بیشتر معامله‌گران قیمت را روی نمودار شمعی می‌بینند که هر چند دقیقه یا چند ساعت یک کندل تازه می‌سازد، چه بازار حرکت کرده باشد و چه ایستاده باشد. نمودار رنکو محور زمان را کنار می‌گذارد و فقط وقتی یک واحد تازه رسم می‌کند که قیمت به اندازه‌ی مشخصی جابه‌جا شده باشد. در این درس سطح پیشرفته قاعده‌ی ساخت آجرها، سه روش تعیین اندازه‌ی آجر، سه سیگنال اصلی و چهار خطایی را می‌بینیم که بک تست روی این نمودار را گمراه‌کننده می‌کند. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
نمودار رنکو چیست؟
نمودار رنکو روشی ژاپنی برای نمایش قیمت است که نامش از واژه‌ی «رنگا» به معنی آجر گرفته شده است. هر واحد این نمودار یک آجر هم‌اندازه است و آجر تازه فقط زمانی اضافه می‌شود که قیمت به اندازه‌ی یک آجر کامل بالا یا پایین رفته باشد.
نتیجه نموداری است که در بازار آرام ساعت‌ها ثابت می‌ماند و در بازار پرشتاب در چند دقیقه چند آجر می‌سازد. نوسان‌های کوچک‌تر از اندازه‌ی آجر اصلا روی صفحه نمی‌آیند و همین ویژگی، روند را تمیزتر نشان می‌دهد.
نمودار رنکو فقط به یک پرسش جواب می‌دهد: قیمت چند واحد و در کدام جهت حرکت کرده است. مدت این حرکت در آن ثبت نمی‌شود.
قاعده ساخت آجر در نمودار رنکو
فرض کنید اندازه‌ی آجر روی طلا ۱۰ دلار است و نمودار از ۴۰۰۰ دلار شروع می‌شود. سه حالت پیش می‌آید.
ادامه‌ی جهت. اگر قیمت در ۴۰۱۰ دلار یا بالاتر بسته شود، یک آجر سبز از ۴۰۰۰ تا ۴۰۱۰ ساخته می‌شود. آجر سبز بعدی به بسته شدن در ۴۰۲۰ نیاز دارد.
تغییر جهت. پس از آجر سبزی که سقفش ۴۰۲۰ است، آجر قرمز فقط وقتی ساخته می‌شود که قیمت تا ۴۰۰۰ پایین بیاید، یعنی دو برابر اندازه‌ی آجر. دلیلش این است که آجر قرمز باید یک ردیف پایین‌تر از بدنه‌ی آخرین آجر سبز قرار بگیرد.
حرکت ناقص. تا وقتی قیمت بین ۴۰۰۰ و ۴۰۳۰ نوسان کند، هیچ آجری اضافه نمی‌شود، حتی اگر این وضعیت چند روز طول بکشد.
اگر قیمت در یک حرکت ۳۵ دلار بالا برود، سه آجر سبز پشت سر هم ساخته می‌شود و ۵ دلار باقی‌مانده تا تکمیل آجر بعدی نادیده می‌ماند.
تفاوت نمودار رنکو با نمودار شمعی
هر دو نمودار از یک داده‌ی قیمت ساخته می‌شوند. تفاوت در شرط رسم واحد تازه است.
| ویژگی | نمودار شمعی | نمودار رنکو |
|---|---|---|
| محور افقی | زمان ثابت | تعداد آجر |
| شرط ساخت واحد تازه | پایان بازه‌ی زمانی | حرکت قیمت به اندازه‌ی آجر |
| نوسان کوچک | دیده می‌شود | حذف می‌شود |
| سایه و گپ | دارد | ندارد |
| حجم و ساعت معامله | قابل خواندن | از دست می‌رود |
مبانی خواندن کندل در درس نمودار شمعی آمده است. نمودار دیگری که نویز را کم می‌کند و محور زمان را نگه می‌دارد، در درس هیکن آشی توضیح داده شده است.
سه روش تعیین اندازه آجر
اندازه‌ی آجر مهم‌ترین تنظیم این نمودار است. آجر کوچک نویز را برمی‌گرداند و آجر بزرگ سیگنال را دیر می‌دهد.
