اندیکاتور DEMA و TEMA؛ میانگین نمایی کم‌تاخیر در دوره ۲۰

میانگین متحرک نمایی (EMA) محبوب‌ترین خط روند روی نمودار است، ولی همیشه چند کندل دیرتر از قیمت می‌چرخد. اندیکاتور DEMA و نسخه‌ی سریع‌ترش TEMA برای کم کردن همین تاخیر ساخته شده‌اند. در این درس فرمول ساده با مثال عددی، تنظیمات، سیگنال‌های خرید و فروش، استراتژی پولبک روی طلا و EURUSD و مقایسه‌ی عددی DEMA و TEMA و EMA را می‌بینید. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.

اندیکاتور DEMA چیست؟

اندیکاتور DEMA یا میانگین نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) یک میانگین متحرک روندنماست که روی نمودار قیمت رسم می‌شود و مثل هر میانگین دیگری جهت روند را نشان می‌دهد. تفاوتش با EMA معمولی این است که بخش بزرگی از تاخیر را حذف می‌کند و خط آن به کندل‌ها نزدیک‌تر می‌ماند. اگر با مفهوم پایه‌ی میانگین‌ها آشنا نیستید، اول درس میانگین متحرک و EMA را بخوانید؛ اینجا تمرکز روی نسخه‌های کم‌تاخیر آن است.

سازنده‌ی اندیکاتور DEMA پاتریک مالوی (Patrick Mulloy)، تحلیلگر آمریکایی، است. او در سال ۱۹۹۴ در دو مقاله‌ی پشت سر هم ابتدا DEMA و بعد TEMA را معرفی کرد. برداشت رایج این است که DEMA یعنی دو بار EMA گرفتن، در حالی که دو بار EMA گرفتن خط را کندتر می‌کند. مالوی از EMA دوم به‌عنوان اندازه‌ی تاخیر استفاده کرد و آن را از دو برابر EMA اول کم کرد تا خط نهایی جلوتر بیاید.

اندیکاتور TEMA یا میانگین نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) همین ایده را یک قدم جلوتر می‌برد و از سه EMA پشت سر هم استفاده می‌کند. خط حاصل از DEMA هم سریع‌تر می‌چرخد و در عوض نوسان بیشتری دارد. هر دو جزو اندیکاتورهای تکنیکال روندی هستند و برای تشخیص جهت روند، سیگنال تقاطع و حمایت و مقاومت پویا به کار می‌روند. چون فقط قیمت بسته شدن کندل را لازم دارند، روی هر نماد و هر تایم‌فریمی رسم می‌شوند.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس،
به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

فرمول اندیکاتور DEMA و TEMA با مثال عددی

محاسبه‌ی هر دو اندیکاتور از سه گام ساده ساخته می‌شود. دوره را N بنامید که در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس ۲۰ است:

1. EMA1: میانگین نمایی قیمت بسته شدن با دوره N.
2. EMA2: میانگین نمایی همان EMA1 با دوره N. این خط از EMA1 هم عقب‌تر است و فاصله‌اش تا EMA1 تقریبا اندازه‌ی تاخیر را نشان می‌دهد.
3. EMA3: میانگین نمایی EMA2 با دوره N که فقط در TEMA لازم است.

فرمول اندیکاتور DEMA برابر است با دو برابر EMA1 منهای EMA2. فرمول TEMA برابر است با سه برابر EMA1، منهای سه برابر EMA2، به‌اضافه‌ی EMA3. مثال روی طلا: در یک روند صعودی EMA1 برابر ۴۰۰۰ و EMA2 برابر ۳۹۹۰ دلار است. DEMA می‌شود ۲ ضربدر ۴۰۰۰ منهای ۳۹۹۰، یعنی ۴۰۱۰. اگر EMA3 برابر ۳۹۸۲ باشد، TEMA می‌شود ۱۲۰۰۰ منهای ۱۱۹۷۰ به‌اضافه‌ی ۳۹۸۲، یعنی ۴۰۱۲. قیمت واقعی در این لحظه حدود ۴۰۱۵ است؛ EMA پانزده دلار عقب مانده، DEMA پنج دلار و TEMA سه دلار.

