اندیکاتور Envelope (انولوپ)؛ باند ۲٫۵ درصدی و کانال EMA ۳۴

ساده‌ترین راه برای دیدن اینکه قیمت چقدر از میانگین خودش دور شده، کشیدن دو خط با فاصله درصدی ثابت بالا و پایین میانگین است. اندیکاتور Envelope یا پوش میانگین دقیقا همین کار را انجام می‌دهد و یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در این درس فرمول اندیکاتور انولوپ، تنظیمات هر تایم‌فریم، سیگنال‌ها و استراتژی روی طلا و EURUSD را می‌خوانید و کانال EMA ۳۴ را هم که از سه میانگین نمایی ساخته می‌شود یاد می‌گیرید. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.

اندیکاتور Envelope چیست؟

اندیکاتور Envelope (به فارسی پوش میانگین یا پاکت) یک اندیکاتور کانالی است که از سه خط ساخته می‌شود. خط وسط یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت بسته شدن است و دو باند بالا و پایین با فاصله درصدی ثابت از آن رسم می‌شوند. اگر میانگین ۲۰ کندل آخر ۴۰۰۰ دلار باشد و درصد را ۲٫۵ بگذارید، باند بالا روی ۴۱۰۰ و باند پایین روی ۳۹۰۰ می‌نشیند. توضیح کامل انواع میانگین را در درس میانگین متحرک ببینید.

این ابزار سازنده مشخصی ندارد. معامله‌گران بازار سهام و کالا ده‌ها سال پیش از رایانه‌ای شدن نمودارها این دو خط را با دست می‌کشیدند تا ببینند قیمت کجا بیش از حد از میانگین فاصله گرفته است. کانال کلتنر و باند بولینگر هر دو از همین ایده بیرون آمدند؛ جان بولینگر (John Bollinger) خودش گفته است که کار را با پوش‌های درصدی شروع کرد و بعد فاصله ثابت را با انحراف معیار عوض کرد. در متاتریدر این اندیکاتور با نام Envelopes آمده و به همین دلیل در فارسی به آن اندیکاتور انولوپس هم می‌گویند.

کاربرد اصلی پوش میانگین دو چیز است: پیدا کردن نقاطی که قیمت بیش از حد از میانگین کشیده شده و تشخیص شروع روند وقتی کندل‌ها پشت سر هم بیرون باند بسته می‌شوند. این اندیکاتور مثل هر ابزار تکنیکال دیگر از داده‌های گذشته ساخته می‌شود و جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند. اگر با نقش اندیکاتورها در تحلیل آشنا نیستید، اول درس اندیکاتور چیست را بخوانید.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس،
به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

فرمول اندیکاتور Envelope با مثال عددی

محاسبه اندیکاتور Envelope از همه کانال‌ها ساده‌تر است و سه مرحله دارد:

1. خط میانی: میانگین ساده قیمت بسته شدن ۲۰ کندل آخر را حساب کنید. اگر جمع ۲۰ قیمت بسته شدن طلا ۸۰٬۰۰۰ دلار باشد، خط میانی ۴۰۰۰ است.
2. باند بالا: خط میانی را در (۱ به‌اضافه درصد) ضرب کنید. با درصد ۲٫۵ می‌شود ۴۰۰۰ × ۱٫۰۲۵ = ۴۱۰۰.
3. باند پایین: خط میانی را در (۱ منهای درصد) ضرب کنید: ۴۰۰۰ × ۰٫۹۷۵ = ۳۹۰۰.

همین محاسبه روی EURUSD با درصد ۰٫۲۵ این‌طور است: اگر میانگین ۲۰ کندل یک ساعته ۱٫۱۲۰۰ باشد، باند بالا ۱٫۱۲۲۸ و باند پایین ۱٫۱۱۷۲ می‌شود، یعنی ۲۸ پیپ بالا و ۲۸ پیپ پایین. فاصله باندها فقط به درصد و سطح قیمت بستگی دارد و با پرنوسان شدن بازار پهن‌تر نمی‌شود. همین ویژگی، هم نقطه قوت پوش میانگین است و هم نقطه ضعف آن: خواندنش ساده است، ولی درصد را باید برای هر نماد و هر تایم‌فریم جداگانه تنظیم کنید.

