اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟ RSI سریع با نواحی ۸۰ و ۲۰

RSI در روندهای آرام ممکن است روزها بین ۴۰ و ۶۰ بماند و هیچ سیگنالی ندهد. اندیکاتور استوکاستیک RSI برای همین وضعیت ساخته شد؛ فرمول استوکاستیک را روی خود RSI اجرا می‌کند تا تغییرهای کوچک آن هم دیده شوند. در این درس تعریف استوکاستیک RSI، فرمول آن با مثال عددی، تنظیمات برای اسکالپ و روزانه و سوئینگ، روش خواندن خط K و خط D، سیگنال‌های خرید و فروش و یک استراتژی کامل روی طلا و EURUSD را می‌بینید. در پایان هم مقایسه آن با RSI و استوکاستیک معمولی و روش نصب در متاتریدر و تریدینگ‌ویو آمده است. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.

استوکاستیک RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک RSI (Stochastic RSI یا به اختصار StochRSI) یک نوسان‌گر مومنتوم است که نشان می‌دهد RSI فعلی نسبت به بالاترین و پایین‌ترین RSI چند کندل اخیر کجا قرار دارد. مومنتوم یعنی سرعت و شتاب حرکت قیمت. خروجی این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌کند. عدد ۱۰۰ یعنی RSI به سقف دوره خودش رسیده و عدد صفر یعنی RSI در کف دوره است.

این ابزار را توشار چاند (Tushar Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) در سال ۱۹۹۴ در کتاب «معامله‌گر تکنیکال جدید» (The New Technical Trader) معرفی کردند. هدف آن‌ها ساختن نسخه حساس‌تری از RSI بود. برای فهم بهتر این درس، آشنایی با دو ابزار پایه کمک می‌کند: اندیکاتور RSI که قدرت نسبی خریداران و فروشندگان را می‌سنجد و اندیکاتور استوکاستیک که جای قیمت بسته شدن را در بازه سقف و کف نشان می‌دهد. استوکاستیک RSI ترکیب این دو است؛ ورودی آن RSI است و فرمولش از استوکاستیک می‌آید.

کاربرد اصلی اندیکاتور استوکاستیک RSI پیدا کردن زمان ورود در پولبک‌های یک روند و دیدن نواحی اشباع خرید و اشباع فروش است. مثل هر اندیکاتور دیگری، این ابزار جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند و فقط وضعیت فعلی مومنتوم را نشان می‌دهد. اگر با نقش اندیکاتورها در تحلیل آشنا نیستید، اول درس اندیکاتور چیست را بخوانید.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس،
به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

استوکاستیک RSI اندیکاتوری روی اندیکاتور دیگر است؛ جای RSI را در بازه ۱۴ کندل اخیر خودش بین صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک RSI با مثال عددی

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک RSI سه مرحله دارد. اول RSI با دوره ۱۴ برای هر کندل حساب می‌شود. در مرحله دوم کمترین و بیشترین RSI در ۱۴ کندل اخیر پیدا می‌شود و RSI فعلی در این بازه سنجیده می‌شود:

StochRSI = (RSI − Min RSI) / (Max RSI − Min RSI)

تبلیغبروکر جی تی سی (GTCFX)بونوس ۱۰۰٪ روی اولین واریز۵ دلار کش‌بک به‌ازای هر لاتپشتیبانی فارسی و واریز ریالیدارای مجوز FCA و ASICثبت‌نام در GTCثبت‌نام

نسخه اصلی چاند و کرول عددی بین صفر تا یک می‌داد. پلتفرم‌های امروزی آن را در ۱۰۰ ضرب می‌کنند تا با RSI و استوکاستیک هم‌مقیاس شود. سوم، این خط خام با میانگین متحرک ساده سه دوره‌ای هموار می‌شود و خط K را می‌سازد. میانگین سه دوره‌ای خط K هم خط D است که نقش خط سیگنال را دارد.

یک مثال عددی: فرض کنید در ۱۴ کندل اخیر نمودار یک ساعته طلا، کمترین RSI عدد ۳۸ و بیشترین RSI عدد ۶۸ بوده و RSI کندل فعلی ۶۲ است. حاصل (۶۲ منهای ۳۸) تقسیم بر (۶۸ منهای ۳۸) برابر ۰٫۸۰ است، یعنی اندیکاتور استوکاستیک RSI عدد ۸۰ را نشان می‌دهد. RSI در این لحظه هنوز به ۷۰ نرسیده، ولی نسبت به ۱۴ کندل اخیر خودش در ناحیه اشباع خرید قرار دارد. همین مثال نشان می‌دهد چرا این ابزار زودتر از RSI به ناحیه‌های حدی می‌رسد.

