معامله‌گری که در یک روند سودده نشسته دو تصمیم سخت دارد: حد ضرر را تا کجا جلو بکشد و چه زمانی از معامله خارج شود. ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ برای همین دو تصمیم اندیکاتوری ساخت که جوابش را با یک ردیف نقطه روی نمودار می‌دهد: پارابولیک سار. در این درس سطح متوسط فرمول، تنظیمات، سه روش معامله و محدودیت‌های این اندیکاتور را با مثال عددی می‌بینیم. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
پارابولیک سار چیست؟
پارابولیک سار (Parabolic SAR) اندیکاتوری است که روی خود نمودار قیمت رسم می‌شود و برای هر کندل یک نقطه می‌گذارد. SAR کوتاه‌شده‌ی Stop and Reverse است، یعنی «توقف و برگشت». نقطه‌ها در روند صعودی زیر کندل‌ها و در روند نزولی بالای کندل‌ها می‌نشینند.
هر نقطه یک سطح قیمت است. تا وقتی قیمت به آن سطح نرسیده، روند فعلی برقرار است. وقتی قیمت نقطه را لمس کند، اندیکاتور روند را تمام‌شده حساب می‌کند و نقطه‌ی بعدی به طرف دیگر کندل می‌پرد.
پارابولیک سار دو کار را با هم انجام می‌دهد: جهت روند را نشان می‌دهد و برای حد ضرر متحرک یک سطح مشخص پیشنهاد می‌کند.
واژه‌ی پارابولیک به شکل نقطه‌ها برمی‌گردد. فاصله‌ی نقطه‌ها از قیمت با ادامه‌ی روند کم می‌شود و مسیرشان شبیه منحنی سهمی می‌شود. سازنده‌ی آن همان کسی است که اندیکاتور RSI و شاخص ADX را هم طراحی کرد.
خواندن نقطه‌های پارابولیک سار روی نمودار
سه ویژگی نقطه‌ها اطلاعات می‌دهد.
- جای نقطه. نقطه‌ی زیر کندل یعنی اندیکاتور روند را صعودی می‌بیند. نقطه‌ی بالای کندل یعنی روند نزولی است.
- فاصله‌ی نقطه تا قیمت. در شروع روند فاصله زیاد است و به قیمت جا می‌دهد که نوسان کند. هرچه روند پیش می‌رود نقطه‌ها به کندل‌ها نزدیک‌تر می‌شوند.
- پرش نقطه. وقتی نقطه از زیر کندل به بالای آن می‌رود یا برعکس، اندیکاتور برگشت روند را اعلام کرده است.
این اندیکاتور در متاتریدر و تریدینگ ویو با نام Parabolic SAR در گروه اندیکاتورهای روند قرار دارد و روی هر تایم فریمی کار می‌کند. اگر با مفهوم روند و سقف و کف آشنا نیستید، اول درس ساختار بازار را بخوانید.
فرمول پارابولیک سار
محاسبه برای هر کندل از روی کندل قبل انجام می‌شود.
سار کندل بعد برابر است با سار فعلی به‌علاوه‌ی ضریب شتاب ضرب در فاصله‌ی نقطه‌ی اوج تا سار فعلی.
سه جزء این فرمول را باید شناخت.
- سار فعلی. سطحی که اندیکاتور برای کندل جاری حساب کرده است.
- نقطه‌ی اوج (EP). بالاترین قیمتی که از شروع روند صعودی دیده شده است. در روند نزولی، پایین‌ترین قیمت همان نقش را دارد.
- ضریب شتاب (AF). عددی که از ۰٫۰۲ شروع می‌شود. هر بار که قیمت اوج تازه‌ای ثبت می‌کند ۰٫۰۲ به آن اضافه می‌شود و از ۰٫۲۰ بالاتر نمی‌رود.
دو قاعده‌ی تکمیلی هم وجود دارد. در روند صعودی نقطه هرگز بالاتر از کف دو کندل قبلی قرار نمی‌گیرد. هنگام برگشت روند هم سار تازه روی نقطه‌ی اوج روند قبلی می‌نشیند و ضریب شتاب به ۰٫۰۲ برمی‌گردد.
