو عدد خط را حساس‌تر می‌کند و عبورهای بیشتری از ۵۰ می‌سازد. افزایش آن‌ها خط را نرم می‌کند و سیگنال‌ها دیرتر و کمتر می‌رسند.

اگر با تنظیم کوتاه در هر ساعت چند بار عبور از ۵۰ می‌بینید، عدد هموارسازی را دو تا چهار واحد بالا ببرید.

روش خواندن شاخص نوسان نسبی و سطح ۵۰

پنجره‌ی اندیکاتور یک خط دارد که بین ۰ و ۱۰۰ حرکت می‌کند. در شبیه‌ساز دو خط راهنمای ۸۰ و ۲۰ هم کشیده شده است. سه ناحیه را از هم جدا کنید.

بالای ۵۰: نوسان رو به بالا

عدد بالای ۵۰ یعنی در دوره‌ی هموارسازی، نوسان کندل‌های صعودی از نوسان کندل‌های نزولی بیشتر بوده است.

زیر ۵۰: نوسان رو به پایین

عدد زیر ۵۰ نشان می‌دهد سهم بیشتر نوسان در کندل‌های نزولی بوده است.

تبلیغبروکر ایکس چیف (XChief)حساب سنت با کمترین سرمایهحداقل واریز ۱۰ دلاراحراز هویت ایرانی و پشتیبانی فارسیکپی ترید و ربات مجازثبت‌نام در ایکس چیفثبت‌نام

سطح ۶۰ و ۴۰: ناحیه‌ی تایید

دورسی میان ۴۰ و ۶۰ را ناحیه‌ی خنثی در نظر گرفت. عبور از ۶۰ برتری روشن نوسان صعودی است و سقوط به زیر ۴۰ برتری روشن نوسان نزولی. عدد بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ نشان می‌دهد نوسان تقریبا یک‌طرفه بوده است. این ناحیه نشانه‌ی برگشت قیمت به حساب نمی‌آید و در روند قوی، خط ممکن است چند روز در آن بماند.

سیگنال خرید و فروش با RVI دورسی

دورسی برای شاخص نوسان نسبی قاعده‌های مشخصی نوشت. این قاعده‌ها کنار یک ابزار اصلی مثل تقاطع میانگین متحرک به کار می‌روند و سیگنال آن را تایید یا رد می‌کنند.

۱. پذیرش خرید فقط بالای ۵۰

وقتی ابزار اصلی سیگنال خرید داد، به عدد اندیکاتور نگاه کنید. اگر بالای ۵۰ است، نوسان پشت حرکت صعودی است و سیگنال پذیرفته می‌شود. اگر زیر ۵۰ است، سیگنال را رد کنید.

۲. پذیرش فروش فقط زیر ۵۰

همین قاعده برای فروش برعکس اجرا می‌شود. سیگنال فروش فقط وقتی معتبر است که خط زیر ۵۰ باشد.

۳. ورود دیرهنگام با عبور از ۶۰ یا ۴۰

اگر سیگنال خرید آمد ولی خط زیر ۵۰ بود و آن را رد کردید، منتظر بمانید. اگر چند کندل بعد شاخص نوسان نسبی از ۶۰ عبور کرد، خرید را با تاخیر انجام دهید. برای فروش، سقوط به زیر ۴۰ نقش ورود دوم را دارد.

۴. خروج با برگشت به سمت مقابل

معامله‌ی خرید را وقتی ببندید که خط به زیر ۴۰ برود. معامله‌ی فروش را وقتی ببندید که خط از ۶۰ بالاتر برود.

استراتژی شاخص نوسان نسبی با مثال روی طلا و EURUSD

این استراتژی سیگنال روند را با نوسان فیلتر می‌کند و برای تایم فریم ۱ ساعته و ۴ ساعته مناسب است. چهار قانون دارد:

1. ابزار اصلی تقاطع میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ است. عبور میانگین ۲۰ به بالای ۵۰ سیگنال خرید و عبور آن به زیر ۵۰ سیگنال فروش است. انواع میانگین را در درس میانگین متحرک ببینید.
2. سیگنال خرید را فقط با شاخص نوسان نسبی بالای ۵۰ و سیگنال فروش را فقط زیر ۵۰ بپذیرید. اگر سیگنال رد شد، تا عبور از ۶۰ یا ۴۰ صبر کنید.
3. حد ضرر را ۱٫۵ برابر ATR از نقطه‌ی ورود فاصله دهید.
4. حد سود را دو برابر ریسک بگذارید یا وقتی خط به سمت مقابل ناحیه‌ی خنثی رسید، معامله را ببندید.