منطق فرمول ساده است. در روند صعودی EMA پایین‌تر از قیمت می‌ماند و EMA2 از آن هم پایین‌تر. DEMA فاصله‌ی این دو را یک بار به EMA1 اضافه می‌کند و روی روند یکنواخت تاخیرش تقریبا به صفر می‌رسد. TEMA با جمله‌ی سوم، خمیدگی روند را هم جبران می‌کند.

تبلیغبروکر جی تی سی (GTCFX)بونوس ۱۰۰٪ روی اولین واریز۵ دلار کش‌بک به‌ازای هر لاتپشتیبانی فارسی و واریز ریالیدارای مجوز FCA و ASICثبت‌نام در GTCثبت‌نام

تنظیمات DEMA برای اسکالپ، روزانه و سوئینگ

تنها پارامتر مهم در تنظیمات DEMA و TEMA دوره است و منبع قیمت تقریبا همیشه روی قیمت بسته شدن (Close) می‌ماند. پیش‌فرض شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس برای هر دو اندیکاتور دوره ۲۰ و منبع Close است. دوره‌ی کوتاه‌تر خط را به قیمت می‌چسباند و سیگنال بیشتری می‌دهد. دوره‌ی بلندتر نویز را کم می‌کند ولی دیرتر می‌چرخد. چون اندیکاتور DEMA ذاتا سریع است، بسیاری از معامله‌گران برای آن دوره‌ای کمی بلندتر از EMA انتخاب می‌کنند.

اگر از EMA 20 راضی هستید و فقط سیگنال زودتر می‌خواهید، DEMA 20 را امتحان کنید. اگر خط روی نمودار شما زیادی تکان می‌خورد، دوره را تا ۳۰ بالا ببرید.

روش خواندن اندیکاتور DEMA روی نمودار

خواندن اندیکاتور DEMA شبیه هر میانگین متحرک دیگری است، فقط اتفاق‌ها زودتر رخ می‌دهند. سه نکته را روی نمودار نگاه کنید:

• جای قیمت نسبت به خط: کندل‌های بسته‌شده بالای DEMA نشانه‌ی روند صعودی کوتاه‌مدت و زیر آن نشانه‌ی روند نزولی هستند.
• شیب خط: شیب تند یعنی روند قوی است. وقتی DEMA یا TEMA صاف می‌شود، بازار احتمالا وارد فاز رنج شده است.
• فاصله‌ی خط‌ها از هم: وقتی TEMA و DEMA و EMA با یک دوره هم‌جهت و با فاصله حرکت می‌کنند، روند پایدار است. وقتی هر سه در هم گره می‌خورند، بازار جهت مشخصی ندارد.

DEMA و TEMA در حرکت‌های تند کمی از قیمت جلو می‌زنند و بعد برمی‌گردند. این بیرون‌زدگی (Overshoot) نتیجه‌ی خود فرمول است و بعد از یک جهش، خط را چند کندل آن طرف قیمت نگه می‌دارد.

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور DEMA

چهار سیگنال رایج با میانگین نمایی دوگانه و سه‌گانه وجود دارد. هر کدام را همراه یک فیلتر روند و مدیریت ریسک به کار ببرید:

1. عبور قیمت از DEMA: بسته شدن کندل بالای DEMA 20 سیگنال خرید و بسته شدن زیر آن سیگنال فروش است. ساده‌ترین سیگنال است و در بازار رنج زیاد خطا می‌دهد.
2. تقاطع دو میانگین: عبور TEMA یا DEMA سریع (مثلا ۹) از بالای DEMA کند (مثلا ۲۱ یا ۵۰) سیگنال خرید است و برعکس آن سیگنال فروش. این تقاطع چند کندل زودتر از تقاطع دو EMA با همان دوره‌ها رخ می‌دهد.
3. تغییر شیب TEMA: وقتی TEMA بعد از نزول، دو کندل پشت سر هم بالا برود، فشار فروش کم شده است. این سیگنال برای خروج از فروش یا جابه‌جا کردن حد ضرر مناسب‌تر است.
4. پولبک به DEMA در روند: قیمت در روند صعودی به DEMA 20 برمی‌گردد و دوباره بالای آن بسته می‌شود. استراتژی بخش بعد همین سیگنال را با عدد نشان می‌دهد.