ضریب شتاب دلیل رفتار خاص این اندیکاتور است. روندی که مدت زیادی ادامه داشته حد ضرر نزدیک‌تری می‌گیرد، چون وایلدر زمان را هم یک عامل ریسک می‌دانست. معامله‌ای که جلو نمی‌رود باید زودتر بسته شود.
مثال عددی محاسبه‌ی پارابولیک سار
فرض کنید یورو به دلار در روند صعودی است و روی تایم فریم روزانه این عددها را داریم.
| روز | سار فعلی | نقطه‌ی اوج | ضریب شتاب | سار کندل بعد |
|---|---|---|---|---|
| اول | ۱٫۰۸۰۰ | ۱٫۰۹۰۰ | ۰٫۰۴ | ۱٫۰۸۰۴ |
| دوم | ۱٫۰۸۰۴ | ۱٫۰۹۵۰ | ۰٫۰۶ | ۱٫۰۸۱۳ |
| سوم | ۱٫۰۸۱۳ | ۱٫۰۹۵۰ | ۰٫۰۶ | ۱٫۰۸۲۱ |
در روز اول فاصله‌ی نقطه‌ی اوج تا سار ۱۰۰ پیپ است. چهار درصد این فاصله ۴ پیپ می‌شود و سار کندل بعد به ۱٫۰۸۰۴ می‌رسد.
در روز دوم قیمت سقف تازه‌ای در ۱٫۰۹۵۰ می‌سازد. نقطه‌ی اوج عوض می‌شود و ضریب شتاب به ۰٫۰۶ می‌رسد. فاصله ۱۴۶ پیپ است و شش درصد آن حدود ۹ پیپ. سار به ۱٫۰۸۱۳ می‌رود.
در روز سوم سقف تازه‌ای ساخته نمی‌شود. ضریب شتاب ثابت می‌ماند ولی سار باز هم ۸ پیپ بالا می‌آید. این نکته‌ی مهمی است: نقطه حتی وقتی قیمت درجا می‌زند به آن نزدیک می‌شود.
تنظیمات پارابولیک سار: گام و سقف
اندیکاتور دو ورودی دارد: گام (Step) که مقدار شروع و افزایش ضریب شتاب است و سقف (Maximum) که بالاترین مقدار مجاز آن است.
| تنظیم | گام | سقف | رفتار نقطه‌ها |
|---|---|---|---|
| کند | ۰٫۰۱ | ۰٫۱۰ | دور از قیمت، برگشت کم، مناسب معامله‌ی چندروزه |
| پیش‌فرض | ۰٫۰۲ | ۰٫۲۰ | متعادل، پیشنهاد سازنده‌ی اندیکاتور |
| تند | ۰٫۰۴ | ۰٫۲۰ | چسبیده به قیمت، برگشت زیاد، مناسب معامله‌ی کوتاه |
گام کوچک‌تر یعنی حد ضرر دورتر و تحمل اصلاح‌های عمیق‌تر. گام بزرگ‌تر سود را زودتر قفل می‌کند ولی با هر اصلاح کوچک معامله را می‌بندد.
تنظیم پیش‌فرض برای بیشتر بازارها نقطه‌ی شروع خوبی است. اگر قرار است آن را عوض کنید، هر بار فقط یک ورودی را تغییر دهید و نتیجه را روی داده‌ی گذشته بسنجید. روش این سنجش در درس بک تست و اج معاملاتی آمده است.
سه روش معامله با پارابولیک سار
- حد ضرر متحرک. با روش خودتان وارد معامله می‌شوید و بعد از بسته شدن هر کندل، حد ضرر را روی نقطه‌ی تازه می‌گذارید. این رایج‌ترین و مطمئن‌ترین کاربرد اندیکاتور است و منطق آن در درس تریلینگ استاپ توضیح داده شده است، همچنین می‌توانید برای آشنایی کلی مقاله تریلینگ استاپ چیست؟ را بخوانید!
- ورود با پرش نقطه در جهت روند بزرگ‌تر. اول جهت روند را در تایم فریم بالاتر یا با میانگین متحرک ۲۰۰ مشخص می‌کنید. بعد فقط پرش‌هایی را معامله می‌کنید که با آن جهت هم‌سو هستند. اگر قیمت بالای میانگین است، فقط پرش نقطه به زیر کندل سیگنال خرید حساب می‌شود.
