اندیکاتور STC (چرخه روند شف)؛ MACD سریع با سطح ۲۵ و ۷۵

اندیکاتور STC یا چرخه روند شف یک نوسان‌گر بین ۰ و ۱۰۰ است که از خط MACD ساخته می‌شود و بعد دو بار از فیلتر استوکاستیک می‌گذرد. نتیجه خطی است که زودتر از MACD به تغییر روند واکنش نشان می‌دهد و نویز کمتری از استوکاستیک دارد. در این آموزش فرمول اندیکاتور STC را با مثال عددی، تنظیم پیش‌فرض ۲۳ و ۵۰ با چرخه ۱۰، معنی سطح ۲۵ و ۷۵، چهار سیگنال اصلی، یک استراتژی با عدد مشخص روی طلا و EURUSD و مقایسه آن با MACD و استوکاستیک می‌خوانید. آموزش‌های دیگر تحلیل تکنیکال را در اسمارت اف ایکس دنبال کنید.

اندیکاتور STC چیست

اندیکاتور STC، که در منابع لاتین با نام Schaff Trend Cycle شناخته می‌شود و در فارسی به آن اندیکاتور شف یا چرخه روند شاف هم می‌گویند، یک نوسان‌گر روندنماست که داگ شف (Doug Schaff) در دهه ۱۹۹۰ ساخت. ایده شف این بود که روندها هم مثل قیمت چرخه دارند؛ هر روند شروع می‌شود، شتاب می‌گیرد، کند می‌شود و جای خود را به روند بعدی می‌دهد. او برای اندازه گرفتن این چرخه سراغ MACD رفت، چون MACD جهت روند را خوب نشان می‌دهد، ولی دیر واکنش نشان می‌دهد. اگر با مفهوم اندیکاتور و دسته‌بندی آن‌ها آشنا نیستید، اول درس اندیکاتور چیست را بخوانید.

MACD (میانگین متحرک همگرا و واگرا) اختلاف دو میانگین متحرک نمایی را نشان می‌دهد و استوکاستیک جای قیمت فعلی را در دامنه سقف و کف چند کندل اخیر می‌سنجد. شف این دو را روی هم سوار کرد: اول خط MACD را حساب کرد و بعد به‌جای قیمت، خود خط MACD را دو بار به فرمول استوکاستیک داد. حاصل، خطی است که بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند و دو سطح ۲۵ و ۷۵ برای آن تعریف شده است.

اندیکاتور schaff trend cycle در یک پنجره جدا زیر نمودار رسم می‌شود. وقتی روند صعودی شکل می‌گیرد، خط از نزدیکی صفر بالا می‌رود و از ۲۵ و بعد از ۷۵ عبور می‌کند. وقتی روند صعودی ضعیف می‌شود، خط از بالای ۷۵ پایین می‌آید. کاربرد اصلی آن تشخیص زود شروع و پایان چرخه‌های روند است و روی فارکس و طلا، شاخص‌های سهام و ارز دیجیتال و در همه تایم فریم‌ها کار می‌کند.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس،
به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

اندیکاتور STC همان MACD است که دو بار با استوکاستیک هموار شده و بین ۰ و ۱۰۰ می‌چرخد.

فرمول اندیکاتور STC: از MACD تا دو استوکاستیک

محاسبه چرخه روند شف چهار مرحله دارد و برای هر کندل تکرار می‌شود:

1. خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۳ کندل منهای میانگین متحرک نمایی ۵۰ کندل. این دو عدد همان ورودی‌های «تند» و «کند» در تنظیمات هستند.
2. استوکاستیک اول: بیشترین و کمترین مقدار MACD در ۱۰ کندل اخیر پیدا می‌شود و جای MACD فعلی در این دامنه به درصد بیان می‌شود. عدد ۱۰ همان «چرخه» است.
3. هموارسازی: درصد به‌دست‌آمده با ضریب ۰٫۵ هموار می‌شود؛ یعنی مقدار تازه برابر است با مقدار قبلی به‌اضافه نصف فاصله درصد جدید تا مقدار قبلی.
4. استوکاستیک دوم: همین دو کار روی خروجی مرحله سوم تکرار می‌شود. عدد نهایی همان خط STC است.

یک مثال عددی روی EURUSD: در ۱۰ کندل اخیر بیشترین مقدار MACD برابر ۴۲ پیپ، کمترین مقدار منفی ۱۰ پیپ و MACD فعلی ۳۰ پیپ است. دامنه ۵۲ پیپ است و MACD فعلی ۴۰ پیپ بالاتر از کف آن قرار دارد، پس استوکاستیک اول ۴۰ تقسیم بر ۵۲ ضرب در ۱۰۰ می‌شود، یعنی ۷۶٫۹.