فقط کندل بسته‌شده را حساب کنید. خط روی کندل باز با هر تیک جابه‌جا می‌شود و عبوری که وسط کندل دیده می‌شود ممکن است تا پایان آن از بین برود.

استراتژی اندیکاتور DEMA روی طلا و EURUSD

تبلیغبروکر ایکس چیف (XChief)حساب سنت با کمترین سرمایهحداقل واریز ۱۰ دلاراحراز هویت ایرانی و پشتیبانی فارسیکپی ترید و ربات مجازثبت‌نام در ایکس چیفثبت‌نام

استراتژی پولبک به DEMA یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها با این اندیکاتور است. قواعد آن برای خرید (فروش برعکس است):

• فیلتر روند: قیمت و DEMA 20 هر دو بالای EMA 50 باشند و EMA 50 شیب صعودی داشته باشد.
• شرط ورود: قیمت تا نزدیک یا زیر DEMA 20 اصلاح کند و بعد یک کندل دوباره بالای آن بسته شود.
• حد ضرر: چند واحد زیر کف اصلاح، با فاصله‌ای حدود نصف ATR (میانگین دامنه‌ی واقعی نوسان).
• هدف: دست‌کم ۱٫۵ برابر فاصله‌ی حد ضرر، یا خروج وقتی کندل زیر DEMA 20 بسته شود.

مثال طلا در تایم‌فریم یک ساعته: قیمت بالای EMA 50 است و بعد از رسیدن به حدود ۳۹۸۰ دلار تا ۳۹۴۶ اصلاح می‌کند. کندل بعدی در ۳۹۶۲ دوباره بالای DEMA 20 بسته می‌شود. حد ضرر شش دلار زیر کف، روی ۳۹۴۰ است و ریسک هر انس ۲۲ دلار می‌شود. هدف ۱٫۵ برابر ریسک، روی ۳۹۹۵ قرار می‌گیرد. با حساب ۱۰ هزار دلاری و ریسک یک درصد، چون هر لات طلا ۱۰۰ انس است، حجم مجاز حدود ۰٫۰۴ لات است.

مثال EURUSD در تایم‌فریم چهار ساعته: قیمت ۱٫۰۸۵۰ و EMA 50 روی ۱٫۰۸۱۰ است. قیمت تا ۱٫۰۸۲۶ اصلاح می‌کند و کندل بعدی در ۱٫۰۸۴۸ بالای DEMA 20 بسته می‌شود. حد ضرر ۸ پیپ زیر کف، روی ۱٫۰۸۱۸ است، یعنی ریسک ۳۰ پیپ، و هدف ۴۵ پیپ بالاتر روی ۱٫۰۸۹۳. این اعداد فقط روش محاسبه را نشان می‌دهند و هیچ اندیکاتوری مسیر آینده‌ی بازار را پیش‌بینی نمی‌کند.

ترکیب اندیکاتور DEMA با اندیکاتورهای دیگر

اندیکاتور DEMA فقط جهت و سرعت روند را نشان می‌دهد. برای کم کردن سیگنال کاذب، آن را با ابزاری ترکیب کنید که اطلاعات دیگری می‌دهد:

• ADX: سیگنال‌ها را فقط وقتی بگیرید که اندیکاتور ADX بالای ۲۰ یا ۲۵ باشد؛ زیر این عدد بازار رنج است.
• RSI: در استراتژی پولبک، اندیکاتور RSI بالای ۵۰ در لحظه‌ی ورود خرید یعنی شتاب هنوز صعودی است.
• مومنتوم: وقتی قیمت بالای DEMA است ولی اندیکاتور مومنتوم سقف پایین‌تری می‌سازد، روند ضعیف شده است.
• MACD: برخی معامله‌گران داخل اندیکاتور MACD به‌جای EMA از DEMA استفاده می‌کنند تا نسخه‌ی سریع‌تری بسازند.
• چندلیر اگزیت: چندلیر اگزیت یک حد ضرر متحرک بر پایه‌ی ATR می‌دهد که در روند همراه قیمت جابه‌جا می‌شود.