- خروج از معامله. ورود و حد ضرر را با ابزار دیگری تعیین می‌کنید و پرش نقطه را فقط علامت بستن معامله می‌گیرید.
هر سه روش یک شرط مشترک دارند: بازار باید روند داشته باشد. پارابولیک سار در بازار بدون روند سیگنال قابل اعتمادی نمی‌دهد.
ترکیب پارابولیک سار با ADX
وایلدر خودش توصیه کرده بود پیش از اعتماد به این اندیکاتور قدرت روند سنجیده شود. ابزاری که برای این کار ساخت ADX بود.
- ADX بالای ۲۵. بازار روند دارد و پرش‌های نقطه ارزش معامله دارند.
- ADX میان ۲۰ و ۲۵. وضعیت نامشخص است و بهتر است فقط از اندیکاتور برای حد ضرر استفاده شود.
- ADX زیر ۲۰. بازار رنج است و سیگنال‌های ورود کنار گذاشته می‌شوند.
یک بررسی دیگر هم مفید است. فاصله‌ی نقطه تا قیمت را با میانگین دامنه واقعی مقایسه کنید. اگر نقطه نزدیک‌تر از نوسان عادی یک کندل باشد، حد ضرر با یک حرکت معمولی بازار فعال می‌شود.
ضعف پارابولیک سار در بازار رنج
این اندیکاتور با این فرض ساخته شده که معامله‌گر همیشه در بازار است. با هر پرش، معامله‌ی قبلی بسته و معامله‌ی مخالف باز می‌شود. در بازار روند دار این فرض سود می‌سازد و در بازار رنج زیان.
جفت ارزی را در نظر بگیرید که دو هفته در یک محدوده‌ی ۴۰ پیپی بالا و پایین می‌رود. نقطه‌ها در این مدت شش بار جا عوض می‌کنند. اگر هر پرش را معامله کنید و هر بار حدود ۱۵ پیپ از دست بدهید، حاصل دو هفته ۹۰ پیپ زیان به‌علاوه‌ی هزینه‌ی اسپرد است.
برآوردهای رایج می‌گویند بازارها بیشتر وقت خود را بدون روند مشخص می‌گذرانند. به همین دلیل استفاده از این اندیکاتور بدون فیلتر روند در بلندمدت حساب را فرسوده می‌کند. نشانه‌های تشخیص این وضعیت در درس رژیم بازار آمده است.
مزایا و معایب پارابولیک سار
پارابولیک سار را تازه‌کارها هم سریع یاد می‌گیرند، چون فقط با جای نقطه‌ها کار می‌کند. همین سادگی در بازار بی‌روند به سیگنال‌های اشتباه زیاد می‌رسد. خلاصه‌ی نقاط قوت و ضعف آن:
مزایا:
- جهت روند را با یک نگاه نشان می‌دهد.
- برای هر کندل یک سطح مشخص حد ضرر متحرک پیشنهاد می‌کند.
- روی فارکس، طلا، سهام و ارز دیجیتال به یک شکل کار می‌کند.
معایب:
- در بازار رنج پشت سر هم جهت عوض می‌کند و سیگنال کاذب می‌دهد.
- برگشت روند را با کمی تأخیر اعلام می‌کند.
- نتیجه‌اش به گام و سقف انتخاب‌شده حساس است.
- به‌تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست و به تأیید ADX یا ساختار قیمت نیاز دارد.
تفاوت پارابولیک سار با میانگین متحرک
| ویژگی | پارابولیک سار | میانگین متحرک |
|---|---|---|
| داده‌ی ورودی | سقف، کف و گذر زمان | قیمت بسته شدن |
| سرعت نزدیک شدن به قیمت | با ادامه‌ی روند بیشتر می‌شود | ثابت است |
| خروجی | یک سطح مشخص برای حد ضرر | جهت کلی روند |
| رفتار در بازار رنج | پرش‌های پیاپی | صاف شدن خط |
این دو ابزار مکمل هم‌اند. میانگین متحرک جهت را می‌گوید و پارابولیک سار جای خروج را. بسیاری از معامله‌گران هر دو را کنار هم روی نمودار می‌گذارند.