تنظیمات استوکاستیک RSI برای اسکالپ و معامله روزانه و سوئینگ

اندیکاتور استوکاستیک RSI چهار ورودی دارد: دوره RSI، دوره استوکاستیک، دوره هموارسازی K و دوره هموارسازی D. تنظیم استاندارد ۱۴، ۱۴، ۳ و ۳ است. در تریدینگ‌ویو این ورودی‌ها با نام‌های RSI Length، Stochastic Length، K و D دیده می‌شوند و پیش‌فرض آن‌ها همین اعداد است. در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس هم تنظیم پیش‌فرض «دوره RSI برابر ۱۴، دوره استوک برابر ۱۴، K برابر ۳ و D برابر ۳» است. ناحیه‌های رایج اشباع خرید و فروش ۸۰ و ۲۰ هستند.

در تصویر بالا یک نمودار با سه تنظیم آمده است. با تنظیم اسکالپ، خط K هفت بار وارد ناحیه ۸۰ یا ۲۰ شده، با تنظیم پیش‌فرض پنج بار و با تنظیم سوئینگ چهار بار. هر چه دوره کوتاه‌تر باشد، سیگنال بیشتر و نویز هم بیشتر است. یک قاعده ساده برای انتخاب تنظیمات استوکاستیک RSI این است که اگر خطوط مدام بین صفر و ۱۰۰ می‌پرند، دوره K و D را به ۵ برسانید؛ این کار خطوط را نرم‌تر می‌کند و تقاطع‌های بی‌ارزش را کم می‌کند.

روش خواندن خط K و خط D در استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک RSI در پنجره‌ای جدا زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و دو خط دارد. خط K (معمولا آبی) خط اصلی و سریع است و خط D (معمولا نارنجی یا قرمز) میانگین آن و کندتر است. برای خواندن این اندیکاتور چهار نکته را در نظر بگیرید:

1. بالای ۸۰: RSI نزدیک سقف دوره خودش است و مومنتوم صعودی قوی است. این ناحیه به معنای فروش فوری نیست، چون در روند صعودی قوی خطوط می‌توانند مدت زیادی بالای ۸۰ بمانند.
2. زیر ۲۰: RSI نزدیک کف دوره خودش است و فشار فروش غالب است. در روند نزولی خطوط ممکن است چند ده کندل زیر ۲۰ بمانند.
3. خط ۵۰: بالای ۵۰ مومنتوم کوتاه‌مدت صعودی و زیر ۵۰ نزولی است. عبور خط K از ۵۰ اولین نشانه تغییر جهت مومنتوم است.
4. عدد صفر یا ۱۰۰: وقتی RSI سقف یا کف تازه می‌سازد، استوکاستیک RSI دقیقا به ۱۰۰ یا صفر می‌رسد و صاف می‌ماند. این صافی نشانه قدرت حرکت است.

نکته مهم این است که ناحیه اشباع در اندیکاتور استوکاستیک RSI نسبی است. عدد ۸۰ یعنی RSI در سقف ۱۴ کندل اخیر خودش قرار دارد و خود RSI ممکن است فقط ۵۵ باشد. به همین دلیل بهتر است همیشه نگاهی هم به RSI اصلی و روند کلی نمودار بیندازید.

سیگنال خرید و فروش با استوکاستیک RSI

تبلیغبروکر ایکس چیف (XChief)حساب سنت با کمترین سرمایهحداقل واریز ۱۰ دلاراحراز هویت ایرانی و پشتیبانی فارسیکپی ترید و ربات مجازثبت‌نام در ایکس چیفثبت‌نام

اندیکاتور استوکاستیک RSI چهار سیگنال اصلی دارد. هر کدام را با یک فیلتر روند همراه کنید تا تعداد سیگنال‌های اشتباه کم شود.