ترکیب پرکاربرد دیگر، TEMA 20 به‌عنوان خط سریع و DEMA 50 به‌عنوان خط کند است. تقاطع این دو زودتر از تقاطع EMA 20 و EMA 50 رخ می‌دهد ولی در بازار رنج باید با ADX فیلتر شود.

DEMA بهتر است یا TEMA و EMA

برای اینکه مقایسه عددی باشد، هر سه میانگین را با دوره ۲۰ روی دو داده آزمایش کردیم: یک جهش ناگهانی قیمت و یک سری قیمت تصادفی پنج هزار کندلی. نتیجه در جدول زیر آمده است:

جواب کوتاه به این سوال که DEMA و TEMA چه فرقی دارند: TEMA سریع‌تر است و DEMA آرام‌تر. هزینه‌ی تاخیر کمتر، نویز بیشتر است؛ خط سریع‌تر در بازار رنج بیشتر تغییر جهت می‌دهد. برای بیشتر معامله‌گران اندیکاتور DEMA انتخاب متعادل است. TEMA به کار کسی می‌آید که ورود سریع می‌خواهد و فیلتر قوی دارد، و EMA برای کسی که آرامش خط را به چند کندل زودتر رسیدن ترجیح می‌دهد. رفتار خط‌ها در فاز رنج را در درس رژیم بازار ببینید.

چند میانگین کم‌تاخیر دیگر هم رایج‌اند: ZLEMA که با کم کردن قیمت گذشته از قیمت فعلی تاخیر را جبران می‌کند، میانگین متحرک هال (HMA) که از میانگین‌های وزنی ساخته می‌شود، و T3 که تیم تیلسون (Tim Tillson) آن را با چند مرحله هموارسازی ساخت تا هم سریع باشد و هم نرم.

مزایا و معایب اندیکاتور DEMA و TEMA

۵ اشتباه رایج در استفاده از اندیکاتور DEMA

1. گرفتن هر تقاطع در بازار رنج. وقتی DEMA صاف است و قیمت مدام از دو طرف آن رد می‌شود، هر عبور یک سیگنال کاذب است. پیش از معامله شیب خط یا ADX را چک کنید.
2. استفاده از همان دوره‌ی EMA بدون آزمایش. DEMA 20 خیلی سریع‌تر از EMA 20 است و با جایگزین کردنش تعداد معامله‌ها بیشتر می‌شود؛ استراتژی را دوباره آزمایش کنید.
3. اعتماد به عبور وسط کندل. سیگنال فقط وقتی معتبر است که کندل بسته شده باشد.
4. جدی گرفتن بیرون‌زدگی بعد از جهش. وقتی بعد از یک خبر TEMA از قیمت جلو می‌زند، این حرکت معمولا اثر خود فرمول است؛ چند کندل صبر کنید تا خط آرام شود.
5. حد ضرر دقیقا روی خط DEMA. خط به قیمت نزدیک است و با یک نوسان معمولی لمس می‌شود. حد ضرر را پشت کف یا سقف اصلاح و با فاصله‌ای بر پایه‌ی ATR بگذارید.

نصب DEMA و TEMA در متاتریدر و تریدینگ‌ویو

هر دو اندیکاتور در متاتریدر ۵ و تریدینگ‌ویو به‌صورت داخلی وجود دارند. مراحل نصب در متاتریدر ۵:

1. نمودار نماد مورد نظر را باز کنید.
2. از منوی Insert گزینه‌ی Indicators و بعد زیرمنوی Trend را باز کنید.
3. برای DEMA روی Double Exponential Moving Average و برای TEMA روی Triple Exponential Moving Average کلیک کنید.
4. در زبانه‌ی Parameters عدد Period را روی ۲۰ و Apply to را روی Close بگذارید و OK را بزنید.