بعضی پلتفرم‌ها به جای میانگین ساده از میانگین نمایی (EMA) هم استفاده می‌کنند. در متاتریدر روش میانگین را می‌توانید روی Simple، Exponential، Smoothed یا Linear Weighted بگذارید. نسخه نمایی به قیمت نزدیک‌تر است و زودتر می‌چرخد.

تبلیغبروکر جی تی سی (GTCFX)بونوس ۱۰۰٪ روی اولین واریز۵ دلار کش‌بک به‌ازای هر لاتپشتیبانی فارسی و واریز ریالیدارای مجوز FCA و ASICثبت‌نام در GTCثبت‌نام

تنظیمات اندیکاتور انولوپ برای اسکالپ، روزانه و سوئینگ

تنظیمات انولوپ دو عدد دارد: دوره میانگین و درصد فاصله. در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس پیش‌فرض دوره ۲۰، درصد ۲٫۵ و منبع قیمت بسته شدن است. در متاتریدر پیش‌فرض دوره ۱۴ و انحراف ۰٫۱ درصد است. هیچ‌کدام از این دو عدد برای همه نمادها جواب نمی‌دهد؛ درصد ۲٫۵ روی نمودار روزانه طلا مناسب است، ولی روی نمودار یک ساعته EURUSD باندها حدود ۲۸۰ پیپ دورتر از قیمت می‌افتند و هیچ‌وقت لمس نمی‌شوند.

برای پیدا کردن درصد مناسب یک قاعده سرانگشتی کمک می‌کند: درصد را طوری بگذارید که در ۱۰۰ کندل آخر حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد قیمت‌های بسته شدن داخل پوش بمانند. راه سریع‌تر استفاده از ATR است. اگر ATR یک ساعته EURUSD حدود ۱۲ پیپ باشد، دو برابر آن ۲۴ پیپ است و ۲۴ پیپ روی قیمت ۱٫۱۲۰۰ تقریبا ۰٫۲۱ درصد می‌شود. درس اندیکاتور ATR روش خواندن این عدد را توضیح می‌دهد. دوره کوتاه‌تر مثل ۱۰، خط میانی را به قیمت نزدیک می‌کند و سیگنال بیشتری می‌دهد؛ دوره ۵۰ برای دیدن روند بزرگ‌تر به کار می‌رود.

روش خواندن پوش میانگین

اندیکاتور Envelope را با سه نشانه می‌خوانند. اول شیب خط میانی است: خط میانی رو به بالا یعنی میانگین قیمت در حال بالا رفتن است و خط صاف یعنی بازار در رنج حرکت می‌کند. دوم جای قیمت داخل پوش است: قیمت در نیمه بالایی پوش یعنی خریداران دست بالا را دارند و در نیمه پایینی یعنی فروشندگان. سوم رفتار قیمت کنار باندهاست.

• لمس باند و برگشت: در بازار رنج، قیمت به باند می‌رسد، کندل برگشتی می‌سازد و به سمت خط میانی حرکت می‌کند. این حالت نشانه کشیدگی موقت قیمت است.
• بسته شدن بیرون باند: یک کندل بیرون باند معمولا نتیجه یک خبر یا هیجان کوتاه است، ولی چند کندل پشت سر هم بیرون باند یعنی بازار وارد روند شده است.
• حرکت روی باند: در روند قوی، قیمت روی باند بالا یا پایین قدم می‌زند و هر اصلاح آن نزدیک خط میانی تمام می‌شود.

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور Envelope

چهار سیگنال اصلی اندیکاتور Envelope این‌ها هستند. دو سیگنال اول برای بازار رنج و دو سیگنال آخر برای بازار روندی است، پس پیش از هر چیز نوع بازار را مشخص کنید.

1. خرید با برگشت از باند پایین: خط میانی صاف است، قیمت به باند پایین می‌رسد و یک کندل صعودی بسته می‌شود. ورود بعد از بسته شدن کندل، حد ضرر کمی زیر باند پایین و هدف خط میانی است.
2. فروش با برگشت از باند بالا: همان شرایط در جهت مخالف؛ لمس باند بالا در بازار رنج، کندل نزولی و هدف خط میانی.
3. خرید با بسته شدن بالای پوش: بعد از یک رنج طولانی، کندلی بالای باند بالا بسته می‌شود و خط میانی شیب مثبت می‌گیرد. این سیگنال شروع روند است و خروج با بسته شدن زیر خط میانی انجام می‌شود.
4. ادامه روند با پولبک: در روند صعودی، قیمت تا خط میانی اصلاح می‌کند و دوباره بالا می‌رود. برگشت از خط میانی جای ورود کم‌ریسک‌تری از خرید روی باند بالاست.

