میانگین متحرک هال (HMA) چیست؟ میانگین صاف با تاخیر کم ۱۴۰۵

هر معامله‌گری که با میانگین متحرک کار کرده، یک مشکل تکراری را دیده است: میانگین سریع پر از نویز است و میانگین نرم چند کندل دیر می‌رسد. میانگین متحرک هال یا اندیکاتور HMA برای حل همین دوراهی ساخته شد و خطی می‌دهد که هم به قیمت نزدیک است و هم نرم می‌ماند. در این درس فرمول را با مثال عددی، تنظیمات برای هر سبک معامله، تغییر رنگ هال، سیگنال‌های خرید و فروش، استراتژی روی طلا و EURUSD و مقایسه‌ی عددی هال با EMA و DEMA را می‌بینید. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.

میانگین متحرک هال چیست؟

میانگین متحرک هال (Hull Moving Average) یک میانگین متحرک روندنماست که مثل بقیه‌ی میانگین‌ها روی نمودار قیمت رسم می‌شود و جهت روند را نشان می‌دهد. تفاوت اصلی آن در ساختار است. اندیکاتور HMA به‌جای میانگین ساده یا نمایی، از سه میانگین وزنی (WMA) پشت سر هم استفاده می‌کند و با یک جمله‌ی اصلاحی، بخش بزرگی از تاخیر را حذف می‌کند. نتیجه خطی است که در چرخش‌های بازار زودتر می‌چرخد و در روندها صاف‌تر از میانگین‌های سریع حرکت می‌کند. اگر با مفهوم پایه‌ی میانگین‌ها آشنا نیستید، اول درس میانگین متحرک و انواع آن را بخوانید.

سازنده‌ی این اندیکاتور آلن هال (Alan Hull)، تحلیلگر و نویسنده‌ی استرالیایی بازار سهام، است. او در سال ۲۰۰۵ فرمول را در مقاله‌ای عمومی منتشر کرد و هدفش را این‌طور توضیح داد: میانگینی بسازد که به قیمت فعلی سریع واکنش نشان دهد و نرمی خط را هم از دست ندهد. میانگین وزنی (Weighted Moving Average) میانگینی است که به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد؛ در دوره‌ی ۵، قیمت آخر وزن ۵ و قیمت اول وزن ۱ دارد.

میانگین متحرک هال جزو اندیکاتورهای تکنیکال روندی است و برای تشخیص جهت روند، پیدا کردن نقطه‌ی چرخش و ساختن سیگنال تقاطع به کار می‌رود. چون فقط قیمت بسته شدن کندل را لازم دارد، روی جفت‌ارزهای فارکس، طلا، ارزهای دیجیتال و سهام و در هر تایم‌فریمی رسم می‌شود. بسیاری از معامله‌گران آن را با دو رنگ نمایش می‌دهند: سبز وقتی خط بالا می‌رود و قرمز وقتی پایین می‌آید.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس،
به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

فرمول میانگین متحرک هال با مثال عددی

فرمول میانگین متحرک هال به زبان ریاضی این است: HMA برابر با WMA از (۲ ضربدر WMA با دوره‌ی n تقسیم بر ۲، منهای WMA با دوره‌ی n) با دوره‌ی جذر n. دوره را n بنامید که در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس ۲۰ است. محاسبه در سه گام انجام می‌شود:

1. دو میانگین وزنی بگیرید: یکی با نصف دوره (برای ۲۰ می‌شود ۱۰) و یکی با کل دوره (۲۰).
2. سری اصلاح‌شده را بسازید: دو برابر میانگین کوتاه منهای میانگین بلند. این گام همان ترفند اصلی آلن هال است و فاصله‌ی دو میانگین را به‌عنوان اندازه‌ی تاخیر به خط اضافه می‌کند.
3. از سری اصلاح‌شده یک WMA دیگر با دوره‌ی جذر n بگیرید. جذر ۲۰ حدود ۴٫۴۷ است و گرد شده‌ی آن ۴ است. این گام آخر نویز سری اصلاح‌شده را می‌گیرد و خط را نرم می‌کند.