1. تقاطع صعودی زیر ۲۰: خط K در ناحیه اشباع فروش از پایین خط D را قطع می‌کند و بالا می‌رود. این سیگنال خرید در روند صعودی و در انتهای یک پولبک بیشترین اعتبار را دارد.
2. تقاطع نزولی بالای ۸۰: خط K در ناحیه اشباع خرید از بالا خط D را قطع می‌کند. این سیگنال فروش در روند نزولی و پس از یک اصلاح صعودی معتبرتر است.
3. عبور از خط ۵۰: وقتی خط K پس از بیرون آمدن از ناحیه ۲۰ از خط ۵۰ هم بالاتر می‌رود، مومنتوم صعودی تایید شده است. همین قاعده برای عبور رو به پایین از ۵۰ پس از ناحیه ۸۰ صدق می‌کند.
4. واگرایی: اگر قیمت کف پایین‌تری بسازد ولی اندیکاتور استوکاستیک RSI کف بالاتری بسازد، واگرایی مثبت شکل گرفته است. چون این ابزار بسیار سریع است، واگرایی را فقط روی تایم‌فریم یک ساعته و بالاتر جدی بگیرید. توضیح کامل این الگو در درس واگرایی آمده است.

در نمودار تصویر بالا، دو سیگنال فروش (خط چین قرمز) و دو سیگنال خرید (خط چین سبز) دیده می‌شود. سیگنال فروش دوم درست روی سقف حرکت صعودی آمده و قیمت پس از آن چند کندل پشت سر هم پایین رفته است. سیگنال اول فروش در یک فاز خنثی آمده و ارزش کمتری داشته است. این تفاوت نشان می‌دهد که جای سیگنال نسبت به روند از خود تقاطع مهم‌تر است.

استراتژی استوکاستیک RSI با مثال روی طلا و EURUSD

یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها، استراتژی پولبک در جهت روند است. در این روش جهت معامله را یک میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای تعیین می‌کند و اندیکاتور استوکاستیک RSI فقط زمان ورود را مشخص می‌کند. قواعد این استراتژی استوکاستیک RSI چنین است:

1. قیمت بالای EMA پنجاه باشد و شیب EMA رو به بالا باشد. فقط به دنبال خرید باشید.
2. صبر کنید تا قیمت یک اصلاح کوتاه داشته باشد و خط K زیر ۲۰ برود.
3. ورود وقتی است که خط K در ناحیه ۲۰ خط D را رو به بالا قطع کند و کندل بالای سقف کندل قبلی بسته شود.
4. حد ضرر زیر کف همان اصلاح، با فاصله‌ای حدود نیم برابر ATR.
5. هدف اول دو برابر فاصله حد ضرر است؛ اگر سقف قبلی پیش از این هدف قرار داشت، بخشی از حجم را روی آن ببندید.

مثال روی طلا در تایم‌فریم یک ساعته: قیمت بالای EMA پنجاه در ۳۹۸۰ دلار است و روند صعودی دارد. یک اصلاح قیمت را از ۴۰۲۰ تا ۳۹۹۵ پایین می‌آورد و خط K به ۸ می‌رسد. در کندل بعدی خط K از ۸ به ۲۶ می‌رسد و خط D را قطع می‌کند؛ کندل در ۴۰۰۲ بسته می‌شود. ATR یک ساعته طلا در این لحظه ۱۲ دلار است. حد ضرر زیر کف اصلاح با فاصله ۶ دلاری در ۳۹۸۹ قرار می‌گیرد، یعنی ریسک ۱۳ دلار. هدف اول با نسبت دو به یک در ۴۰۲۸ است. سقف قبلی ۴۰۲۰ پیش از این هدف قرار دارد، پس بخشی از حجم در ۴۰۲۰ بسته می‌شود.

مثال روی EURUSD در تایم‌فریم چهار ساعته با تنظیم سوئینگ (۲۱، ۲۱، ۵، ۵): قیمت زیر EMA پنجاه در ۱٫۱۶۴۰ است و روند نزولی دارد، پس فقط فروش بررسی می‌شود. یک اصلاح صعودی قیمت را به ۱٫۱۶۲۵ می‌رساند و خط K بالای ۸۰ می‌رود. خط K در ۸۷ خط D را رو به پایین قطع می‌کند و کندل در ۱٫۱۶۰۸ بسته می‌شود. حد ضرر بالای سقف اصلاح و EMA پنجاه در ۱٫۱۶۴۵ قرار می‌گیرد (ریسک ۳۷ پیپ) و هدف اول با نسبت دو به یک ۷۴ پیپ پایین‌تر در ۱٫۱۵۳۴ است.

در این استراتژی فقط سیگنال‌های هم‌جهت با EMA پنجاه گرفته می‌شوند و اندیکاتور زمان ورود را تعیین می‌کند. این اعداد برای توضیح روش هستند و نتیجه هر معامله در بازار واقعی می‌تواند متفاوت باشد. حجم معامله را همیشه بر اساس فاصله حد ضرر و درصد ریسک حساب خود تعیین کنید.