سیگنال برگشتی در روند قوی بیشترین ضرر را می‌دهد؛ فروش در هر لمس باند بالا وقتی خط میانی رو به بالاست، یعنی معامله خلاف روند. برای همین سیگنال ۱ و ۲ را فقط وقتی بگیرید که خط میانی تقریبا صاف باشد.

کانال EMA ۳۴ یا کانال میانگین نمایی چیست؟

تبلیغبروکر ایکس چیف (XChief)حساب سنت با کمترین سرمایهحداقل واریز ۱۰ دلاراحراز هویت ایرانی و پشتیبانی فارسیکپی ترید و ربات مجازثبت‌نام در ایکس چیفثبت‌نام

کانال EMA ۳۴ (EMA Channel) هم‌خانواده اندیکاتور Envelope است، ولی فاصله باندها را از خود کندل‌ها می‌گیرد. این کانال سه میانگین متحرک نمایی ۳۴ دوره‌ای دارد: یکی روی سقف کندل‌ها (High)، یکی روی قیمت بسته شدن (Close) و یکی روی کف کندل‌ها (Low). نتیجه یک کانال باریک است که پهنای آن با اندازه کندل‌ها تغییر می‌کند. این روش را راگی هورنر (Raghee Horner)، معامله‌گر و مدرس فارکس، با نام موج ۳۴ رایج کرد.

در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس این اندیکاتور با نام «کانال میانگین نمایی» و دوره پیش‌فرض ۳۴ آمده است؛ خط سبز میانگین سقف، خط خاکستری میانگین بسته شدن و خط قرمز میانگین کف است. قواعد خواندن آن ساده است:

• روند صعودی: کندل‌ها بالای خط سبز بسته می‌شوند و هر سه خط شیب مثبت دارند. جای خرید، پولبک قیمت به خط سبز یا داخل کانال است.
• روند نزولی: کندل‌ها زیر خط قرمز بسته می‌شوند و پولبک به خط قرمز جای فروش است.
• بازار بی‌روند: کندل‌ها داخل کانال یا روی آن می‌چرخند و سه خط تقریبا صاف‌اند. در این حالت بهتر است معامله روندی نگیرید.

بسیاری از معامله‌گرها هر دو را روی یک نمودار می‌گذارند: کانال EMA ۳۴ برای جهت روند و اندیکاتور Envelope برای دیدن کشیدگی قیمت از میانگین.

استراتژی اندیکاتور Envelope با مثال روی طلا و EURUSD

عددهای دو مثال زیر برای آموزش منطق ورود و خروج انتخاب شده‌اند و نتیجه معامله واقعی نیستند.

مثال ۱، برگشت به میانگین روی طلا: نمودار یک ساعته طلا با اندیکاتور Envelope روی دوره ۲۰ و درصد ۰٫۴ را در نظر بگیرید. خط میانی چند روز است بین ۳۹۹۵ و ۴۰۰۵ صاف مانده، پس بازار رنج است. با میانگین ۴۰۰۰، باند بالا ۴۰۱۶ و باند پایین ۳۹۸۴ است. قیمت به ۳۹۸۳ می‌رسد، RSI (شاخص قدرت نسبی) زیر ۳۰ می‌رود و کندل بعدی صعودی روی ۳۹۸۶ بسته می‌شود. ورود خرید روی ۳۹۸۶، حد ضرر ۳۹۷۴ (۱۲ دلار زیر ورود) و هدف اول خط میانی ۴۰۰۰ (۱۴ دلار سود) است. نیمی از حجم را در هدف اول ببندید و حد ضرر بقیه را به نقطه ورود ببرید؛ هدف دوم ۴۰۱۲ است.