- عدد ثابت. مثلا ۱۰ دلار روی طلا یا ۱۰ پیپ روی یورو به دلار. آجرها در طول زمان تغییر نمی‌کنند و بک تست روی آن‌ها قابل تکرار است. ضعفش این است که با چند برابر شدن نوسان بازار، همان عدد دیگر مناسب نیست.
- بر پایه ATR. اندازه‌ی آجر برابر میانگین دامنه‌ی واقعی ۱۴ دوره گرفته می‌شود تا با نوسان روز هماهنگ باشد. این شاخص در درس میانگین دامنه واقعی توضیح داده شده است.
- درصدی از قیمت. مثلا ۰٫۲۵ درصد قیمت جاری. این روش برای مقایسه‌ی چند نماد با قیمت‌های دور از هم و برای نمودارهای چندساله مناسب است.
یک قاعده‌ی سرانگشتی برای شروع: اندازه‌ی آجر را نزدیک به نصف ATR روزانه بگیرید و بعد با دیدن تعداد آجرهای هر روز تنظیمش کنید. اگر روزی بیش از سی آجر ساخته می‌شود، آجر کوچک است.
قیمت بسته شدن یا سقف و کف؟
نرم‌افزارها برای ساخت آجر دو منبع قیمت پیشنهاد می‌دهند. در روش اول فقط قیمت بسته شدن کندل پایه شمرده می‌شود و در روش دوم سقف و کف همان کندل.
روش بسته شدن آجر کمتری می‌سازد و برگشت‌های لحظه‌ای را حذف می‌کند. روش سقف و کف به حرکت واقعی نزدیک‌تر است و در عوض آجرهای برگشتی بیشتری تولید می‌کند.
تایم فریم کندل پایه هم اثر مستقیم دارد. نمودار رنکو روی داده‌ی یک‌دقیقه‌ای با همان نمودار روی داده‌ی روزانه فرق می‌کند، چون در حالت دوم همه‌ی حرکت‌های داخل روز دیده نمی‌شود. نقش این انتخاب در درس تایم فریم آمده است.
سه سیگنال اصلی نمودار رنکو
تغییر رنگ آجر. اولین آجر مخالف پس از یک رشته‌ی بلند هم‌رنگ، هشدار پایان موج است. بسیاری از معامله‌گران برای ورود منتظر آجر دوم می‌مانند تا برگشت‌های تک‌آجری حذف شود.
شکست سقف یا کف آجری. وقتی آجر تازه از سقف موج قبلی بالاتر می‌رود، ادامه‌ی روند تایید می‌شود. چون سایه‌ای وجود ندارد، این شکست روی رنکو ابهام کمتری دارد. نمونه‌ی ناموفق این سیگنال در درس شکست جعلی بررسی شده است.
سقف و کف دوقلو. دو برگشت از یک ردیف آجر، محدوده‌ی عرضه یا تقاضا را نشان می‌دهد. رسم این محدوده‌ها در درس حمایت و مقاومت آمده است.
هر سیگنال نمودار رنکو با یک آجر تاخیر صادر می‌شود، چون آجر تا کامل نشود وجود ندارد.
یک استراتژی ساده روی نمودار رنکو
ساده‌ترین روش معامله با این نمودار دنبال کردن روند است و سه قاعده دارد.
- ورود. پس از دو آجر هم‌رنگ پیاپی در جهت تازه وارد شوید.
- حد ضرر. حد ضرر را دو آجر دورتر از نقطه‌ی ورود بگذارید، یعنی جایی که نمودار یک آجر برگشتی کامل می‌سازد.
- خروج. با اولین آجر مخالف خارج شوید یا حد ضرر را آجر به آجر جلو بکشید. این روش دوم همان منطق تریلینگ استاپ است.
برای کم کردن سیگنال‌های بازار بی‌روند، یک میانگین متحرک ده‌آجری روی نمودار بگذارید و فقط در جهت آن معامله کنید. محاسبه‌ی این ابزار در درس میانگین متحرک آمده است.