ترکیب استوکاستیک RSI با اندیکاتورهای دیگر

چون اندیکاتور استوکاستیک RSI سیگنال زیادی می‌دهد، بهترین نتیجه را همراه ابزارهایی می‌دهد که روند یا ساختار بازار را نشان می‌دهند:

• میانگین متحرک ۵۰ یا ۲۰۰ دوره‌ای: جهت معامله را تعیین می‌کند. فقط سیگنال‌های هم‌جهت با شیب میانگین را بگیرید.
• مکدی (MACD): وقتی هیستوگرام مکدی بالای صفر است، سیگنال خرید اندیکاتور استوکاستیک RSI در پولبک اعتبار بیشتری دارد.
• ADX: اگر ADX زیر ۲۰ باشد، بازار رنج است و سیگنال‌های ۸۰ و ۲۰ برای برگشت کار می‌کنند. اگر ADX بالای ۲۵ باشد، فقط پولبک‌ها را در جهت روند معامله کنید.
• حمایت و مقاومت و فراکتال: تقاطع زیر ۲۰ روی یک سطح حمایت یا آخرین کف اندیکاتور فراکتال سیگنال قوی‌تری است. برای تشخیص شروع روند هم می‌توانید از اندیکاتور آرون کمک بگیرید.

از ترکیب اندیکاتور استوکاستیک RSI با RSI یا استوکاستیک معمولی پرهیز کنید. هر سه از یک خانواده‌اند و سیگنال‌های تکراری می‌دهند، پس تایید واقعی به شمار نمی‌آیند.

استوکاستیک RSI بهتر است یا RSI و استوکاستیک معمولی

این سه نوسان‌گر شبیه هم به نظر می‌رسند، ولی ورودی و سرعت آن‌ها فرق دارد. RSI قیمت بسته شدن را می‌سنجد، استوکاستیک معمولی جای قیمت بسته شدن را در بازه سقف و کف نشان می‌دهد و استوکاستیک RSI همان سنجش استوکاستیک را روی عدد RSI انجام می‌دهد.

انتخاب میان این سه ابزار به سبک معامله شما بستگی دارد. اگر معامله‌گر روزانه هستید و دنبال زمان دقیق ورود در پولبک‌ها هستید، اندیکاتور استوکاستیک RSI مناسب‌تر است. اگر قدرت کلی روند و واگرایی روی تایم‌فریم بالا برایتان مهم است، RSI خواناتر است. در بازار رنج و برای برگشت از سقف و کف کانال، استوکاستیک معمولی نویز کمتری دارد.

مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک RSI

۵ اشتباه رایج در استفاده از استوکاستیک RSI

1. فروش به محض رسیدن به ۸۰. رسیدن به ناحیه اشباع خرید سیگنال فروش به حساب نمی‌آید. در روند صعودی قوی، خط K ده‌ها کندل بالای ۸۰ می‌ماند و فروش زودهنگام ضرر می‌دهد.
2. معامله هر تقاطع. روی نمودار پنج دقیقه‌ای، خط K و خط D هر روز ده‌ها بار هم را قطع می‌کنند. فقط تقاطع‌های داخل ناحیه ۸۰ یا ۲۰ و هم‌جهت با روند ارزش بررسی دارند.
3. یکی دانستن آن با RSI. عدد ۸۰ در اندیکاتور استوکاستیک RSI با عدد ۸۰ در RSI یکسان نیست. اولی جای RSI را در بازه خودش نشان می‌دهد و دومی قدرت واقعی خریداران را.
4. تنظیمات خیلی کوتاه. دوره‌های زیر ۵ خطوط را تقریبا مثل یک کلید روشن و خاموش بین صفر و ۱۰۰ جابه‌جا می‌کنند و هیچ اطلاعات مفیدی نمی‌دهند.
5. نداشتن حد ضرر. سیگنال این اندیکاتور سریع است و سریع هم باطل می‌شود. حد ضرر را پیش از ورود زیر کف یا بالای سقف اصلاح تعیین کنید.