مثال ۲، دنبال کردن روند روی EURUSD: در نمودار یک ساعته EURUSD، قیمت بعد از رنجی حوالی ۱٫۱۱۹۵ با یک کندل بزرگ بالای کانال EMA ۳۴ بسته می‌شود و پوش میانگین ۰٫۲۵ درصدی هم شکسته می‌شود. به جای خرید روی همان کندل بزرگ، صبر کنید تا قیمت به خط سبز کانال برگردد. پولبک روی ۱٫۱۲۲۵ متوقف می‌شود و کندل صعودی می‌سازد. ورود ۱٫۱۲۲۵، حد ضرر زیر خط قرمز روی ۱٫۱۲۱۰ (۱۵ پیپ) و هدف ۱٫۱۲۵۵ (۳۰ پیپ) است که نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ می‌سازد. اگر قیمت زیر خط خاکستری بسته شود، روند ضعیف شده و از معامله خارج شوید.

در هر دو مثال حجم معامله را از فاصله حد ضرر حساب کنید تا ضرر هر معامله از ۱ تا ۲ درصد حساب بیشتر نشود.

ترکیب پوش میانگین با اندیکاتورهای دیگر

اندیکاتور Envelope به‌تنهایی فقط فاصله قیمت از میانگین را می‌سنجد. ترکیب آن با یک ابزار دیگر، سیگنال‌های ضعیف را کم می‌کند:

• با RSI: لمس باند پایین همراه با RSI زیر ۳۰، یا لمس باند بالا با RSI بالای ۷۰، سیگنال برگشتی را محکم‌تر می‌کند. واگرایی RSI در لمس دوم باند هم نشانه خوبی است. درس اندیکاتور RSI را ببینید.
• با ADX: ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار قدرت روند را می‌سنجد؛ عدد زیر ۲۰ یعنی بازار بی‌روند است و سیگنال‌های برگشتی پوش بهتر جواب می‌دهند. ADX بالای ۲۵ یعنی روند قوی است و باید سراغ سیگنال‌های روندی بروید.
• با کانال EMA ۳۴: کانال EMA جهت را تعیین می‌کند و پوش میانگین فقط در همان جهت ورود می‌دهد؛ در روند صعودی فقط لمس باند پایین یا خط میانی را برای خرید در نظر بگیرید.
• با ATR: ATR هم برای تنظیم درصد اندیکاتور Envelope به کار می‌رود و هم برای فاصله حد ضرر از باند.

انولوپ بهتر است یا کلتنر و بولینگر

هر چهار ابزار یک خط میانی و دو باند دارند و تفاوتشان در روش محاسبه فاصله باندهاست. کانال کلتنر فاصله را با ATR می‌سازد و باند بولینگر با انحراف معیار؛ هر دو با تغییر نوسان پهن و باریک می‌شوند. پوش میانگین فاصله ثابت دارد و کانال EMA ۳۴ پهنای خود را از اندازه کندل‌ها می‌گیرد.

برای نمادی با نوسان نسبتا ثابت در بازار رنج، اندیکاتور Envelope ساده‌ترین گزینه است. برای طلا که نوسانش با خبرها چند برابر می‌شود، کلتنر یا بولینگر بهتر است و برای معامله‌گر روندی، کانال EMA ۳۴ کافی است.

مزایا و معایب اندیکاتور Envelope

۵ اشتباه رایج در استفاده از اندیکاتور انولوپ

1. استفاده از درصد پیش‌فرض روی همه تایم‌فریم‌ها: درصد ۲٫۵ روی نمودار یک ساعته باندها را آن‌قدر دور می‌کند که هیچ سیگنالی ساخته نمی‌شود و درصد ۰٫۱ روی نمودار روزانه هر کندل را بیرون باند نشان می‌دهد.
2. فروش در هر لمس باند بالا: در روند صعودی، قیمت روزها روی باند بالا حرکت می‌کند. معامله برگشتی فقط وقتی معنی دارد که خط میانی صاف باشد.
3. معامله بدون حد ضرر: این باور که قیمت «حتما» به خط میانی برمی‌گردد، بزرگ‌ترین ضررها را می‌سازد. حد ضرر را همیشه کمی بیرون باند بگذارید.
4. بی‌توجهی به خبرهای اقتصادی: در انتشار داده‌هایی مثل NFP (گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا) یا تصمیم نرخ بهره، نوسان چند برابر می‌شود ولی پوش میانگین پهن نمی‌شود و سیگنال‌های آن اعتبار ندارند.
5. تنظیم دوباره درصد بعد از هر ضرر: یک درصد را انتخاب کنید و دست‌کم روی ۵۰ معامله آن را بسنجید.