مثال طلا در نمودار واقعی شبیه‌ساز

تصویر بخش شبیه‌ساز نمودار ۴ ساعته‌ی طلا در دو هفته‌ی آخر اکتبر و روزهای اول نوامبر است. حدود ۲۲ اکتبر، طلا از نزدیک ۴۱۴۰ دلار تا حدود ۴۰۲۰ دلار افت کرد و شاخص نوسان نسبی از حدود ۵۰ تا نزدیک ۱۳ پایین آمد. در ۲۷ اکتبر یک کندل صعودی بزرگ قیمت را تا حدود ۴۰۸۰ دلار برد و خط بعد از آن به ۶۰ رسید. در ۳۰ اکتبر قیمت تا ۳۸۸۰ دلار سقوط کرد و خط دوباره به زیر ۲۰ رفت.

در اوایل نوامبر یک کندل صعودی بلند قیمت را از حدود ۳۹۱۰ به ۳۹۶۵ دلار رساند. شاخص نوسان نسبی در چند کندل از زیر ۲۰ به حدود ۶۵ رسید و از ۵۰ و ۶۰ عبور کرد. خریداری که منتظر تایید این فیلتر بود، حوالی ۳۹۶۰ دلار وارد می‌شد. با ATR فرضی ۲۴ دلار، حد ضرر ۱٫۵ برابر آن یعنی ۳۶ دلار پایین‌تر در ۳۹۲۴ دلار و حد سود دو برابر ریسک در ۴۰۳۲ دلار قرار می‌گرفت. قیمت چند روز بعد به حدود ۴۰۴۶ دلار رسید و خط در این مدت هیچ‌وقت به زیر ۴۰ نرفت، پس شرط خروج زودهنگام هم فعال نشد. این مثال آموزشی است و نتیجه‌ی معامله‌های بعدی را تضمین نمی‌کند.

مثال EURUSD (نمونه‌ی آموزشی)

فرض کنید در نمودار ۱ ساعته‌ی یورو دلار، میانگین ۲۰ در قیمت ۱٫۱۶۵۰ میانگین ۵۰ را به بالا قطع می‌کند، ولی شاخص نوسان نسبی ۴۶ است. سیگنال رد می‌شود. دو کندل بعد خط به ۶۱ می‌رسد و قیمت ۱٫۱۶۶۲ است. ورود در همین قیمت انجام می‌شود. ATR برابر ۱۲ پیپ است، پس حد ضرر ۱۸ پیپ پایین‌تر در ۱٫۱۶۴۴ قرار می‌گیرد. حد سود دو برابر ریسک، ۳۶ پیپ بالاتر در ۱٫۱۶۹۸ است. اگر پیش از رسیدن قیمت به حد سود، خط به زیر ۴۰ برود، معامله زودتر بسته می‌شود.

ترکیب شاخص نوسان نسبی با اندیکاتورهای دیگر

• میانگین متحرک یا MACD: این ابزارها سیگنال اصلی را می‌دهند و RVI دورسی آن را فیلتر می‌کند.
• RSI: وقتی هر دو بالای ۵۰ باشند، هم جهت قیمت و هم جهت نوسان رو به بالاست. اگر RSI بالای ۵۰ و این خط زیر ۵۰ باشد، رشد قیمت با کندل‌های آرام انجام شده است.
• ADX: ADX قدرت روند را بدون جهت می‌سنجد. ADX بالای ۲۵ همراه با RVI بالای ۶۰ روند صعودی قوی با نوسان هم‌جهت را نشان می‌دهد.
• ATR: برای فاصله‌ی حد ضرر و حجم معامله به کار می‌رود. شرح آن در درس اندیکاتور ATR آمده است.

شاخص نوسان نسبی بهتر است یا RSI و ATR

RSI اندازه‌ی تغییر قیمت را در کندل‌های صعودی و نزولی مقایسه می‌کند و سطح‌های ۷۰ و ۳۰ را برای اشباع خرید و فروش دارد. ATR میانگین دامنه‌ی واقعی کندل‌ها به واحد قیمت است و جهت ندارد. شاخص نوسان نسبی میان این دو قرار می‌گیرد: ورودی آن نوسان است، مثل ATR، و خروجی آن جهت‌دار و بین ۰ و ۱۰۰ است، مثل RSI.

برای تشخیص اشباع خرید و فروش و واگرایی، RSI انتخاب جاافتاده‌تری است. برای تعیین حد ضرر و اندازه‌ی حجم، ATR ابزار مناسب است. برای فیلتر کردن سیگنال یک سیستم روندی و حذف ورودهایی که نوسان پشتشان نیست، شاخص نوسان نسبی کارآمدتر است. بیشتر معامله‌گران دو یا سه تا از این ابزارها را کنار هم به کار می‌برند.