مثال روی طلا با دوره‌ی ۴ (نصف دوره ۲ و جذر دوره هم ۲): قیمت بسته شدن پنج کندل پشت سر هم به این ترتیب است: ۴۰۰۰، ۴۰۰۶، ۴۰۱۰، ۴۰۱۸ دلار و در کندل آخر ۴۰۲۶ دلار. میانگین وزنی دو کندل آخر با وزن ۱ و ۲ برابر ۴۰۲۳٫۳ است و میانگین وزنی چهار کندل آخر با وزن ۱ تا ۴ برابر ۴۰۱۸٫۴. سری اصلاح‌شده می‌شود ۲ ضربدر ۴۰۲۳٫۳ منهای ۴۰۱۸٫۴، یعنی ۴۰۲۸٫۳. همین عدد برای کندل قبلی ۴۰۱۹٫۳ بوده است. میانگین وزنی این دو عدد، یعنی خود هال، حدود ۴۰۲۵٫۳ است. در همین لحظه میانگین ساده‌ی چهار کندل ۴۰۱۵ است. قیمت ۴۰۲۶ است؛ میانگین ساده ۱۱ دلار عقب مانده و میانگین متحرک هال کمتر از یک دلار.

سری اصلاح‌شده در روند کمی از قیمت جلو می‌زند (در مثال ۴۰۲۸٫۳ در برابر قیمت ۴۰۲۶). آلن هال این بیرون‌زدگی را عمدی گذاشت، چون میانگین آخر دوباره کمی تاخیر اضافه می‌کند و این دو اثر همدیگر را خنثی می‌کنند.

تبلیغبروکر جی تی سی (GTCFX)بونوس ۱۰۰٪ روی اولین واریز۵ دلار کش‌بک به‌ازای هر لاتپشتیبانی فارسی و واریز ریالیدارای مجوز FCA و ASICثبت‌نام در GTCثبت‌نام

تنظیمات میانگین هال برای اسکالپ، روزانه و سوئینگ

تنظیمات میانگین هال فقط دو ورودی دارد: دوره (Length) و منبع قیمت (Source). پیش‌فرض شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس دوره‌ی ۲۰ و منبع Close است. تریدینگ‌ویو برای نسخه‌ی داخلی خود دوره‌ی ۹ را پیش‌فرض گذاشته است، پس اگر عدد دو پلتفرم را مقایسه می‌کنید، دوره را یکسان کنید. دوره‌ی کوتاه‌تر خط را به قیمت می‌چسباند و چرخش بیشتری نشان می‌دهد. دوره‌ی بلندتر چرخش‌های کوچک را حذف می‌کند و فقط تغییر مهم روند را نشان می‌دهد.

چون اندیکاتور HMA خیلی سریع است، معامله‌گرانی که از EMA سراغ آن می‌آیند معمولا دوره را بلندتر انتخاب می‌کنند. اگر EMA 20 برای شما مناسب بوده، HMA 20 تا 30 را امتحان کنید. آلن هال خودش در مقاله‌اش روی نمودار هفتگی سهام با دوره‌ی ۱۶ کار کرده بود.

روش خواندن اندیکاتور HMA و تغییر رنگ هال

در خواندن میانگین متحرک هال، شیب خط از جای قیمت نسبت به خط مهم‌تر است. دلیلش این است که خط به قیمت خیلی نزدیک است و کندل‌ها مدام از دو طرف آن رد می‌شوند. سه نکته را روی نمودار نگاه کنید:

• جهت شیب: خط رو به بالا یعنی روند کوتاه‌مدت صعودی و خط رو به پایین یعنی روند نزولی است. تغییر رنگ هال در بیشتر نسخه‌ها همین شیب را نشان می‌دهد: سبز برای شیب مثبت و قرمز برای شیب منفی.
• تندی شیب: شیب تند یعنی روند قوی است. وقتی خط صاف می‌شود و رنگش پشت سر هم عوض می‌شود، بازار احتمالا وارد فاز رنج شده است.
• فاصله‌ی قیمت از خط: در روند قوی کندل‌ها یک طرف خط می‌مانند. وقتی قیمت مدام از روی خط رد می‌شود ولی شیب عوض نمی‌شود، روند در حال اصلاح است.