مثال عددی از یک معامله
طلا با آجر ۱۰ دلاری پس از چند آجر قرمز، دو آجر سبز می‌سازد و آجر دوم در ۴۰۴۰ دلار کامل می‌شود. خرید در ۴۰۴۰ انجام می‌شود و حد ضرر در ۴۰۲۰ قرار می‌گیرد.
قیمت شش آجر سبز دیگر می‌سازد و به ۴۱۰۰ می‌رسد، بعد اولین آجر قرمز در ۴۰۸۰ کامل می‌شود. خروج در ۴۰۸۰ انجام می‌شود. سود معامله ۴۰ دلار و ریسک آن ۲۰ دلار بوده است، یعنی نسبت دو به یک.
به دو نکته دقت کنید. ورود ۲۰ دلار بالاتر از کف واقعی انجام شد و خروج ۲۰ دلار پایین‌تر از سقف. این ۴۰ دلار هزینه‌ی ثابت تاخیر در نمودار رنکو است و در روندهای کوتاه کل سود را می‌خورد.
چهار خطای بک تست روی نمودار رنکو
استراتژی‌های رنکو در آزمون گذشته‌نگر اغلب منحنی سرمایه‌ی بسیار صافی نشان می‌دهند که در حساب واقعی تکرار نمی‌شود. چهار دلیل دارد.
قیمت ساختگی. موتور بک تست سفارش را دقیقا روی مرز آجر پر می‌کند. در بازار واقعی قیمت شاید با یک جهش از آن مرز رد شده باشد و سفارش چند دلار دورتر اجرا شود.
آجر دیرهنگام. آجر فقط پس از بسته شدن کندل پایه رسم می‌شود. اگر پایه یک‌ساعته باشد، آجری که در دقیقه‌ی پنجم کامل شده تا پایان ساعت روی نمودار نمی‌آید.
بازنویسی آجرهای ATR. با تغییر مقدار ATR، نرم‌افزار همه‌ی آجرهای گذشته را دوباره می‌چیند. سیگنالی که دیروز روی نمودار بود امروز جای دیگری است و بک تست فقط نسخه‌ی نهایی را می‌بیند.
هزینه‌ی نادیده. در بازار رنج آجرهای سبز و قرمز یکی در میان ساخته می‌شوند و هر کدام یک معامله‌ی زیان‌ده با اسپرد و لغزش کامل است.
روش درست سنجش یک استراتژی در درس بک تست و خطر تنظیم بیش از حد پارامترها در درس بیش‌برازش آمده است.
راه درست آزمودن استراتژی رنکو
سه کار ساده نتیجه‌ی آزمون را به واقعیت نزدیک می‌کند.
- اندازه‌ی آجر ثابت. برای آزمون از آجر عددی استفاده کنید تا آجرهای گذشته بازنویسی نشوند.
- اجرای سفارش روی نمودار زمانی. سیگنال را از نمودار رنکو بگیرید و قیمت ورود و خروج را از کندل یک‌دقیقه‌ای همان لحظه بخوانید.
- آزمون روی داده‌ی تازه. پارامترها را روی یک دوره تنظیم کنید و نتیجه را روی دوره‌ای بسنجید که در تنظیم نقشی نداشته است. این روش در درس آزمون پیش‌رونده توضیح داده شده است.
نمودار رنکو برای کدام بازار مناسب است؟
این نمودار در بازارهایی بهترین نتیجه را می‌دهد که روندهای بلند و پیوسته می‌سازند، مثل طلا، شاخص‌های سهام و بیت کوین در دوره‌های پرشتاب. در جفت ارزهایی که بیشتر وقتشان را در محدوده‌ی باریک می‌گذرانند، آجرهای رفت و برگشتی زیاد می‌شود.
پیش از استفاده باید بدانید بازار در چه وضعیتی است. تشخیص روند از رنج در درس رژیم بازار آمده است. قدرت روند را هم می‌توان با اندیکاتور ADX سنجید و نمودار رنکو را فقط در دوره‌های روند قوی به کار برد.