نصب استوکاستیک RSI در متاتریدر و تریدینگ‌ویو

اندیکاتور استوکاستیک RSI در تریدینگ‌ویو به‌صورت داخلی وجود دارد. مراحل نصب در تریدینگ‌ویو:

1. نمودار نماد مورد نظر را باز کنید و از نوار بالا روی دکمه Indicators بزنید.
2. در کادر جست‌وجو عبارت Stochastic RSI را بنویسید و نسخه داخلی را انتخاب کنید.
3. روی نام اندیکاتور در پنجره پایین کلیک کنید و از چرخ‌دنده تنظیمات، ورودی‌های K، D، RSI Length و Stochastic Length را ببینید. پیش‌فرض آن‌ها ۳، ۳، ۱۴ و ۱۴ است.
4. در زبانه Style می‌توانید رنگ خطوط و سطح‌های ۸۰ و ۲۰ را تغییر دهید.

متاتریدر ۴ و ۵ نسخه داخلی Stoch RSI ندارند و باید نسخه رایگان آن را از بخش کد متاتریدر نصب کنید. مراحل در متاتریدر ۵:

1. با کلید Ctrl+T پنجره Toolbox را باز کنید و به زبانه Code Base بروید.
2. عبارت Stochastic RSI را جست‌وجو کنید، یکی از نسخه‌های رایگان با امتیاز بالا را انتخاب کنید و روی Download بزنید.
3. در پنجره Navigator، زیر Indicators و پوشه Downloads، نام اندیکاتور را پیدا کنید و روی نمودار بکشید.
4. در پنجره تنظیمات، دوره‌ها را روی ۱۴، ۱۴، ۳ و ۳ بگذارید و روی OK بزنید.

در متاتریدر ۴ هم مراحل همین است، فقط زبانه کد در پنجره Terminal قرار دارد. پیش از معامله واقعی، شرایط حساب و نماد را در مقایسه بروکرها ببینید.

امتحان استوکاستیک RSI در شبیه‌ساز رایگان

بهترین راه یادگیری اندیکاتور استوکاستیک RSI، دیدن آن روی نمودار واقعی و تمرین بدون ریسک است. تصویر بالا نمودار یک ساعته طلا را در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس با تنظیم پیش‌فرض ۱۴، ۱۴، ۳ و ۳ نشان می‌دهد؛ خط آبی K و خط قرمز D است. در بخش پایانی نمودار، با رشد تند قیمت هر دو خط به ۱۰۰ رسیده‌اند و صاف مانده‌اند، که همان نشانه مومنتوم قوی است. در شبیه‌ساز می‌توانید کندل به کندل جلو بروید، تقاطع‌ها را در ناحیه ۸۰ و ۲۰ ببینید و استراتژی پولبک این درس را تمرین کنید. این اندیکاتور را در شبیه‌ساز رایگان امتحان کنید.

نکات کلیدی این درس

• اندیکاتور استوکاستیک RSI فرمول استوکاستیک را روی RSI اجرا می‌کند و عددی بین صفر تا ۱۰۰ می‌دهد.
• سازندگان آن توشار چاند و استنلی کرول هستند و سال معرفی آن ۱۹۹۴ است.
• تنظیم پیش‌فرض ۱۴، ۱۴، ۳ و ۳ است، در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس هم همین اعداد.
• ناحیه‌های رایج ۸۰ و ۲۰ هستند و ماندن در آن‌ها به معنای برگشت فوری نیست.
• سیگنال اصلی، تقاطع خط K و D در ناحیه حدی و هم‌جهت با روند است.
• بهترین فیلترها میانگین متحرک و دو اندیکاتور مکدی و ADX هستند.
• برای زمان ورود در پولبک، استوکاستیک RSI دقیق‌تر از RSI است و برای واگرایی تایم‌فریم بالا، RSI خواناتر.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

اندیکاتور استوکاستیک RSI نسخه حساس‌شده RSI است که جای آن را در بازه چند کندل اخیر نشان می‌دهد. سرعت بالای آن هم مزیت است و هم عیب؛ زمان ورود در پولبک‌ها را زودتر نشان می‌دهد ولی در تایم‌فریم پایین نویز زیادی دارد. بهترین نتیجه را وقتی می‌گیرید که جهت معامله را یک ابزار روند مثل میانگین متحرک تعیین کند و اندیکاتور استوکاستیک RSI فقط لحظه ورود را مشخص کند. قواعد استراتژی را پیش از معامله واقعی در شبیه‌ساز تمرین کنید و حجم هر معامله را با فاصله حد ضرر بسنجید. تعریف انگلیسی این ابزار را هم می‌توانید در صفحه StochRSI در Investopedia بخوانید.