در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس اندیکاتور HMA با یک رنگ رسم می‌شود و تغییر رنگ را باید از روی شیب خط بخوانید. در تریدینگ‌ویو و متاتریدر نسخه‌های دورنگ زیادی وجود دارد که همین شیب را رنگی نشان می‌دهند. هر دو نمایش یک اطلاعات را می‌دهند و فرمول خط یکی است.

سیگنال خرید و فروش با میانگین متحرک هال

چهار سیگنال رایج با میانگین متحرک هال وجود دارد. هر کدام را با یک فیلتر روند و مدیریت ریسک به کار ببرید:

1. تغییر رنگ هال: وقتی خط بعد از نزول به سمت بالا می‌چرخد و سبز می‌شود، سیگنال خرید است و چرخش به پایین و قرمز شدن، سیگنال فروش. این پرکاربردترین سیگنال اندیکاتور HMA است و یک کندل بعد از بسته شدن تایید می‌شود.
2. تقاطع دو هال: عبور HMA سریع (مثلا ۹) از بالای HMA کند (مثلا ۵۵) سیگنال خرید است و برعکس آن سیگنال فروش. این تقاطع چند کندل زودتر از تقاطع دو EMA با همان دوره‌ها رخ می‌دهد.
3. عبور قیمت از هال در جهت روند: در روند صعودی، بسته شدن کندل دوباره بالای HMA بعد از یک اصلاح کوتاه نشانه‌ی ادامه‌ی روند است. این سیگنال را فقط هم‌جهت با میانگین بلندتر بگیرید.
4. سیگنال خروج: وقتی در یک خرید هستید و هال قرمز می‌شود، شتاب روند کم شده است. بسیاری از معامله‌گران با این سیگنال بخشی از حجم را می‌بندند یا حد ضرر را زیر آخرین کف می‌برند.

فقط کندل بسته‌شده را حساب کنید. شیب هال روی کندل باز با هر تیک عوض می‌شود و رنگی که وسط کندل دیده می‌شود ممکن است تا پایان آن برگردد. این رفتار با ریپینت (Repaint، یعنی عوض شدن سیگنال‌های گذشته) فرق دارد، چون عدد هر کندل بعد از بسته شدن ثابت می‌ماند.

استراتژی میانگین متحرک هال روی طلا و EURUSD

تبلیغبروکر ایکس چیف (XChief)حساب سنت با کمترین سرمایهحداقل واریز ۱۰ دلاراحراز هویت ایرانی و پشتیبانی فارسیکپی ترید و ربات مجازثبت‌نام در ایکس چیفثبت‌نام

استراتژی میانگین متحرک هال در این بخش تغییر رنگ HMA 20 را با فیلتر روند EMA 50 ترکیب می‌کند. قواعد برای خرید (فروش برعکس است):

• فیلتر روند: قیمت بالای EMA 50 باشد و EMA 50 شیب صعودی داشته باشد.
• شرط ورود: هال در اصلاح قرمز شود و بعد در یک کندل بسته‌شده دوباره سبز شود. ورود در قیمت بسته شدن همان کندل است.
• حد ضرر: چند واحد زیر کف اصلاح، با فاصله‌ای حدود نصف ATR (میانگین دامنه‌ی واقعی نوسان).
• هدف: دست‌کم ۱٫۵ برابر فاصله‌ی حد ضرر، یا خروج وقتی هال در جهت مخالف قرمز شود.