تبلیغبروکر جی تی سی (GTCFX)بونوس ۱۰۰٪ روی اولین واریز۵ دلار کش‌بک به‌ازای هر لاتپشتیبانی فارسی و واریز ریالیدارای مجوز FCA و ASICثبت‌نام در GTCثبت‌نام

اگر مقدار هموارشده قبلی ۶۰ بوده باشد، مقدار تازه ۶۰ به‌اضافه نصف ۱۶٫۹ است، یعنی ۶۸٫۵. حالا فرض کنید این عدد در ۱۰ کندل اخیر بین ۳۰ و ۸۰ بوده است. استوکاستیک دوم ۳۸٫۵ تقسیم بر ۵۰ ضرب در ۱۰۰ می‌شود، یعنی ۷۷، و با STC قبلی ۵۵، خط STC تازه ۵۵ به‌اضافه نصف ۲۲ است، یعنی ۶۶.

منطق فرمول ساده است. استوکاستیک هر سری عددی را به بازه ۰ تا ۱۰۰ می‌برد، پس STC برخلاف MACD سقف و کف ثابت دارد و روی همه نمادها با یک سطح خوانده می‌شود. هموارسازی دوم پرش‌های کوچک را حذف می‌کند. اثر جانبی این دو استوکاستیک پشت سر هم این است که خط در روند قوی به ۰ یا ۱۰۰ می‌چسبد و چند کندل صاف می‌ماند.

تنظیمات STC برای اسکالپ، روزانه و سوئینگ

اندیکاتور STC سه ورودی دارد: طول تند MACD، طول کند MACD و طول چرخه. در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس و تریدینگ‌ویو پیش‌فرض تند ۲۳، کند ۵۰ و چرخه ۱۰ است و بیشتر نسخه‌های متاتریدر هم همین اعداد را دارند. این اعداد را خود شف پیشنهاد کرد و با ۱۲ و ۲۶ کلاسیک MACD فرق دارند. جدول زیر تنظیمات STC را برای سه سبک رایج نشان می‌دهد:

در تصویر بالا MACD روی ۲۳ و ۵۰ ثابت مانده و فقط چرخه عوض شده است. چرخه ۵ شش بار از سطح ۲۵ یا ۷۵ عبور کرده و چرخه‌های ۱۰ و ۱۵ هر کدام پنج بار. چرخه ۵ یک سیگنال کاذب اضافه در ابتدای نمودار ساخته است. چرخه ۱۵ پیچ‌ها را گردتر و برگشت اول را کم‌عمق‌تر کرده است. قاعده عملی این است که اول چرخه را تغییر دهید و طول‌های MACD را دست نزنید؛ اثر چرخه روی سرعت خط خیلی بیشتر است.

روش خواندن اندیکاتور STC

برای خواندن اندیکاتور STC به سه چیز نگاه کنید: خط در کدام ناحیه است، جهت آن چیست و چند کندل در یک ناحیه مانده است.

• زیر ۲۵: چرخه نزولی در جریان است یا تازه تمام شده است. بازار در این ناحیه فروش‌رفته به حساب می‌آید.
• بالای ۷۵: چرخه صعودی در جریان است و بازار خریداری‌شده به حساب می‌آید.
• بین ۲۵ و ۷۵: خط در حال گذار است. جهت حرکت خط در این ناحیه مهم‌تر از عدد آن است.
• خط صاف روی ۱۰۰ یا ۰: روند قوی است. این حالت نشانه برگشت نیست و تا وقتی خط از ۷۵ یا ۲۵ برنگشته، روند ادامه دارد.
• پیچ زودهنگام: اگر خط پیش از رسیدن به ۷۵ برگردد، چرخه صعودی ضعیف بوده است.

سطح ۲۵ و ۷۵ STC با سطح ۲۰ و ۸۰ استوکاستیک فرق دارد. در استوکاستیک ورود به ناحیه ۸۰ اغلب به‌عنوان هشدار برگشت خوانده می‌شود، ولی در STC ورود به بالای ۷۵ تایید چرخه صعودی است و سیگنال فروش با خروج از این ناحیه صادر می‌شود. هیچ اندیکاتوری قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند و STC هم وضعیت چرخه فعلی را توصیف می‌کند.

در اندیکاتور STC ماندن خط روی ۱۰۰ یعنی روند قوی؛ سیگنال فروش با برگشت خط به زیر ۷۵ صادر می‌شود.