مزایا و محدودیت‌های نمودار رنکو
| مزیت | محدودیت |
|---|---|
| روند و سطوح کلیدی واضح دیده می‌شوند | زمان و حجم معامله از دست می‌رود |
| نوسان کوچک و سایه حذف می‌شود | هر سیگنال دست‌کم یک آجر تاخیر دارد |
| قاعده‌ی ورود و خروج ساده است | بک تست به راحتی نتیجه‌ی ساختگی می‌دهد |
| حد ضرر بر پایه‌ی آجر اندازه‌ی روشنی دارد | در بازار رنج سیگنال اشتباه زیاد می‌شود |
بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای نمودار رنکو را کنار نمودار شمعی می‌گذارند. جهت و سطوح را از رنکو می‌خوانند و زمان‌بندی ورود را از نمودار زمانی.
شش اشتباه رایج در کار با نمودار رنکو
- انتخاب آجر خیلی کوچک برای گرفتن سیگنال بیشتر.
- اعتماد به بک تست بدون بررسی قیمت واقعی اجرا.
- استفاده از آجر ATR در آزمون و نادیده گرفتن بازنویسی.
- معامله در بازار بی‌روند فقط به دلیل تغییر رنگ آجر.
- فراموش کردن ساعت انتشار خبر، چون نمودار زمان را نشان نمی‌دهد.
- گذاشتن حد ضرر در فاصله‌ی کمتر از دو آجر.
نکات کلیدی این درس
- نمودار رنکو فقط حرکت قیمت را ثبت می‌کند و زمان در آن نقشی ندارد.
- آجر برگشتی به حرکتی دو برابر اندازه‌ی آجر نیاز دارد.
- اندازه‌ی آجر را می‌توان ثابت، بر پایه‌ی ATR یا درصدی گرفت.
- هر سیگنال با تاخیر یک آجر صادر می‌شود و این تاخیر هزینه‌ی ثابت دارد.
- بک تست روی رنکو بدون قیمت اجرای واقعی قابل اعتماد نیست.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
نمودار رنکو ابزاری برای دیدن روند بدون شلوغی نمودارهای زمانی است و قیمت این سادگی، از دست رفتن زمان، حجم و بخشی از ابتدای هر حرکت است. برای شروع، روی نمودار طلا آجر ۱۰ دلاری بگذارید، یک ماه گذشته را مرور کنید و بشمارید چند بار دو آجر هم‌رنگ پیاپی به موجی بلندتر از پنج آجر رسیده است. همین شمارش ساده نشان می‌دهد این روش با بازار دلخواه شما سازگار است یا خیر.
سوالات متداول درباره نمودار رنکو
۵ سوالبهترین اندازه آجر در نمودار رنکو چقدر است؟
عدد یکسانی برای همه‌ی بازارها وجود ندارد. نقطه‌ی شروع مناسب، نصف ATR روزانه‌ی همان نماد است. اگر در یک روز عادی بیش از سی آجر ساخته شود، اندازه را بزرگ‌تر کنید.
آیا نمودار رنکو برای اسکالپ مناسب است؟
با آجر کوچک و داده‌ی پایه‌ی یک‌دقیقه‌ای قابل استفاده است، ولی اسپرد در برابر اندازه‌ی آجر بزرگ می‌شود. اگر اسپرد بیش از یک‌پنجم آجر باشد، هزینه‌ی معامله بخش بزرگی از سود را می‌برد.
چرا نتیجه بک تست رنکو با حساب واقعی فرق دارد؟
چون آزمون سفارش را روی مرز آجر پر می‌کند و آجرهای ATR پس از تغییر نوسان بازنویسی می‌شوند. قیمت اجرای واقعی معمولا بدتر از قیمتی است که آزمون ثبت کرده است.
نمودار رنکو بهتر است یا هیکن آشی؟
هیکن آشی محور زمان را نگه می‌دارد و فقط کندل‌ها را هموار می‌کند. رنکو زمان را کامل حذف می‌کند و روند را تمیزتر نشان می‌دهد. برای زمان‌بندی ورود، هیکن آشی اطلاعات بیشتری می‌دهد.
آیا می‌توان روی نمودار رنکو اندیکاتور گذاشت؟
بله. میانگین متحرک و RSI روی آجرها محاسبه می‌شوند و چون داده هموارتر است، سیگنال کمتری می‌دهند. دوره‌ی اندیکاتور در این حالت بر حسب تعداد آجر شمرده می‌شود.