مثال طلا در تایم‌فریم یک ساعته: قیمت در روند صعودی بالای EMA 50 است که حدود ۳۹۱۸ دلار قرار دارد. بازار تا ۳۹۲۸ اصلاح می‌کند و در این مدت هال قرمز است. کندل بعدی در ۳۹۴۴ بسته می‌شود و شیب هال دوباره مثبت و رنگش سبز می‌شود. حد ضرر هفت دلار زیر کف، روی ۳۹۲۱ است و ریسک هر انس ۲۳ دلار می‌شود. هدف ۱٫۵ برابر ریسک، حدود ۳۹۷۸ است. با حساب ۱۰ هزار دلاری و ریسک یک درصد، چون هر لات طلا ۱۰۰ انس است، حجم مجاز حدود ۰٫۰۴ لات می‌شود.

مثال EURUSD در تایم‌فریم چهار ساعته: قیمت بالای EMA 50 روی ۱٫۱۶۲۰ است و تا ۱٫۱۵۸۸ اصلاح می‌کند. کندل بعدی در ۱٫۱۶۰۶ بسته می‌شود و هال سبز می‌شود. حد ضرر ۸ پیپ زیر کف، روی ۱٫۱۵۸۰ است، یعنی ریسک ۲۶ پیپ، و هدف ۳۹ پیپ بالاتر روی ۱٫۱۶۴۵. این اعداد فقط روش محاسبه را نشان می‌دهند. هیچ اندیکاتوری مسیر آینده‌ی بازار را پیش‌بینی نمی‌کند و هر استراتژی را باید پیش از معامله‌ی واقعی روی داده‌ی گذشته آزمایش کرد.

یک نسخه‌ی دیگر از استراتژی میانگین متحرک هال، تقاطع HMA 9 و HMA 55 در تایم‌فریم چهار ساعته است. در این نسخه ورود با تقاطع و خروج با تقاطع برعکس انجام می‌شود. تعداد معامله‌ها کمتر است ولی در بازار رنج، چند تقاطع کاذب پشت سر هم رخ می‌دهد.

ترکیب اندیکاتور HMA با اندیکاتورهای دیگر

میانگین متحرک هال فقط جهت و سرعت روند را نشان می‌دهد. برای کم کردن سیگنال کاذب، آن را با ابزاری ترکیب کنید که اطلاعات دیگری می‌دهد:

• ADX: سیگنال تغییر رنگ را فقط وقتی بگیرید که اندیکاتور ADX بالای ۲۰ یا ۲۵ باشد؛ زیر این عدد بازار رنج است و هال مدام رنگ عوض می‌کند.
• RSI: در استراتژی پولبک، اندیکاتور RSI بالای ۵۰ در لحظه‌ی سبز شدن هال یعنی شتاب هنوز صعودی است.
• MACD: وقتی هال سبز می‌شود و هیستوگرام اندیکاتور MACD هم بالای صفر می‌رود، دو ابزار با منطق متفاوت یک جهت را نشان می‌دهند.
• کانال کلتنر: کانال کلتنر محدوده‌ی نوسان معمول را نشان می‌دهد و برای تعیین هدف و حد ضرر کنار هال کاربرد دارد.
• سوپرترند: اندیکاتور سوپرترند یک حد ضرر متحرک بر پایه‌ی ATR می‌دهد. هال برای ورود سریع و سوپرترند برای ماندن در روند، ترکیب رایجی است.

ترکیب پرکاربرد دیگر، HMA 20 برای ورود و EMA 200 برای جهت کلی بازار است. در این حالت فقط سیگنال‌هایی گرفته می‌شود که با جهت EMA 200 یکی باشند.