نصب اندیکاتور Envelopes در متاتریدر و تریدینگ‌ویو

مراحل نصب در متاتریدر ۴ و ۵:

1. نمودار نماد مورد نظر را باز کنید.
2. از منوی Insert گزینه Indicators و بعد Trend را بزنید و Envelopes را انتخاب کنید.
3. در پنجره تنظیمات، Period را ۲۰، MA method را Simple و Apply to را Close بگذارید.
4. مقدار Deviation را بر اساس جدول تنظیمات بالا وارد کنید، مثلا ۰٫۲۵ برای نمودار یک ساعته EURUSD.
5. برای کانال EMA ۳۴ سه بار Moving Average را اضافه کنید: Period ۳۴، روش Exponential و Apply to یک بار High، یک بار Close و یک بار Low.

مراحل نصب در تریدینگ‌ویو:

1. روی دکمه Indicators بالای نمودار بزنید.
2. عبارت Envelope را جست‌وجو کنید و اندیکاتور داخلی با همین نام را انتخاب کنید.
3. در تنظیمات، Length را ۲۰ و Percent را متناسب با تایم‌فریم بگذارید؛ گزینه Exponential میانگین را نمایی می‌کند.
4. برای کانال EMA ۳۴، اندیکاتور Moving Average Exponential را سه بار اضافه کنید و Source اولی را high، دومی را close و سومی را low بگذارید.

امتحان اندیکاتور Envelope در شبیه‌ساز رایگان

تصویر بالا نمودار یک ساعته EURUSD را در شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس با اندیکاتور Envelope روی دوره ۲۰ و درصد ۰٫۲۵ نشان می‌دهد. در اول نوامبر قیمت به باند بالا رسید و تا خط میانی برگشت و در سوم نوامبر بین دو باند و نزدیک خط میانی ماند. در چهارم نوامبر کندل‌ها بالای باند بالا بسته شدند و قیمت روی باند حرکت کرد، یعنی بازار روندی شد و سیگنال فروش برگشتی دیگر اعتبار نداشت. با درصد پیش‌فرض ۲٫۵، باندهای همین نمودار حدود ۲۸۰ پیپ دورتر می‌افتادند.

در تصویر دوم همین نمودار با کانال EMA ۳۴ آمده است. در رنج سوم نوامبر کندل‌ها داخل کانال ماندند و سه خط صاف بودند. با خروج کامل کندل‌ها از خط سبز، شیب کانال مثبت شد و روند صعودی شروع شد. در شبیه‌ساز می‌توانید درصد را عوض کنید و استراتژی‌های این درس را کندل به کندل تمرین کنید. این اندیکاتور را در شبیه‌ساز رایگان امتحان کنید.

نکات کلیدی این درس

• اندیکاتور Envelope یک میانگین ساده ۲۰ است با دو باند به فاصله درصدی ثابت در بالا و پایین آن.
• پیش‌فرض شبیه‌ساز اسمارت اف ایکس دوره ۲۰ و درصد ۲٫۵ و پیش‌فرض متاتریدر دوره ۱۴ و انحراف ۰٫۱ درصد است.
• درصد را برای هر نماد و تایم‌فریم جدا تنظیم کنید؛ حدود دو برابر ATR تقسیم بر قیمت نقطه شروع خوبی است.
• در بازار رنج، برگشت از باندها به خط میانی و در روند، پولبک به خط میانی دو استراتژی اصلی هستند.
• کانال EMA ۳۴ از سه میانگین نمایی سقف، بسته شدن و کف ساخته می‌شود و برای تشخیص جهت روند به کار می‌رود.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

اندیکاتور Envelope ساده‌ترین کانال اطراف میانگین متحرک است و با دو خط درصدی نشان می‌دهد قیمت چقدر از میانگین خود فاصله گرفته است. در بازار رنج، برگشت از باندها به خط میانی و در روند، حرکت روی باند و پولبک به خط میانی رفتارهای اصلی آن هستند. مهم‌ترین تنظیم، درصد فاصله است که باید با نوسان هر نماد هماهنگ شود. قواعد استراتژی اندیکاتور Envelope را پیش از معامله واقعی در شبیه‌ساز تمرین کنید و حجم هر معامله را با فاصله حد ضرر بسنجید. تعریف انگلیسی این ابزار را هم می‌توانید در صفحه Envelope در Investopedia بخوانید.