تبلیغبروکر ایکس چیف (XChief)حساب سنت با کمترین سرمایهحداقل واریز ۱۰ دلاراحراز هویت ایرانی و پشتیبانی فارسیکپی ترید و ربات مجازثبت‌نام در ایکس چیفثبت‌نام

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور STC

چهار سیگنال اصلی اندیکاتور STC:

1. عبور از ۲۵ رو به بالا. وقتی خط از زیر ۲۵ بالا بیاید و این سطح را رد کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. این رایج‌ترین سیگنال چرخه روند شف است.
2. عبور از ۷۵ رو به پایین. وقتی خط از بالای ۷۵ پایین بیاید و این سطح را رد کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
3. ماندن روی ۱۰۰ یا ۰. خط صاف در سقف یا کف به معنی ادامه روند است. در این حالت معامله خلاف جهت را باز نکنید و معامله هم‌جهت را نگه دارید.
4. پیچ در ناحیه میانی. اگر خط بعد از عبور از ۲۵ پیش از رسیدن به ۷۵ برگردد و دوباره زیر ۲۵ برود، چرخه صعودی شکست خورده و فشار فروش برگشته است.

در تصویر بالا، خط چین سبز اول عبور STC از ۲۵ را در کف رنج نشان می‌دهد و خط چند کندل بعد به بالای ۷۵ رسید. کمی بعد خط برای مدت کوتاهی زیر ۷۵ آمد و یک سیگنال فروش داد، ولی قیمت پایین نرفت و خط دوباره به ۱۰۰ برگشت. این همان سیگنال کاذب رایج STC است. بعد از آن خط در تمام موج صعودی روی ۱۰۰ ماند و سیگنال فروش معتبر فقط وقتی آمد که روند تمام شد و قیمت از سقف برگشت. برای کم کردن چنین سیگنال‌هایی، عبور از ۷۵ را وقتی جدی بگیرید که قیمت هم کف کندل قبلی را بشکند.

استراتژی STC با مثال روی طلا و EURUSD

این استراتژی اندیکاتور STC را با یک فیلتر روند و حد ضرر بر پایه ATR ترکیب می‌کند و پنج قاعده دارد:

1. جهت روند با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ تعیین می‌شود؛ فقط خرید بالای آن و فقط فروش زیر آن.
2. سیگنال ورود عبور STC از ۲۵ رو به بالا برای خرید یا از ۷۵ رو به پایین برای فروش است و ورود بعد از بسته شدن کندل انجام می‌شود.
3. حد ضرر پشت آخرین کف یا سقف نوسانی و دست‌کم به اندازه ۱٫۵ برابر ATR با دوره ۱۴.
4. هدف اول ۱٫۵ برابر ریسک.
5. خروج کامل با سیگنال برعکس STC یا برخورد قیمت به حد ضرر متحرک.

مثال طلا (XAUUSD، یک ساعته، تنظیم پیش‌فرض):

مثال EURUSD (یک ساعته، تنظیم پیش‌فرض): قیمت زیر EMA ۲۰۰ در ۱٫۱۲۴۰ است و روند کلی نزولی است. بعد از یک اصلاح صعودی کوتاه، STC که چند کندل روی ۱۰۰ مانده بود از ۷۵ پایین می‌آید و کندل سیگنال در ۱٫۱۲۰۵ بسته می‌شود. ورود فروش در ۱٫۱۲۰۵، حد ضرر بالای آخرین سقف در ۱٫۱۲۳۰، یعنی ۲۵ پیپ، و هدف اول ۱٫۱۱۶۷ است که حدود ۳۷ پیپ پایین‌تر قرار دارد. اگر STC در طول حرکت روی صفر صاف بماند، بخشی از معامله را نگه دارید و حد ضرر را بالای سقف‌های تازه پایین بیاورید.

در تصویر واقعی شبیه‌ساز پایین همین درس، روی نمودار یک ساعته یورو دلار، هر سه موج صعودی با عبور STC از ۲۵ شروع شد. در موج آخر، که قیمت از حدود ۱٫۱۱۹۰ تا ۱٫۱۲۶۰ بالا رفت، خط به ۱۰۰ رسید و تا آخرین کندل همان‌جا ماند. برای اندازه گرفتن فاصله حد ضرر، درس میانگین دامنه واقعی را ببینید. این عددها برای آموزش منطق استراتژی هستند و نتیجه هر معامله به مدیریت سرمایه شما بستگی دارد.