متاتریدر ۴ نسخه‌ی داخلی این دو اندیکاتور را ندارد. فایل سفارشی اندیکاتور DEMA را با پسوند mq4 یا ex4 از منبع معتبر بگیرید، از منوی File گزینه‌ی Open Data Folder را بزنید، فایل را در پوشه‌ی MQL4 و زیرپوشه‌ی Indicators کپی کنید و متاتریدر را دوباره باز کنید.

مراحل نصب در تریدینگ‌ویو:

1. نمودار را باز کنید و روی دکمه‌ی Indicators در نوار بالا بزنید.
2. در کادر جست‌وجو عبارت Double EMA یا Triple EMA را بنویسید و نسخه‌ی داخلی را انتخاب کنید.
3. از تنظیمات اندیکاتور، Length را روی ۲۰ و Source را روی close بگذارید، چون عدد پیش‌فرض پلتفرم ممکن است با شبیه‌ساز فرق داشته باشد.
4. در زبانه‌ی Style رنگ خط را عوض کنید تا DEMA و TEMA را روی نمودار از هم تشخیص دهید.

استراتژی‌های میانگین سریع تعداد معامله‌ی بیشتری دارند و هزینه‌ی اسپرد روی نتیجه اثر زیادی می‌گذارد؛ پیش از معامله‌ی واقعی شرایط نماد طلا را در مقایسه‌ی بروکرها ببینید.

امتحان اندیکاتور DEMA و TEMA در شبیه‌ساز رایگان

تصویر بالا نمودار واقعی یک ساعته‌ی طلا در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس است. خط سبز تیره TEMA، خط آبی DEMA و خط آبی روشن EMA است و هر سه دوره ۲۰ دارند. در ریزش تند پایان اکتبر، TEMA زودتر از بقیه پایین رفت و در کف هم زودتر برگشت، در حالی که EMA در هر دو مرحله آخر از همه رسید. در شبیه‌ساز می‌توانید کندل به کندل جلو بروید و استراتژی پولبک را بدون ریسک تمرین کنید. این اندیکاتور را در شبیه‌ساز رایگان امتحان کنید.

نکات کلیدی این درس

• اندیکاتور DEMA یا میانگین نمایی دوگانه با فرمول دو برابر EMA منهای EMA دوم، تاخیر میانگین را کم می‌کند.
• اندیکاتور TEMA با سه EMA از DEMA هم سریع‌تر است و نویز بیشتری دارد.
• سازنده‌ی هر دو پاتریک مالوی است و پیش‌فرض شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس دوره ۲۰ و منبع Close است.
• در آزمایش با دوره ۲۰، EMA در ۶ کندل، DEMA در ۳ و TEMA در ۲ کندل به نیمه‌ی جهش قیمت رسید.
• سیگنال‌های اصلی: عبور قیمت، تقاطع دو میانگین، تغییر شیب و پولبک در روند.
• بهترین فیلترها ADX برای قدرت روند و EMA 50 برای جهت کلی هستند.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

اندیکاتور DEMA و اندیکاتور TEMA راه حل پاتریک مالوی برای تاخیر میانگین متحرک هستند. میانگین نمایی دوگانه با یک جمله‌ی اصلاحی و میانگین نمایی سه‌گانه با دو جمله‌ی اصلاحی، خط را به قیمت نزدیک می‌کنند و سیگنال تقاطع و پولبک را زودتر نشان می‌دهند. هزینه‌ی این سرعت، نویز بیشتر در بازار رنج است. اندیکاتور DEMA را با یک فیلتر روند مثل EMA 50 یا ADX به کار ببرید، حد ضرر را پشت کف یا سقف اصلاح بگذارید و قواعد را پیش از معامله‌ی واقعی در شبیه‌ساز تمرین کنید. تعریف انگلیسی این ابزار را در صفحه‌ی DEMA در Investopedia بخوانید.