میانگین هال بهتر است یا EMA و DEMA

برای اینکه مقایسه عددی باشد، چهار میانگین را با دوره‌ی ۲۰ روی دو داده آزمایش کردیم: یک جهش ناگهانی ۱۰ واحدی قیمت و یک سری قیمت تصادفی پنج هزار کندلی. نتیجه در جدول زیر آمده است:

جدول دو نکته‌ی مهم دارد. اول اینکه میانگین متحرک هال به سرعت DEMA به جهش قیمت می‌رسد و در عین حال روی داده‌ی تصادفی ۲۰ درصد کمتر از EMA تغییر جهت می‌دهد. هدف آلن هال از ساختن این فرمول هم همین بود: سرعت بالا و خط نرم با هم. دوم اینکه هزینه‌ی این ترکیب، بیرون‌زدگی بزرگ‌تر است. بعد از یک حرکت تند، هال حدود یک‌چهارم حرکت از قیمت جلو می‌زند و بعد برمی‌گردد.

برای انتخاب میان این سه: اگر سطح پویا و پولبک برایتان مهم است، EMA انتخاب بهتری است، چون خطی که از قیمت جلو می‌زند سطح حمایت یا مقاومت خوبی نمی‌سازد. اگر سیگنال چرخش و تغییر رنگ می‌خواهید، میانگین متحرک هال مناسب‌تر است. درس اندیکاتور DEMA و TEMA نسخه‌های کم‌تاخیر نمایی را با همین روش مقایسه کرده است. رفتار هر سه خط در فاز رنج را هم در درس رژیم بازار ببینید.

مزایا و معایب میانگین متحرک هال

جدول زیر نقاط قوت و ضعف میانگین متحرک هال را کنار هم نشان می‌دهد. بیشتر معایب از همان بیرون‌زدگی فرمول می‌آیند.

۵ اشتباه رایج در استفاده از اندیکاتور هال

بیشتر ضررهای معامله با میانگین متحرک هال از یکی از این پنج اشتباه شروع می‌شود:

1. گرفتن هر تغییر رنگ در بازار رنج. وقتی خط صاف است و رنگ آن هر چند کندل عوض می‌شود، بیشتر سیگنال‌ها کاذب‌اند. پیش از معامله ADX یا شیب یک میانگین بلندتر را چک کنید.
2. استفاده از هال به‌عنوان سطح پولبک. خط میانگین متحرک هال در حرکت تند از قیمت جلو می‌زند و قیمت به آن برنمی‌گردد. برای پولبک از EMA یا یک سطح ساختاری استفاده کنید.
3. عمل کردن روی رنگ کندل باز. رنگ و شیب تا بسته شدن کندل ممکن است چند بار عوض شود. فقط بعد از بسته شدن کندل تصمیم بگیرید.
4. کپی کردن دوره‌ی EMA. HMA 20 خیلی سریع‌تر از EMA 20 است و جایگزین کردن مستقیم آن تعداد معامله‌ها را زیاد می‌کند. دوره را دوباره آزمایش کنید.
5. حد ضرر دقیقا روی خط هال. خط به قیمت نزدیک است و با یک نوسان معمولی لمس می‌شود. حد ضرر را پشت کف یا سقف اصلاح و با فاصله‌ای بر پایه‌ی ATR بگذارید.

نصب Hull Moving Average در متاتریدر و تریدینگ‌ویو

اندیکاتور Hull Moving Average در تریدینگ‌ویو داخلی است ولی در متاتریدر ۴ و ۵ باید فایل آن را جداگانه نصب کنید. مراحل نصب در تریدینگ‌ویو:

1. نمودار نماد مورد نظر را باز کنید و روی دکمه‌ی Indicators در نوار بالا بزنید.
2. در کادر جست‌وجو عبارت Hull Moving Average یا HMA را بنویسید و نسخه‌ی داخلی را انتخاب کنید.
3. از تنظیمات اندیکاتور، Length را روی ۲۰ و Source را روی close بگذارید، چون پیش‌فرض پلتفرم ۹ است.
4. برای تغییر رنگ هال، یکی از نسخه‌های دورنگ را از بخش Community scripts اضافه کنید یا در زبانه‌ی Style رنگ خط را عوض کنید.