ترکیب اندیکاتور STC با اندیکاتورهای دیگر

اندیکاتور STC چرخه روند را سریع نشان می‌دهد، ولی جهت روند بزرگ‌تر و جای حد ضرر را نمی‌گوید. سه ترکیب رایج این کمبود را جبران می‌کنند:

• STC و میانگین متحرک: میانگین ۵۰ یا ۲۰۰ جهت اصلی را تعیین می‌کند و STC زمان ورود در همان جهت را. این فیلتر بیشتر سیگنال‌های خلاف روند را حذف می‌کند. جزئیات را در درس میانگین متحرک ببینید.
• STC و ADX: وقتی ADX بالای ۲۵ است، ماندن STC روی ۱۰۰ یا ۰ نشانه روند قوی است و می‌توانید معامله هم‌جهت را نگه دارید. وقتی ADX زیر ۲۰ است، عبورهای STC بیشتر در رنج رخ می‌دهند. درس اندیکاتور ADX این فیلتر را کامل توضیح می‌دهد.
• STC و سوپرترند: سوپرترند حد ضرر متحرک می‌دهد و STC نقطه ورود را. ورود با سیگنال STC در جهت رنگ سوپرترند و خروج با تغییر رنگ آن یک سیستم ساده و کامل می‌سازد. روش آن را در درس اندیکاتور سوپرترند بخوانید.

STC را کنار MACD با تنظیم مشابه به کار نبرید. هر دو از یک خط MACD ساخته شده‌اند و کنار هم تایید تازه‌ای نمی‌دهند. استوکاستیک RSI هم ساختاری شبیه STC دارد و ترکیب این دو فقط سیگنال‌ها را تکرار می‌کند؛ تفاوت آن را در درس استوکاستیک RSI ببینید.

STC بهتر است یا MACD و استوکاستیک

MACD و استوکاستیک دو رقیب طبیعی اندیکاتور STC هستند، چون STC از ترکیب همین دو ساخته شده است. MACD جهت و شتاب روند را خوب نشان می‌دهد، ولی چون از اختلاف دو میانگین ساخته می‌شود، تقاطع خط سیگنال آن معمولا چند کندل بعد از شروع روند رخ می‌دهد. STC همان خط MACD را به بازه ۰ تا ۱۰۰ می‌برد و تغییر جهت را زودتر نشان می‌دهد. توضیح کامل MACD را در درس اندیکاتور MACD بخوانید.

استوکاستیک مستقیم روی قیمت کار می‌کند و برای همین خیلی سریع است، ولی در روند قوی بارها وارد ناحیه ۸۰ و ۲۰ می‌شود و سیگنال خلاف روند می‌دهد. STC چون روی MACD کار می‌کند، فقط وقتی چرخه روند عوض شود جابه‌جا می‌شود و در روند قوی صاف می‌ماند. درس اندیکاتور استوکاستیک این رقیب را کامل توضیح می‌دهد.

برای تشخیص شتاب و واگرایی MACD اطلاعات بیشتری می‌دهد و برای نقطه برگشت در بازار رنج استوکاستیک مناسب‌تر است. اندیکاتور STC برای بازارهایی مناسب است که روندهای پشت سر هم دارند؛ این ابزار شروع هر روند را زود نشان می‌دهد.

مزایا و معایب اندیکاتور STC

۵ اشتباه رایج در کار با اندیکاتور STC

1. فروش به‌خاطر رسیدن به ۱۰۰. خط روی ۱۰۰ یعنی روند صعودی قوی است. سیگنال فروش با برگشت به زیر ۷۵ صادر می‌شود و تا آن موقع معامله خلاف روند می‌تواند ضرر زیادی بدهد.
2. ورود پیش از بسته شدن کندل. خط تا پایان کندل جابه‌جا می‌شود و عبور از ۲۵ وسط کندل ممکن است با بسته شدن آن از بین برود. صبر کنید کندل بسته شود.
3. کوتاه کردن بی‌حساب چرخه. چرخه ۳ یا ۵ روی نمودار یک ساعته خط را مدام بین ۰ و ۱۰۰ جابه‌جا می‌کند. چرخه را با طول نوسان‌های همان نماد هماهنگ کنید.
4. جست‌وجوی واگرایی. خط STC در سقف و کف به ۰ و ۱۰۰ می‌چسبد. به همین دلیل سقف‌ها و کف‌هایش اغلب هم‌ارتفاع‌اند و واگرایی کلاسیک در آن کم پیدا می‌شود. برای واگرایی از MACD یا RSI استفاده کنید؛ روش آن را در درس معامله با واگرایی ببینید.
5. تکیه به STC به‌تنهایی. این اندیکاتور حد ضرر و هدف نمی‌دهد. آن را با ساختار قیمت، میانگین متحرک یا ATR ترکیب کنید و مدیریت سرمایه را کنار نگذارید.