مزایا و معایب Relative Volatility Index

۵ اشتباه رایج در کار با شاخص نوسان نسبی

1. معامله با عبور از ۵۰ به تنهایی: این عبور در بازار رنج بارها تکرار می‌شود. سیگنال اصلی را از ابزار دیگری بگیرید و این خط را فیلتر قرار دهید.
2. فروش در بالای ۸۰: عدد بالا یعنی نوسان یک‌طرفه رو به بالاست. در روند قوی، فروش به خاطر رسیدن خط به ۸۰ یعنی معامله خلاف جهت بازار.
3. اشتباه گرفتن با Relative Vigor Index: اگر اندیکاتوری که اضافه کرده‌اید دور صفر حرکت می‌کند و خط سیگنال دارد، ابزار اهلرز را انتخاب کرده‌اید.
4. مقایسه‌ی عدد دو پلتفرم: هموارسازی نمایی و وایلدر عدد متفاوتی می‌دهند. قاعده‌ها را روی پلتفرم معاملاتی خودتان آزمایش کنید.
5. معامله بدون حد ضرر: شاخص نوسان نسبی جای ورود را تایید می‌کند و جای خروج در زیان را باید از ساختار قیمت یا ATR بگیرید.

نصب شاخص نوسان نسبی در متاتریدر و تریدینگ‌ویو

تریدینگ‌ویو

1. روی دکمه‌ی Indicators بالای نمودار بزنید.
2. عبارت Relative Volatility Index را جست‌وجو کنید و نسخه‌ی داخلی آن را انتخاب کنید.
3. در تنظیمات، Length را ۱۰ بگذارید. اگر بخش هموارسازی نمایش داده شد، طول آن را ۱۴ قرار دهید.

متاتریدر ۴ و ۵

1. متاتریدر این اندیکاتور را به طور پیش‌فرض ندارد و RVI داخلی آن Relative Vigor Index است.
2. نسخه‌ی رایگان Relative Volatility Index را از بخش Market یا Code Base داخل خود متاتریدر بگیرید.
3. از منوی File گزینه‌ی Open Data Folder را بزنید و فایل را در پوشه‌ی MQL4 یا MQL5 و بعد Indicators بگذارید.
4. متاتریدر را دوباره باز کنید، اندیکاتور را از پنجره‌ی Navigator روی نمودار بکشید و دو عدد ۱۰ و ۱۴ را در زبانه‌ی Inputs وارد کنید.

امتحان شاخص نوسان نسبی در شبیه‌ساز رایگان

تصویر بالا نمودار ۴ ساعته‌ی طلا در شبیه‌ساز است. خط بنفش شاخص نوسان نسبی با تنظیم ۱۰ و ۱۴ است. سقوط خط به زیر ۲۰ در افت‌های ۲۲ و ۳۰ اکتبر و عبور آن از ۶۰ در رشد اوایل نوامبر در این تصویر دیده می‌شود.

در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس این اندیکاتور را از گروه نوسان‌پذیری اضافه کنید، دو عدد تنظیم را تغییر دهید و قاعده‌های ۵۰ و ۶۰ و ۴۰ را بدون ریسک پول واقعی تمرین کنید. این اندیکاتور را در شبیه‌ساز رایگان امتحان کنید.

نکات کلیدی این درس

• شاخص نوسان نسبی فرمول RSI را روی انحراف معیار ۱۰ کندل اجرا می‌کند.
• عدد بالای ۵۰ یعنی نوسان بیشتر در کندل‌های صعودی بوده و زیر ۵۰ یعنی در کندل‌های نزولی.
• پیش‌فرض شبیه‌ساز و تریدینگ‌ویو انحراف معیار ۱۰ و هموارسازی ۱۴ است.
• قاعده‌های دورسی: فیلتر ۵۰، ورود دیرهنگام با ۶۰ و ۴۰، خروج با عبور به سمت مقابل.
• RVI دورسی با Relative Vigor Index که در متاتریدر RVI نام دارد، ابزار متفاوتی است.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

شاخص نوسان نسبی با یک تغییر ساده در فرمول RSI، جهت نوسان بازار را قابل اندازه‌گیری می‌کند. عدد بالای ۵۰ پشتوانه‌ی سیگنال خرید و عدد زیر ۵۰ پشتوانه‌ی سیگنال فروش است و سطح‌های ۶۰ و ۴۰ ورود دیرهنگام و خروج را مشخص می‌کنند. برای شروع، تنظیم ۱۰ و ۱۴ را روی نمودار ۱ ساعته یا ۴ ساعته‌ی نماد مورد علاقه‌تان بگذارید، تقاطع میانگین ۲۰ و ۵۰ را ابزار اصلی قرار دهید و هر سیگنالی را که این فیلتر رد می‌کند جداگانه ثبت کنید. قاعده‌ها را مدتی در حساب آزمایشی امتحان کنید.