پنج اشتباه رایج در استفاده از پارابولیک سار
- معامله‌ی همه‌ی پرش‌ها. بدون فیلتر روند، بیشتر سیگنال‌ها در بازار رنج صادر می‌شوند.
- گذاشتن حد ضرر دقیقا روی نقطه. اسپرد و سایه‌ی کندل‌ها می‌توانند همان سطح را لمس کنند. چند پیپ فاصله‌ی اطمینان لازم است.
- عوض کردن تنظیمات بعد از هر زیان. تنظیمی که برای ماه گذشته بهترین بوده برای ماه بعد تضمینی ندارد.
- استفاده در تایم فریم یک دقیقه. نویز این تایم فریم پرش‌های بی‌معنی زیادی می‌سازد.
- جابه‌جا کردن حد ضرر پیش از بسته شدن کندل. نقطه‌ی کندل جاری تا پایان آن کندل معتبر است.
نکات کلیدی این درس
- پارابولیک سار برای هر کندل یک نقطه می‌گذارد: زیر قیمت در روند صعودی و بالای قیمت در روند نزولی.
- ضریب شتاب از ۰٫۰۲ شروع می‌شود و تا ۰٫۲۰ بالا می‌رود.
- بهترین کاربرد آن حد ضرر متحرک در بازار روند دار است.
- در بازار رنج سیگنال‌های اشتباه پیاپی می‌دهد و به فیلتری مثل ADX نیاز دارد.
- تنظیمات را فقط بعد از سنجش روی داده‌ی گذشته تغییر دهید.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
پارابولیک سار ابزاری ساده با یک کار مشخص است: همراه روند حرکت می‌کند و هر روز به معامله‌گر می‌گوید حد ضرر کجا باشد. شتابی که در فرمول آن هست باعث می‌شود سود روندهای طولانی قفل شود و معامله‌های کم‌تحرک زودتر بسته شوند. محدودیتش هم روشن است و در بازار بدون روند نباید از آن سیگنال ورود گرفت. برای تمرین، آن را با تنظیم پیش‌فرض روی یک نمودار روزانه بگذارید و در شبیه ساز معامله ببینید جابه‌جایی حد ضرر با نقطه‌ها چه نتیجه‌ای می‌دهد. برای قدم بعدی درس مدیریت ریسک و حد ضرر را بخوانید.
سوالات متداول درباره پارابولیک سار
۵ سوالپارابولیک سار به زبان ساده یعنی چه؟
اندیکاتوری است که با نقطه‌هایی زیر یا بالای کندل‌ها جهت روند را نشان می‌دهد. هر نقطه سطحی است که اگر قیمت به آن برسد، روند فعلی تمام‌شده حساب می‌شود.
بهترین تنظیمات پارابولیک سار کدام است؟
تنظیم پیش‌فرض با گام ۰٫۰۲ و سقف ۰٫۲۰ برای بیشتر بازارها مناسب است. برای معامله‌ی چندروزه گام ۰٫۰۱ و برای معامله‌ی کوتاه گام بزرگ‌تر آزمایش می‌شود.
پارابولیک سار برای کدام تایم فریم مناسب است؟
روی همه‌ی تایم فریم‌ها محاسبه می‌شود ولی در تایم فریم‌های یک ساعته و بالاتر سیگنال اشتباه کمتری می‌دهد. تایم فریم‌های خیلی کوتاه نویز زیادی دارند.
پارابولیک سار را با کدام اندیکاتور ترکیب کنیم؟
با ADX برای سنجش قدرت روند و با میانگین متحرک ۲۰۰ برای تعیین جهت کلی. این دو فیلتر بیشتر سیگنال‌های بازار رنج را حذف می‌کنند.
پارابولیک سار در ارز دیجیتال هم کار می‌کند؟
بله. فرمول فقط به سقف و کف قیمت نیاز دارد و برای هر بازاری قابل استفاده است. نوسان بالای ارزهای دیجیتال باعث می‌شود گام کوچک‌تر نتیجه‌ی بهتری بدهد.