نصب اندیکاتور STC در متاتریدر و تریدینگ‌ویو

در تریدینگ‌ویو اندیکاتور STC به‌صورت داخلی وجود دارد:

1. نمودار نماد مورد نظر را باز کنید و روی دکمه Indicators در نوار بالا بزنید.
2. در کادر جست‌وجو عبارت Schaff را بنویسید و Schaff Trend Cycle را انتخاب کنید.
3. روی نام اندیکاتور در پنجره پایین دوبار کلیک کنید و در بخش Inputs مقدار Length (چرخه)، Fast Length و Slow Length را تنظیم کنید؛ پیش‌فرض چرخه ۱۰ و دو طول ۲۳ و ۵۰ است.
4. در تب Style می‌توانید رنگ خط و دو سطح ۲۵ و ۷۵ را عوض کنید.

در متاتریدر ۴ و ۵ چرخه روند شف جزو اندیکاتورهای پیش‌فرض نیست و باید فایل آن را اضافه کنید:

1. در متاتریدر از منوی File گزینه Open Data Folder را باز کنید و به پوشه MQL5 و سپس Indicators بروید (در متاتریدر ۴ پوشه MQL4).
2. فایل اندیکاتور Schaff Trend Cycle را که از بخش Code Base خود متاتریدر گرفته‌اید، در این پوشه کپی کنید.
3. متاتریدر را ببندید و دوباره باز کنید، یا در پنجره Navigator روی Indicators راست‌کلیک کنید و Refresh را بزنید.
4. اندیکاتور را از Navigator روی نمودار بکشید و در تب Inputs طول تند را ۲۳، طول کند را ۵۰ و چرخه را ۱۰ بگذارید. در تب Levels دو سطح ۲۵ و ۷۵ را اضافه کنید.

پیش از اجرای هر فایل اندیکاتور، منبع آن را بشناسید و فقط فایل‌های بخش رسمی Code Base را نصب کنید. برای مقایسه دقیق‌تر STC با MACD، صفحه Schaff Trend Cycle در Investopedia را هم ببینید.

امتحان اندیکاتور STC در شبیه‌ساز رایگان

بهترین راه یاد گرفتن اندیکاتور STC دیدن رفتار آن روی نمودار واقعی است. در شبیه‌ساز معاملاتی اسمارت اف ایکس می‌توانید «چرخه روند شف» را از گروه «روند» به نمودار اضافه کنید، سه ورودی آن را عوض کنید و بدون ریسک پول واقعی سیگنال‌ها را امتحان کنید. این اندیکاتور را در شبیه‌ساز رایگان امتحان کنید. برای تمرین، ۲۰ عبور آخر STC از سطح ۲۵ و ۷۵ را روی نمودار یک ساعته یورو دلار علامت بزنید و بشمارید چند تا شروع یک موج واقعی بوده‌اند و چند تا در رنج آمده‌اند.

نکات کلیدی این درس

• اندیکاتور STC را داگ شف در دهه ۱۹۹۰ ساخت؛ این ابزار خط MACD را دو بار با استوکاستیک هموار می‌کند.
• تنظیم پیش‌فرض در شبیه‌ساز و تریدینگ‌ویو تند ۲۳، کند ۵۰ و چرخه ۱۰ است؛ برای سرعت بیشتر اول چرخه را کم کنید.
• عبور از ۲۵ رو به بالا سیگنال خرید و عبور از ۷۵ رو به پایین سیگنال فروش است.
• خط صاف روی ۱۰۰ یا ۰ نشانه روند قوی است؛ در این حالت معامله خلاف جهت باز نکنید.
• STC زودتر از MACD واکنش نشان می‌دهد و نویز کمتری از استوکاستیک دارد.
• STC را با میانگین متحرک یا ADX فیلتر کنید و حد ضرر را با ATR بسنجید.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

اندیکاتور STC خط MACD را دو بار به فرمول استوکاستیک می‌دهد و هر بار با ضریب ۰٫۵ هموار می‌کند. نتیجه خطی بین ۰ و ۱۰۰ است که با تنظیم پیش‌فرض ۲۳ و ۵۰ و چرخه ۱۰ شروع و پایان چرخه‌های روند را زودتر از MACD نشان می‌دهد. سیگنال‌های اصلی آن عبور از ۲۵ رو به بالا و عبور از ۷۵ رو به پایین هستند. در بازار رنج اندیکاتور STC هم سیگنال کاذب می‌دهد، پس آن را با میانگین متحرک یا ADX فیلتر کنید. پیش از استفاده در حساب واقعی، استراتژی را در شبیه‌ساز امتحان کنید و برای انتخاب کارگزار، فهرست بروکرهای فارکس را ببینید.