مراحل نصب در متاتریدر ۵ و متاتریدر ۴:

1. فایل اندیکاتور هال را با پسوند mq5 یا ex5 (برای متاتریدر ۴ پسوند mq4 یا ex4) از کتابخانه‌ی رسمی MQL5 یا منبع معتبر دیگر بگیرید.
2. در متاتریدر از منوی File گزینه‌ی Open Data Folder را بزنید.
3. فایل را در پوشه‌ی MQL5 (یا MQL4) و زیرپوشه‌ی Indicators کپی کنید و متاتریدر را دوباره باز کنید.
4. از پنجره‌ی Navigator اندیکاتور را روی نمودار بکشید و دوره را روی ۲۰ و قیمت را روی Close بگذارید.

استراتژی‌های میانگین سریع معامله‌ی بیشتری دارند و هزینه‌ی اسپرد روی نتیجه اثر زیادی می‌گذارد؛ پیش از معامله‌ی واقعی شرایط نماد طلا را در مقایسه‌ی بروکرها ببینید.

امتحان میانگین متحرک هال در شبیه‌ساز رایگان

تصویر بالا نمودار واقعی یک ساعته‌ی طلا در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس است. خط قرمز میانگین متحرک هال با دوره‌ی ۲۰ و خط آبی EMA 20 است. در ریزش تند پایان اکتبر، هال چند کندل زودتر از EMA پایین رفت و در کف حدود ۳۸۸۰ دلار هم زودتر برگشت. در صعود چهارم نوامبر، هال تقریبا همراه کندل‌ها بالا آمد و EMA هنوز بیش از ۴۰ دلار پایین‌تر بود. در شبیه‌ساز می‌توانید کندل به کندل جلو بروید و سیگنال تغییر جهت هال را بدون ریسک تمرین کنید. این اندیکاتور را در شبیه‌ساز رایگان امتحان کنید.

نکات کلیدی این درس

• میانگین متحرک هال را آلن هال در سال ۲۰۰۵ ساخت تا تاخیر میانگین را کم کند و خط نرم بماند.
• فرمول اندیکاتور HMA سه میانگین وزنی دارد: دو برابر WMA نصف دوره منهای WMA کل دوره، و در آخر WMA با دوره‌ی جذر n.
• پیش‌فرض شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس دوره‌ی ۲۰ و منبع Close است و تریدینگ‌ویو دوره‌ی ۹ را پیش‌فرض گذاشته است.
• در آزمایش با دوره‌ی ۲۰، هال مثل DEMA در ۳ کندل به نیمه‌ی جهش رسید و ۲۰ درصد کمتر از EMA تغییر جهت داد.
• سیگنال اصلی تغییر رنگ هال است؛ تقاطع دو هال و عبور قیمت در جهت روند هم کاربرد دارند.
• هال برای سطح پولبک مناسب نیست و در بازار رنج باید با ADX یا میانگین بلندتر فیلتر شود.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

میانگین متحرک هال پاسخ آلن هال به دوراهی قدیمی میانگین‌هاست. این اندیکاتور با سه میانگین وزنی و یک جمله‌ی اصلاحی، خطی می‌سازد که تقریبا هم‌زمان با قیمت می‌چرخد و از EMA نرم‌تر است. قوی‌ترین کاربرد آن سیگنال تغییر رنگ و پیدا کردن نقطه‌ی چرخش است و ضعف اصلی‌اش بیرون‌زدگی بعد از حرکت‌های تند و چرخش‌های پشت سر هم در بازار رنج است. اندیکاتور HMA را با یک فیلتر روند مثل EMA 50 یا ADX به کار ببرید، حد ضرر را پشت کف یا سقف اصلاح بگذارید و قواعد را پیش از معامله‌ی واقعی در شبیه‌ساز تمرین کنید. توضیح فرمول را از زبان خود سازنده در صفحه‌ی رسمی Hull Moving Average بخوانید.